Блог
Заметки с фабрики стратегий
Ваш бэктест потратил одни и те же деньги дважды: руководство по учёту портфеля
Позиция может быть прибыльной на бумаге, но при этом на следующий ордер уже не хватит средств. Три распространённые бухгалтерские упрощения объясняют, как бэктест незаметно тратит одни и те же деньги дважды.
Читать статью →
Ваша бумажная стратегия перезапустилась с другой позицией: письмо о восстановлении состояния
Вы перезапустили процесс, но перезапустили ли стратегию? Вот как проверить, совпадают ли её данные о позициях, отложенных ордерах и сигналах с бумажным счётом.
Читать статью →
Перезапустите стратегию на середине бэктеста. Помнит ли она, чем владеет?
Стратегия может пережить все рыночные данные в вашем наборе и всё равно дать сбой после перезапуска процесса. Остановите воспроизведение на середине и выясните, что она забыла.
Читать статью →
Почему моя бумажная стратегия совершает меньше сделок, чем бэктест?
Сигнал может один раз сказать «купить», а система ордеров попробует трижды и исполнит два ордера. Вот как смоделировать разницу между сделками в бэктесте и историей ордеров на бумажном счёте.
Читать статью →
У вашего бэктеста проблемы с часами, даже если все временные метки верны
Котировка и сигнал могут иметь одну временную метку, но поступить в разном порядке. Эта небольшая неоднозначность может решить, совершила ли ваша стратегия сделку вообще.
Читать статью →