El equipo de agentes y el flujo de investigación

Agentes especializados de Stratmill hacen pasar cada estrategia por una secuencia fija de etapas, con comprobaciones entre ellas.

El equipo de agentes

Research Lead redacta hipótesis. Strategy Developer las codifica como estrategias de NautilusTrader. QA Agent revisa que el código sea correcto. Strategy Analyst analiza los resultados de los backtests y las optimizaciones y decide qué ocurre a continuación. Risk Officer audita la seguridad de una estrategia antes de promoverla. Portfolio Manager decide las promociones y la asignación en el conjunto de la cartera.

El motor de backtesting ejecuta todos los backtests y las optimizaciones con comisiones reales; el ingeniero de datos mantiene completo el catálogo de datos de mercado; Library Refiner propone mejoras citadas desde Knowledge Library cuando se itera una estrategia, y el exportador adapta las estrategias a otras plataformas.

Etapas en orden

Una ejecución avanza por las etapas de codificación, verificación, backtesting, revisión del backtest, optimización y análisis. Desde el análisis, puede volver a la codificación para iterar, regresar a Research Lead para revisar la hipótesis, abandonarse o pasar a la revisión de riesgos, la promoción y paper trading. Las etapas posteriores se procesan primero para que la verificación y el backtesting nunca queden relegados por una cola de código nuevo.

Capas de verificación

El código se verifica antes de procesar el historial completo. Si se vuelve a enviar un código idéntico al de la iteración anterior, falla de inmediato. Una comprobación de coherencia confirma que el código opera en la plataforma y con el instrumento declarados en la hipótesis. El análisis estático comprueba la estructura y los métodos obligatorios, y prohíbe el acceso a archivos, redes y sistemas, así como cualquier método para leer datos futuros.

A continuación, las pruebas sintéticas ejecutan la estrategia en mercados generados (tendencia alcista, tendencia bajista, mercado plano, pico de volatilidad, volumen cero y salto de precio, además de datos complementarios ausentes si la estrategia los usa) en un entorno aislado. Un backtest breve en el entorno aislado, con velas reales recientes, debe generar al menos una operación. Por último, QA Agent contrasta la lógica con la hipótesis: uso de información futura, dirección de las señales, tamaño de posición, reglas de la plataforma y horarios. QA no evalúa el rendimiento.

Cuando falla la verificación

Si falla, la ejecución vuelve al desarrollador con el motivo detectado. Después de 3 intentos fallidos, se abandona la ejecución. Si una regla nunca se activa o el desarrollador no puede cumplir un requisito, se devuelve a Research Lead para revisar la hipótesis. Los fallos causados por la propia plataforma se reintentan y nunca se cuentan en contra de la estrategia.

Las dos decisiones del analista

Tras el primer backtest, el analista decide si optimizar, iterar, revisar la hipótesis o descartar la estrategia, de modo que las horas de optimización solo se dedican a ideas con una señal real. Un control de viabilidad contrasta la decisión con los datos: una estrategia con suficientes operaciones y un rendimiento medio por operación superior al mínimo de comisiones de la plataforma no se descarta a la ligera, y una estrategia por debajo de ese mínimo no pasa a optimización.

Después de la optimización, el analista decide promover, iterar, revisar o abandonar con las pruebas fuera de muestra y de reserva disponibles. Cada decisión se guarda en la página de la estrategia junto con sus fundamentos.

Umbrales de comisiones por mercado

El analista comprueba el coste mínimo de Forex y la evidencia registrada de diferencial, comisión y financiación de la ejecución. Una hipótesis con una ventaja neta insuficiente se revisa o se rechaza. La falta de evidencia de costes supone una retención operativa y no debe sustituirse por costes cero.

Revisión del responsable de riesgos

Antes de promover la estrategia, el responsable de riesgos audita su seguridad y debe aprobarla explícitamente. Además, se aplican límites impuestos por código: apalancamiento dentro del tope de tu perfil de riesgo, un control de riesgo definido (un stop que limite el riesgo a una proporción acotada del capital por operación, o una salida por señal con un tamaño de posición acotado), ningún problema crítico y una puntuación de riesgo aceptable. El responsable de riesgos también puede rechazar una exención de un criterio obligatorio que haya redactado el analista. El rechazo devuelve la ejecución al desarrollador.

Gestor de cartera y asignación

La etapa del gestor de cartera vuelve a verificar en el código cada criterio y límite de riesgo, retiene las estrategias demasiado correlacionadas con las que ya están desplegadas y decide si se promueven a la negociación en papel. El capital se asigna mediante volatilidad inversa con un límite por estrategia; las estrategias nuevas comienzan con el mismo peso y las que están en incubación reciben la mitad. El paso de la negociación en papel a la negociación en vivo nunca es automático.

Límites de iteración y abandono

Una estrategia se abandona cuando su rentabilidad media por operación es inferior a los costes de negociación, cuando sus resultados fuera de muestra no superan la evaluación, cuando falla repetidamente la verificación o cuando el analista no ve una vía para que sea viable. El motivo queda registrado y se transmite al agente de investigación para no repetir el mismo callejón sin salida.

Ejecuciones de la plataforma y tuyas

La plataforma lleva a cabo su propia investigación de forma continua; tu espacio de trabajo funciona en paralelo, con capacidad reservada y mayor prioridad, para que tu idea no quede en cola detrás del trabajo de la plataforma. Puedes pausar, reanudar o detener tus propias ejecuciones en cualquier momento desde la página de la estrategia.