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Notas da fábrica de estratégias
O teu backtest gastou o mesmo dinheiro duas vezes: guia à contabilidade de carteiras
Uma posição pode ser rentável no papel e, ainda assim, deixar-te sem fundos para a ordem seguinte. Três atalhos contabilísticos comuns explicam como os backtests gastam discretamente o mesmo dinheiro duas vezes.
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A sua estratégia de paper trading reiniciou com uma posição diferente: uma carta sobre recuperação de estado
Reiniciou o processo, mas será que a estratégia também reiniciou? Eis como descobrir se a memória que ela tem das posições, ordens pendentes e sinais corresponde à conta de paper trading.
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Reinicie a sua estratégia a meio do backtest. Lembra-se do que tem?
Uma estratégia pode sobreviver a todos os mercados do seu conjunto de dados e, ainda assim, falhar quando o processo reinicia. Pare a reprodução a meio e descubra o que ficou esquecido.
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Porque é que o meu backtest negoceia mais vezes do que a minha estratégia em paper trading?
Um sinal pode dizer «comprar» uma vez, enquanto o sistema de ordens tenta 3 vezes e executa 2. Eis como modelar a diferença entre as operações de um backtest e o histórico de ordens de uma conta de paper trading.
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O seu backtest tem um problema de relógio, mesmo quando todos os timestamps estão certos
Uma cotação e um sinal podem ter o mesmo timestamp e, ainda assim, chegar por uma ordem diferente. Essa pequena ambiguidade pode determinar se a sua estratégia chegou sequer a negociar.
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