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Notizen aus der Strategiefabrik
Dein Backtest hat dasselbe Kapital zweimal ausgegeben: Ein Leitfaden zur Portfoliobuchhaltung
Eine Position kann auf dem Papier profitabel sein und trotzdem dafür sorgen, dass dir das Geld für die nächste Order fehlt. Drei verbreitete Buchhaltungsabkürzungen erklären, wie Backtests unbemerkt dasselbe Kapital zweimal ausgeben.
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Deine Paper-Trading-Strategie startete mit einer anderen Position neu: Ein Brief zur Zustandswiederherstellung
Du hast den Prozess neu gestartet, aber wurde auch die Strategie neu gestartet? So findest du heraus, ob ihre Erinnerung an Positionen, offene Orders und Signale mit dem Paper-Konto übereinstimmt.
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Starte deine Strategie mitten im Backtest neu. Weiß sie noch, was ihr gehört?
Eine Strategie kann jeden Markt in deinem Datensatz überstehen und trotzdem beim Neustart ihres Prozesses versagen. Stoppe die Wiedergabe auf halber Strecke und finde heraus, was sie vergessen hat.
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Warum handelt mein Backtest häufiger als meine Paper-Strategie?
Ein Signal kann einmal „kaufen“ sagen, während das Ordersystem es drei Mal versucht und zwei Mal ausgeführt wird. So modellieren wir die Lücke zwischen den Trades im Backtest und der Orderhistorie eines Paper-Kontos.
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Dein Backtest hat ein Timing-Problem – auch wenn jeder Zeitstempel stimmt
Ein Quote und ein Signal können denselben Zeitstempel haben und trotzdem in unterschiedlicher Reihenfolge eintreffen. Diese kleine Unklarheit kann darüber entscheiden, ob deine Strategie überhaupt gehandelt hat.
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