Blog
Notatki z fabryki strategii
Twój backtest wydał te same środki dwa razy: przewodnik po księgowaniu portfela
Pozycja może być zyskowna na papierze, a mimo to nie zostawiać środków na kolejne zlecenie. 3 częste uproszczenia w księgowaniu wyjaśniają, jak backtest po cichu wydaje te same środki dwa razy.
Przeczytaj wpis →
Twoja strategia paper tradingu wznowiła działanie z inną pozycją: list o odzyskiwaniu stanu
Proces został uruchomiony ponownie, ale czy strategia też wznowiła działanie? Oto jak sprawdzić, czy jej pamięć o pozycjach, oczekujących zleceniach i sygnałach zgadza się z kontem paper tradingowym.
Przeczytaj wpis →
Uruchom strategię ponownie w połowie backtestu. Czy pamięta, co posiada?
Strategia może przetrwać wszystkie dane rynkowe w zbiorze, a mimo to zawieść po ponownym uruchomieniu procesu. Zatrzymaj odtwarzanie w połowie i sprawdź, o czym zapomniała.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego moja strategia paper trading zawiera mniej transakcji niż backtest?
Sygnał może raz wskazać „kup”, podczas gdy system zleceń próbuje 3 razy i realizuje zlecenie 2 razy. Oto jak modelować różnicę między transakcjami w backteście a historią zleceń na rachunku paper trading.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest ma problem z czasem, nawet gdy każdy znacznik czasu jest poprawny
Kwotowanie i sygnał mogą mieć ten sam znacznik czasu, a mimo to dotrzeć w różnej kolejności. Ta drobna niejednoznaczność może przesądzić o tym, czy strategia w ogóle zawarła transakcję.
Przeczytaj wpis →