Lire la page d’une stratégie

Tout ce qu’une exécution a produit, de l’hypothèse à la dernière décision de l’analyste.

En-tête et étape

En haut de la page figurent le nom de la stratégie, sa plateforme et son instrument, le badge de l’étape actuelle et les commandes du propriétaire : mettre en pause, reprendre, arrêter, promouvoir vers le paper trading, promouvoir vers le trading réel et partager un historique de performance. Les stratégies de la plateforme affichent les mêmes informations sans les commandes.

Indicateurs et courbe des fonds propres

Le bloc des indicateurs présente le rendement net, le ratio de Sharpe, le recul maximal, le facteur de profit, le taux de réussite, le nombre de transactions et le rendement moyen par transaction en pourcentage du notionnel. La courbe des fonds propres est évaluée au prix du marché à chaque barre et inclut le financement et l’impact de marché ; elle correspond donc au chiffre du recul maximal.

Transactions et positions

La liste des transactions présente chaque entrée et sortie, avec le sens, la taille, la durée, les commissions et le profit. Les positions encore ouvertes à la fin du test sont indiquées séparément afin que les résultats non réalisés ne soient jamais mélangés aux résultats réalisés.

Vérification et assurance qualité

Le bloc de vérification répertorie chaque couche avec son résultat, réussi ou échoué, le nombre de transactions en bac à sable et le texte de l’erreur en cas d’échec d’une couche. Les constats d’assurance qualité ayant entraîné des modifications du code sont visibles dans l’historique des itérations de l’exécution.

Résultats de l’optimisation

Après l’optimisation, la page présente les plages de recherche des paramètres, les paramètres retenus, les résultats in-sample et hors échantillon de chaque fenêtre de validation glissante, le résultat de la période de réserve, les plateaux de sensibilité, la stabilité des paramètres et les statistiques de significativité utilisées par l’analyste.

Qualité des prévisions

La carte de qualité des prévisions mesure le signal de la stratégie en tant que prévision : sa capacité à prédire le rendement de la période suivante, la fréquence à laquelle il change et l’avantage qui subsiste après les coûts de transaction. Il s’agit uniquement d’un diagnostic qui ne modifie jamais le backtest ; un signal qui dépend de la position ouverte peut obtenir un score faible alors que ses transactions sont rentables.

Affinages de bibliothèque

Lorsqu’une stratégie est affinée, les suggestions citées par le Library Refiner sont répertoriées ici, avec le document et la page dont chacune est tirée. Le propriétaire peut aussi demander un affinage à tout moment.

Décisions et historique

Chaque verdict d’analyste, résultat de contrôle, dérogation et examen des risques est enregistré avec son raisonnement et son horodatage. La lecture de cet historique explique pourquoi une stratégie a été affinée 3 fois, ou pourquoi un backtest prometteur a été abandonné après optimisation.

Pages de recherche publiques

Les stratégies et hypothèses issues des propres recherches de la plateforme, ainsi que celles publiées sur la place de marché, sont également diffusées sous forme d’articles de recherche publics que chacun peut consulter sans se connecter, dans de nombreuses langues. Ils incluent les stratégies rejetées et les conclusions qui ont mis fin à leur développement, afin que le lecteur comprenne pourquoi un rendement annoncé positif ne suffisait pas. Les stratégies de votre espace de travail restent privées tant que vous ne les publiez pas.

Code source

Le code de la stratégie est affiché avec un bouton de copie. Les abonnés de la place de marché ne voient le code que si l’annonce le propose et que leur abonnement est actif ; les propriétaires y ont toujours accès. Il s’agit de l’artefact exact qui a été vérifié, soumis au backtest et qui, s’il a été promu, est exécuté en paper trading ou en trading réel. La section Export permet de le porter sur d’autres plateformes.