Blogg
Anteckningar från strategifabriken
Din backtest använde samma pengar två gånger: en guide till portföljredovisning
En position kan vara lönsam på papperet och ändå lämna dig utan pengar till nästa order. Tre vanliga bokföringsgenvägar visar hur backtester i tysthet använder samma pengar två gånger.
Läs inlägget →
Din pappershandelsstrategi startade om med en annan position: ett brev om återställning av tillstånd
Du startade om processen, men startade strategin om också? Så tar du reda på om dess minne av positioner, väntande ordrar och signaler stämmer med papperskontot.
Läs inlägget →
Starta om din strategi mitt i backtestet. Minns den vad den äger?
En strategi kan klara sig igenom alla marknader i din datamängd och ändå fallera när processen startas om. Stoppa uppspelningen halvvägs och ta reda på vad den glömde.
Läs inlägget →
Varför gör min backtest fler affärer än min paperstrategi?
En signal kan säga ”köp” en gång medan ordersystemet försöker 3 gånger och får 2 fyllningar. Så här modellerar du skillnaden mellan backtestens affärer och orderhistoriken i ett paperkonto.
Läs inlägget →
Din backtest har ett klockproblem, även när alla tidsstämplar stämmer
En kursnotering och en signal kan ha samma tidsstämpel men anlända i olika ordning. Den lilla tvetydigheten kan avgöra om strategin över huvud taget handlade.
Läs inlägget →