Yahoo-Kurshistorie
Stündliche und verfügbare minütliche Kursdaten unterstützen die erste Forschungsphase. Tagesdaten werden aus geprüfter stündlicher Historie aggregiert. Diese Quelle bietet keine historischen ausführbaren Spreads oder Volumina.
Forex-Forschungsdaten
Historische Daten zu Währungspaaren mit nachvollziehbaren Belegen
Die Fabrik unterstützt 32 konfigurierte Forex-Paare. Ein erfasster Datensatz ist kein Nachweis für vollständige Abdeckung, ausführbare Kurse oder Broker-Bereitschaft.
Forex-Universum prüfendata_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Illustratives Beispiel · kein Live-Ergebnis
Historie mit eindeutiger Quellenzuordnung
Dukascopy-Historie
Paare wechseln nur dann zu Dukascopy, wenn sie die bestehenden Prüfungen zur Quellenzulassung und Abdeckung bestehen. Die Geld- und Briefkursbeobachtungen unterstützen die Spread-Kalibrierung und eine Historie mit eindeutiger Quellenzuordnung.
Offizielle Währungsbeobachtungen
Offizielle FX-Beobachtungen enthalten weiterhin Quellennachweise und Verfügbarkeitszeitstempel. Umrechnungsnachweise und Makrosignale sind von der Historie handelbarer Paare getrennt.
Kosten und Sitzungsgrenzen
Backtests erfassen Provisionen, kalibrierte Spreads und modellierte Übernachtfinanzierung. Jeder Durchlauf hält seine genehmigten Nachweise unveränderlich fest. Fehlende oder veraltete Eingaben stoppen den Durchlauf, statt Kosten stillschweigend zu entfernen.
FX-Sitzungen, Sommerzeitumstellungen, Pip-Präzision, Mengen in Basiseinheiten und Kurswährungen sind relevant. Fehlende handelbare Kursdaten werden nicht durch erfundene Preise ersetzt.
Forschungs- und Broker-Nachweise sind verschieden
Das Forschungsmodell der Plattform ist kein historischer ZFX-Abrechnungsdatensatz. Die Demo-Freigabe für MT4 und MT5 erfordert beobachtete Symbolkonditionen, Kontotyp, Serveruhr, Provisionen, Swaps und Wiederverbindungsverhalten.