Datos de investigación de Forex
La fábrica admite 32 pares de Forex configurados. Un conjunto de datos recopilado no demuestra que la cobertura esté completa, que haya cotizaciones ejecutables ni que el bróker esté preparado.
Examine el universo de Forexdata_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
Las velas horarias y las velas de precios por minuto disponibles sirven para la investigación inicial. Las velas diarias se agregan a partir de datos horarios auditados. Esta fuente no proporciona diferenciales ejecutables ni volúmenes históricos.
Los pares pasan a Dukascopy únicamente tras superar los controles existentes de admisión de fuentes y cobertura. Sus observaciones de compra y venta permiten calibrar los diferenciales y mantener un historial gestionado por la fuente.
Las observaciones oficiales de FX conservan los recibos de la fuente y las marcas de tiempo de disponibilidad. La evidencia de conversión y las señales macroeconómicas son independientes de los históricos de pares negociables.
Los backtests registran las comisiones, los diferenciales calibrados y la financiación nocturna modelada. Cada ejecución congela la evidencia aprobada. Si faltan datos o están desactualizados, la ejecución se detiene en lugar de omitir costes en silencio.
Importan las sesiones de FX, los cambios de horario de verano, la precisión en pips, las cantidades en unidades base y las divisas cotizadas. Las velas negociables que faltan no se rellenan con precios inventados.
El modelo de investigación de la plataforma no es un registro histórico de liquidaciones de ZFX. La aceptación en demo de MT4 y MT5 requiere observar las condiciones del símbolo, el modo de cuenta, el reloj del servidor, las comisiones, los swaps y el comportamiento tras la reconexión.