Blog
Însemnări din fabrica de strategii
Backtestul tău a cheltuit aceeași sumă de două ori: ghid de contabilitate a portofoliului
O poziție poate fi profitabilă pe hârtie și totuși să nu-ți lase fonduri pentru următorul ordin. 3 scurtături contabile frecvente explică felul în care backtesturile cheltuiesc pe tăcute aceeași sumă de două ori.
Citește articolul →
Strategia ta paper a repornit cu o poziție diferită: o scrisoare despre recuperarea stării
Ai repornit procesul, dar a repornit și strategia? Iată cum poți afla dacă memoria ei despre poziții, ordine în așteptare și semnale corespunde cu ce se află în contul paper.
Citește articolul →
Repornește-ți strategia la jumătatea backtestului. Își amintește ce deține?
O strategie poate trece prin toate piețele din setul tău de date și totuși să se defecteze când procesul repornește. Oprește reluarea la jumătate și află ce a uitat.
Citește articolul →
De ce tranzacționează backtestul meu mai des decât strategia mea de paper trading?
Un semnal poate spune „cumpără” o singură dată, în timp ce sistemul de ordine încearcă de 3 ori și execută de 2 ori. Iată cum să modelezi diferența dintre tranzacțiile din backtest și istoricul ordinelor dintr-un cont de paper trading.
Citește articolul →
Backtestul tău are o problemă de sincronizare, chiar și când toate marcajele de timp sunt corecte
O cotație și un semnal pot avea același marcaj de timp, dar pot sosi în ordine diferită. Această ambiguitate minusculă poate decide dacă strategia ta a tranzacționat sau nu.
Citește articolul →