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Notas desde la fábrica de estrategias
Tu backtest gastó el mismo dinero dos veces: guía de contabilidad de carteras
Una posición puede ser rentable sobre el papel y, aun así, dejarte sin fondos para la siguiente orden. Tres atajos contables habituales explican cómo los backtests gastan discretamente el mismo efectivo dos veces.
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Tu estrategia en paper trading se reinició con una posición distinta: una nota sobre la recuperación del estado
Reiniciaste el proceso, pero ¿se reinició también la estrategia? Así puedes averiguar si su memoria de las posiciones, las órdenes pendientes y las señales coincide con la cuenta de paper trading.
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Reinicia tu estrategia a mitad del backtest. ¿Recuerda lo que tiene?
Una estrategia puede sobrevivir a todos los mercados de tu conjunto de datos y aun así fallar cuando se reinicia su proceso. Detén la reproducción a mitad de camino y descubre qué olvidó.
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¿Por qué mi backtest opera con más frecuencia que mi estrategia en paper trading?
Una señal puede decir «comprar» una vez, mientras el sistema de órdenes lo intenta 3 veces y ejecuta 2. Así es como modelamos la diferencia entre las operaciones del backtest y el historial de órdenes de una cuenta de paper trading.
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Tu backtest tiene un problema de reloj, aunque todas las marcas de tiempo sean correctas
Una cotización y una señal pueden compartir marca de tiempo y aun así llegar en distinto orden. Esa pequeña ambigüedad puede determinar si tu estrategia llegó a operar.
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