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Notas da fábrica de estratégias
Seu backtest gastou o mesmo dinheiro duas vezes: um guia de contabilidade de portfólio
Uma posição pode ser lucrativa no papel e ainda assim deixar você sem recursos para a próxima ordem. 3 atalhos contábeis comuns explicam como os backtests acabam gastando o mesmo dinheiro duas vezes sem que ninguém perceba.
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Sua estratégia paper reiniciou com uma posição diferente: uma carta sobre recuperação de estado
Você reiniciou o processo, mas a estratégia também reiniciou? Veja como descobrir se a memória dela sobre posições, ordens pendentes e sinais corresponde à conta paper.
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Reinicie sua estratégia no meio do backtest. Ela se lembra do que possui?
Uma estratégia pode sobreviver a todos os mercados do seu conjunto de dados e ainda assim falhar quando o processo é reiniciado. Interrompa o replay pela metade e descubra o que ela esqueceu.
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Por que meu backtest registra mais operações do que minha estratégia em paper trading?
Um sinal pode indicar “comprar” uma vez enquanto o sistema de ordens tenta 3 vezes e executa 2. Veja como modelar a diferença entre as operações de um backtest e o histórico de ordens de uma conta de paper trading.
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Seu backtest tem um problema de relógio, mesmo quando todos os timestamps estão corretos
Uma cotação e um sinal podem ter o mesmo timestamp e ainda assim chegar em ordens diferentes. Essa pequena ambiguidade pode determinar se sua estratégia chegou a operar.
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