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ストラテジーファクトリーの現場から
バックテストで同じ資金を二重に使っていませんか？ポートフォリオ会計ガイド
ポジションが帳簿上は利益を出していても、次の注文に回せる資金が残っているとは限りません。よくある3つの会計処理の近道が、バックテストで同じ資金をいつの間にか二重に使ってしまう原因です。
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ペーパーストラテジー再起動後にポジションが変わっていた：状態復旧についての手紙
プロセスは再起動しましたが、ストラテジーも再開できていますか？ポジション、未約定注文、シグナルに関する記憶がペーパー口座と一致しているか、確認する方法を紹介します。
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バックテストの途中で戦略を再起動する。保有状況を覚えているか？
データセット内のあらゆる相場を乗り切れる戦略でも、プロセスの再起動で破綻することがあります。リプレイを途中で止め、何を忘れたのか確かめましょう。
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なぜバックテストの取引回数はペーパー戦略より多いのか？
シグナルは1度「買い」と指示しても、注文システムは3回試行し、2回約定することがあります。バックテストの取引とペーパー口座の注文履歴の差をどうモデル化するかを見ていきます。
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バックテストには、すべてのタイムスタンプが正しくても時計の問題がある
気配値とシグナルは同じタイムスタンプでも、異なる順序で届くことがあります。そのわずかな曖昧さで、戦略がそもそも取引できたかどうかが決まることもあります。
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