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전략 공장에서 전하는 노트
백테스트에서 같은 현금을 두 번 썼다면: 포트폴리오 회계 가이드
포지션이 장부상 수익을 내고 있어도 다음 주문에 쓸 자금이 부족할 수 있습니다. 흔히 쓰이는 3가지 회계상의 편법으로 백테스트가 어떻게 조용히 같은 현금을 두 번 쓰는지 살펴봅니다.
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다른 포지션으로 재시작된 페이퍼 전략: 상태 복구에 관한 편지
프로세스는 재시작했지만, 전략도 제대로 재개됐을까요? 포지션, 대기 주문, 신호에 대한 전략의 기억이 페이퍼 계좌와 일치하는지 확인하는 방법을 알아봅니다.
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백테스트 도중 전략을 재시작하면 보유 상태를 기억할까?
데이터셋의 모든 시장 상황을 견딘 전략도 프로세스가 재시작되면 망가질 수 있습니다. 리플레이를 중간에 멈추고 무엇을 잊었는지 확인해 보세요.
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내 백테스트는 왜 페이퍼 전략보다 더 자주 거래할까?
신호는 한 번 “매수”를 지시하지만 주문 시스템은 세 번 시도해 두 번 체결할 수 있습니다. 백테스트의 거래 내역과 페이퍼 계좌의 주문 기록 사이 간극을 모델링하는 방법을 살펴봅니다.
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백테스트의 타임스탬프가 모두 정확해도 시계에는 문제가 있습니다
호가와 신호의 타임스탬프가 같아도 도착 순서는 다를 수 있습니다. 이 작은 모호성이 전략이 실제로 거래했는지를 가를 수 있습니다.
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