Como analisar os resultados de uma estratégia

Tudo o que uma execução produziu, da hipótese à decisão final do analista.

Cabeçalho e estágio

No topo da página aparecem o nome da estratégia, sua plataforma de negociação e instrumento, o selo do estágio atual e os controles do proprietário: pausar, retomar, interromper, promover para negociação simulada, promover para negociação real e compartilhar um histórico de desempenho. As estratégias da plataforma exibem as mesmas informações, sem os controles.

Métricas e curva de patrimônio

O bloco de métricas informa o retorno líquido, o índice de Sharpe, o drawdown máximo, o fator de lucro, a taxa de acerto, a quantidade de operações e o retorno médio por operação como porcentagem do valor nocional. A curva de patrimônio é marcada a mercado a cada candle e inclui funding e impacto de mercado, por isso corresponde ao valor de drawdown.

Operações e posições

A lista de operações mostra cada entrada e saída, com lado, tamanho, duração, comissões e lucro. As posições abertas ao fim do teste são informadas separadamente, para que resultados não realizados nunca se misturem aos realizados.

Verificação e controle de qualidade

O bloco de verificação lista cada etapa com aprovação ou reprovação, a quantidade de operações no sandbox e o texto do erro quando uma etapa falha. Os achados de controle de qualidade que alteraram o código ficam visíveis no histórico de iterações da execução.

Resultados da otimização

Após a otimização, a página mostra os intervalos de pesquisa dos parâmetros, os parâmetros escolhidos, os resultados walk-forward dentro e fora da amostra por janela, o resultado do conjunto de retenção, os platôs de sensibilidade, a estabilidade dos parâmetros e as estatísticas de significância usadas pelo analista.

Qualidade da previsão

O cartão de qualidade da previsão mede o sinal da estratégia como uma previsão: o quanto prevê bem o retorno do próximo período, com que frequência muda e qual vantagem resta depois dos custos de negociação. É apenas um diagnóstico e nunca altera o backtest; um sinal que depende da posição aberta pode ter uma pontuação baixa mesmo quando suas negociações são lucrativas.

Refinamentos da biblioteca

Quando uma estratégia passa por iterações, as sugestões citadas pelo Library Refiner são listadas aqui, junto com o documento e a página de origem de cada uma. O proprietário também pode solicitar um refinamento a qualquer momento.

Decisões e histórico

Cada parecer do analista, resultado de critério, dispensa e revisão de risco é registrado com sua justificativa e data e hora. Consultar esse histórico explica por que uma estratégia passou por 3 iterações ou por que um backtest promissor foi abandonado após a otimização.

Páginas públicas de pesquisa

Estratégias e hipóteses da pesquisa própria da plataforma, assim como estratégias listadas no marketplace, também são publicadas como artigos de pesquisa públicos que qualquer pessoa pode ler sem entrar na conta, em vários idiomas. Eles incluem estratégias rejeitadas e os resultados que levaram à rejeição, para que o leitor entenda por que um retorno positivo em destaque não foi suficiente. As estratégias no seu espaço de trabalho permanecem privadas, a menos que você as liste.

Código-fonte

O código da estratégia é exibido com um botão para copiar. Assinantes do marketplace só veem o código quando o anúncio o oferece e a assinatura está ativa; os proprietários sempre o veem. O código é exatamente o artefato que foi verificado, submetido a backtest e, se promovido, está em execução em paper trading ou em operações reais. A seção Exportar o adapta a outras plataformas.