Les agents IA et le pipeline de recherche

Des agents Stratmill spécialisés se transmettent chaque stratégie selon une séquence fixe d’étapes, avec des contrôles intermédiaires.

L’équipe d’agents

Le Research Lead rédige les hypothèses. Le Strategy Developer les code sous forme de stratégies NautilusTrader. Le QA Agent vérifie la correction du code. Le Strategy Analyst examine les résultats des backtests et des optimisations et décide de la suite. Le Risk Officer audite la sécurité d’une stratégie avant sa promotion. Le Portfolio Manager décide de la promotion et de la répartition sur l’ensemble du portefeuille.

Pour les accompagner, le moteur de backtest exécute chaque backtest et chaque optimisation en intégrant les frais réels aux calculs, l’ingénieur des données veille à l’exhaustivité du catalogue de données de marché, l’affineur de la bibliothèque propose des améliorations étayées par des références issues de la bibliothèque de connaissances lors de l’itération d’une stratégie, et l’exportateur adapte les stratégies à d’autres plateformes.

Étapes dans l’ordre

Une exécution passe par les étapes de codage, vérification, backtest, examen du backtest, optimisation et analyse. Depuis l’analyse, elle peut revenir au codage pour une itération, retourner au Research Lead pour réviser l’hypothèse, être abandonnée ou passer à l’examen des risques, à la promotion puis au paper trading. Les étapes ultérieures sont traitées en priorité, afin que la vérification et les backtests ne soient jamais bloqués par une file de nouveau code.

Couches de vérification

Le code est vérifié avant d’être exécuté sur l’historique complet. Une nouvelle soumission identique à l’itération précédente échoue immédiatement. Un contrôle de cohérence confirme que le code négocie sur la plateforme et l’instrument déclarés dans l’hypothèse. L’analyse statique vérifie la structure et les méthodes requises, et interdit l’accès aux fichiers, au réseau et au système, ainsi que les moyens de lire des données futures.

Des tests synthétiques exécutent ensuite la stratégie sur des marchés générés (tendance haussière, tendance baissière, marché sans tendance, pic de volatilité, volume nul et écart de prix, ainsi que données supplémentaires manquantes si la stratégie les utilise) dans un environnement isolé. Un bref backtest en environnement isolé sur des bougies récentes réelles doit effectuer au moins un trade. Enfin, le QA Agent compare la logique à l’hypothèse : anticipation des données futures, sens des signaux, dimensionnement, règles de la plateforme et calendriers. Le contrôle qualité n’évalue pas les performances.

En cas d’échec de la vérification

En cas d’échec, l’exécution est renvoyée au développeur avec le constat. Après 3 tentatives infructueuses, elle est abandonnée. Une règle qui ne se déclenche jamais, ou une exigence que le développeur ne peut pas respecter, est renvoyée au Research Lead afin de réviser l’hypothèse. Les échecs dus à la plateforme elle-même donnent lieu à une nouvelle tentative et ne sont jamais imputés à la stratégie.

Les deux décisions de l’analyste

Après le premier backtest, l’analyste décide s’il faut optimiser, itérer, réviser l’hypothèse ou abandonner, afin que des heures d’optimisation soient consacrées uniquement aux idées qui présentent un signal réel. Un garde-fou de viabilité vérifie la décision au regard des chiffres : une stratégie qui compte suffisamment de transactions et dont le rendement moyen par transaction dépasse le seuil de frais de la plateforme n’est pas abandonnée sur un coup de tête, et une stratégie sous ce seuil n’est pas envoyée en optimisation.

Après l’optimisation, l’analyste décide s’il faut promouvoir, itérer, réviser ou abandonner, en s’appuyant sur les données hors échantillon et de réserve. Chaque décision et sa justification sont consignées sur la page de la stratégie.

Seuils de frais par plateforme

L’analyste vérifie le seuil minimal des coûts Forex ainsi que les éléments consignés sur le spread, la commission et le financement de l’exécution. Toute hypothèse dont l’avantage net est insuffisant est révisée ou rejetée. L’absence d’éléments sur les coûts impose un blocage opérationnel ; elle ne doit pas être compensée par des coûts nuls.

Examen par le responsable des risques

Avant toute promotion, le responsable des risques audite la sécurité de la stratégie et doit l’approuver explicitement. Des limites appliquées par le code s’ajoutent à cet examen : effet de levier inférieur au plafond du profil de risque, contrôle du risque défini (un stop limitant la part des fonds propres engagée par transaction, ou une sortie sur signal avec une taille de position plafonnée), aucune anomalie critique et un score de risque acceptable. Le responsable des risques peut également rejeter une dérogation à un seuil rédigée par l’analyste. En cas de rejet, l’exécution retourne au développeur.

Responsable de portefeuille et allocation

À l’étape du responsable de portefeuille, le code vérifie à nouveau chaque seuil et chaque limite de risque, écarte les stratégies trop corrélées aux positions déjà déployées et détermine s’il convient de les promouvoir en paper trading. Le capital est alloué selon la volatilité inverse, avec un plafond par stratégie ; les nouvelles stratégies commencent à poids égal et celles en incubation reçoivent un poids réduit de moitié. Le passage du paper trading au trading réel n’est jamais automatique.

Limites d’itération et abandon

Une stratégie est abandonnée lorsque son rendement moyen par transaction est inférieur aux coûts de transaction, lorsque ses performances hors échantillon ne sont pas satisfaisantes, lorsqu’elle échoue à plusieurs reprises aux vérifications ou lorsque l’analyste ne voit aucune voie vers sa viabilité. Le motif est consigné et transmis à l’agent de recherche afin qu’il ne reproduise pas la même impasse.

Exécutions de la plateforme et vos exécutions

La plateforme mène ses propres recherches en continu. Votre espace de travail fonctionne en parallèle, avec une capacité réservée et une priorité supérieure : votre idée n’attend donc pas derrière les travaux de la plateforme. Vous pouvez mettre vos propres exécutions en pause, les reprendre ou les arrêter à tout moment depuis la page de la stratégie.