Blog
Noter fra strategifabrikken
Din backtest brugte de samme penge to gange: En guide til porteføljeregnskab
En position kan være profitabel på papiret og stadig efterlade dig uden finansiering til din næste ordre. Tre almindelige regnskabsmæssige genveje forklarer, hvordan backtests ubemærket bruger de samme penge to gange.
Læs indlægget →
Din paperstrategi genstartede med en anden position: Et brev om gendannelse af tilstand
Du genstartede processen, men genstartede strategien også? Sådan finder du ud af, om dens hukommelse om positioner, afventende ordrer og signaler stemmer overens med paperkontoen.
Læs indlægget →
Genstart din strategi midt i backtesten. Kan den huske, hvad den ejer?
En strategi kan klare sig gennem alle markeder i dit datasæt og stadig gå i stykker, når processen genstartes. Stop afspilningen halvvejs, og find ud af, hvad den har glemt.
Læs indlægget →
Hvorfor handler min backtest oftere end min papirstrategi?
Et signal kan sige “køb” én gang, mens ordresystemet forsøger tre gange og får to fills. Sådan modellerer du forskellen mellem en backtests handler og papirhandelskontoens ordrehistorik.
Læs indlægget →
Dit backtest har et urproblem, selv når alle tidsstempler er korrekte
Et quote og et signal kan have samme tidsstempel og alligevel ankomme i forskellig rækkefølge. Den lille tvetydighed kan afgøre, om din strategi overhovedet handlede.
Læs indlægget →