Données de recherche Forex
La fabrique prend en charge 32 paires Forex configurées. La collecte d’un jeu de données ne prouve ni l’exhaustivité de la couverture, ni la disponibilité de cotations exécutables, ni l’état de préparation du courtier.
Examiner l’univers Forexdata_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Exemple illustratif · pas un résultat en direct
Les bougies horaires et les bougies disponibles à la minute permettent les premières recherches. Les bougies quotidiennes sont agrégées à partir d’un historique horaire audité. Cette source ne fournit ni spreads historiques exécutables ni volumes.
Les paires ne passent à Dukascopy qu’après les contrôles d’admission des sources et de couverture existants. Ses observations bid et ask permettent de calibrer les spreads et fournissent l’historique des données de la source.
Les observations officielles des devises conservent les justificatifs de source et les horodatages de disponibilité. Les éléments de preuve de conversion et les signaux macroéconomiques sont distincts de l’historique des paires négociables.
Les backtests enregistrent les commissions, les spreads calibrés et le financement au jour le jour modélisé. Chaque exécution fige les éléments justificatifs approuvés. Des données manquantes ou obsolètes interrompent l’exécution au lieu de supprimer silencieusement les coûts.
Les sessions FX, les changements d’heure, la précision en pips, les quantités en unités de base et les devises de cotation sont déterminants. Les bougies négociables manquantes ne sont pas remplacées par des prix inventés.
Le modèle de recherche de la plateforme ne constitue pas un relevé historique de règlement ZFX. L’acceptation en démo de MT4 et MT5 exige l’observation des conditions des symboles et du compte, de l’horloge du serveur, des commissions, des swaps et du comportement après reconnexion.