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Notes de la fabrique de stratégies
Votre backtest a dépensé deux fois le même argent : guide de la comptabilité de portefeuille
Une position peut être rentable sur le papier et pourtant vous empêcher de financer votre prochain ordre. Trois raccourcis comptables courants expliquent comment les backtests dépensent discrètement deux fois le même argent.
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Votre stratégie paper a redémarré avec une position différente : lettre sur la récupération de l’état
Vous avez redémarré le processus, mais la stratégie a-t-elle bien redémarré ? Voici comment vérifier si sa mémoire des positions, des ordres en attente et des signaux correspond au compte paper.
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Redémarrez votre stratégie au milieu du backtest. Se souvient-elle de ce qu’elle détient ?
Une stratégie peut traverser tous les marchés de votre jeu de données et tout de même dérailler au redémarrage de son processus. Interrompez le replay à mi-parcours et découvrez ce qu’elle a oublié.
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Pourquoi mon backtest génère-t-il plus de transactions que ma stratégie en paper trading ?
Un signal peut dire « acheter » une seule fois, tandis que le système d’ordres tente trois fois et exécute deux fois. Voici comment modéliser l’écart entre les transactions d’un backtest et l’historique des ordres d’un compte de paper trading.
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Votre backtest a un problème d’horloge, même si chaque horodatage est exact
Une cotation et un signal peuvent partager le même horodatage tout en arrivant dans un ordre différent. Cette petite ambiguïté peut décider si votre stratégie a pu passer un ordre.
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