Blog
Notities uit de strategiefabriek
Je backtest heeft hetzelfde geld twee keer uitgegeven: een gids voor portefeuilleboekhouding
Een positie kan op papier winstgevend zijn en toch betekenen dat je volgende order niet gefinancierd kan worden. Drie veelvoorkomende boekhoudkundige shortcuts laten zien hoe backtests ongemerkt hetzelfde geld twee keer uitgeven.
Lees het artikel →
Je paperstrategie herstartte met een andere positie: een brief over statusherstel
Je hebt het proces herstart, maar is de strategie ook opnieuw gestart? Zo ontdek je of de positie-, openstaande-order- en signaalgegevens in het geheugen overeenkomen met de paperrekening.
Lees het artikel →
Herstart je strategie halverwege de backtest. Weet die nog wat hij bezit?
Een strategie kan elke markt in je dataset doorstaan en toch stukgaan wanneer het proces opnieuw start. Stop de replay halverwege en ontdek wat de strategie is vergeten.
Lees het artikel →
Waarom voert mijn backtest vaker transacties uit dan mijn paperstrategie?
Een signaal kan één keer “kopen” aangeven, terwijl het ordersysteem het 3 keer probeert en 2 keer een fill krijgt. Zo modelleer je het verschil tussen de transacties van een backtest en de ordergeschiedenis van een paperrekening.
Lees het artikel →
Je backtest heeft een klokprobleem, zelfs als elke tijdstempel klopt
Een quote en een signaal kunnen dezelfde tijdstempel hebben en toch in een andere volgorde binnenkomen. Die kleine onduidelijkheid kan bepalen of je strategie überhaupt heeft gehandeld.
Lees het artikel →