Блог
Нотатки з фабрики стратегій
Ваш бектест двічі витратив ті самі кошти: посібник з обліку портфеля
Позиція може бути прибутковою на папері, але водночас залишити вас без коштів на наступний ордер. Три поширені спрощення в обліку пояснюють, як бектести непомітно витрачають ті самі кошти двічі.
Читати статтю →
Ваша паперова стратегія перезапустилася з іншою позицією: лист про відновлення стану
Ви перезапустили процес, але чи перезапустилася стратегія? Ось як з’ясувати, чи збігається її пам’ять про позиції, відкладені ордери й сигнали зі станом паперового рахунку.
Читати статтю →
Перезапустіть стратегію посеред бектесту. Чи пам’ятає вона, чим володіє?
Стратегія може пережити всі ринкові дані у вашому наборі й усе одно зламатися після перезапуску процесу. Зупиніть відтворення на півдорозі й з’ясуйте, що вона забула.
Читати статтю →
Чому моя стратегія на паперовому рахунку торгує частіше за бектест?
Сигнал може один раз сказати «купити», тоді як система ордерів спробує тричі й виконає ордер двічі. Ось як змоделювати розбіжність між угодами в бектесті та історією ордерів паперового рахунку.
Читати статтю →
У вашого бектесту є проблема з годинником, навіть якщо всі часові мітки правильні
Котирування й сигнал можуть мати однакову часову мітку, але надходити в різному порядку. Ця невелика неоднозначність може визначити, чи уклала ваша стратегія бодай одну угоду.
Читати статтю →