A equipe de agentes e o pipeline de pesquisa

Agentes especializados da Stratmill conduzem cada estratégia por uma sequência fixa de etapas, com verificações entre elas.

A equipe de agentes

O Research Lead redige hipóteses. O Strategy Developer as codifica como estratégias NautilusTrader. O QA Agent revisa a correção do código. O Strategy Analyst interpreta os resultados de backtests e otimizações e decide o que acontece em seguida. O Risk Officer audita a segurança de uma estratégia antes da promoção. O Portfolio Manager decide a promoção e a alocação em todo o portfólio.

Para dar suporte à equipe, o mecanismo de backtest executa todos os backtests e otimizações considerando as taxas no modelo; o engenheiro de dados mantém completo o catálogo de dados de mercado; o Library Refiner propõe melhorias com citações da Knowledge Library quando uma estratégia é iterada; e o exporter porta estratégias para outras plataformas.

Etapas em ordem

Uma execução passa pelas etapas de codificação, verificação, backtest, análise do backtest, otimização e análise. A partir da análise, pode voltar à codificação para uma nova iteração, retornar ao Research Lead para revisar a hipótese, ser abandonada ou avançar para a análise de risco, promoção e paper trading. As etapas mais avançadas são processadas primeiro, para que a verificação e os backtests não fiquem sem recursos enquanto uma fila de novos códigos se acumula.

Camadas de verificação

O código é verificado antes de ser executado em todo o histórico. Um reenvio idêntico à iteração anterior falha imediatamente. Uma verificação de consistência confirma que o código negocia na plataforma e o instrumento declarados na hipótese. A análise estática verifica a estrutura e os métodos obrigatórios, além de proibir acesso a arquivos, à rede e ao sistema, bem como formas de consultar dados futuros.

Em seguida, testes sintéticos executam a estratégia em mercados gerados (tendência de alta, tendência de baixa, mercado lateral, pico de volatilidade, volume zero e lacuna de preço, além de dados suplementares ausentes quando usados pela estratégia) em um ambiente isolado. Um backtest curto em ambiente isolado, com candles reais recentes, precisa realizar pelo menos uma operação. Por fim, o QA Agent compara a lógica com a hipótese: uso de informações futuras, direção do sinal, dimensionamento, regras da plataforma e horários. O QA não avalia o desempenho.

Quando a verificação falha

Uma falha devolve a execução ao desenvolvedor com o problema identificado. Após 3 tentativas malsucedidas, a execução é abandonada. Uma regra que nunca é acionada ou um requisito que o desenvolvedor não consegue atender retorna ao Research Lead para que a hipótese seja revisada. Falhas causadas pela própria plataforma são executadas novamente e nunca são contabilizadas contra a estratégia.

As duas decisões do analista

Após o primeiro backtest, o analista decide se deve otimizar, iterar, revisar a hipótese ou abandonar a estratégia, para que horas de otimização sejam dedicadas apenas a ideias com um sinal real. Uma verificação de viabilidade confronta a decisão com os números: uma estratégia com negociações suficientes e retorno médio por negociação acima do piso de taxas da plataforma não é abandonada por impulso, e uma estratégia abaixo desse piso não é enviada para otimização.

Após a otimização, o analista decide se deve promover, iterar, revisar ou abandonar a estratégia, com as evidências de fora da amostra e do conjunto de retenção em mãos. Cada decisão e sua justificativa são registradas na página da estratégia.

Pisos de taxas por plataforma

O analista verifica o piso de custos de Forex e as evidências registradas de spread, comissão e financiamento da execução. Uma hipótese com vantagem líquida insuficiente é revisada ou rejeitada. A falta de evidências de custos exige uma suspensão operacional e não deve ser substituída por custos iguais a zero.

Revisão do Diretor de Risco

Antes da promoção, o Diretor de Risco audita a segurança da estratégia e deve aprová-la explicitamente. Limites aplicados pelo código também se impõem: alavancagem dentro do teto do seu perfil de risco, um controle de risco definido (um stop que arrisque uma parcela limitada do patrimônio por negociação ou uma saída por sinal com tamanho de posição limitado), nenhuma questão crítica e uma pontuação de risco aceitável. O Diretor de Risco também pode rejeitar uma dispensa de critério registrada pelo analista. Uma rejeição devolve a execução ao desenvolvedor.

Gerente de Portfólio e alocação

A etapa do Gerente de Portfólio verifica novamente cada critério e limite de risco no código, retém estratégias muito correlacionadas com as que já estão em operação e decide se devem avançar para a negociação em conta de simulação. O capital é alocado por volatilidade inversa, com um limite por estratégia; novas estratégias começam com pesos iguais, e estratégias em incubação recebem metade do peso. A passagem da negociação em conta de simulação para a negociação ao vivo nunca é automática.

Limites de iteração e abandono

Uma estratégia é abandonada quando seu retorno médio por operação fica abaixo dos custos de negociação, quando seu desempenho fora da amostra não é satisfatório, quando falha repetidamente na verificação ou quando o analista não vê um caminho para sua viabilidade. O motivo é registrado e enviado de volta ao agente de pesquisa para que o mesmo caminho sem saída não seja repetido.

Execuções da plataforma e suas execuções

A plataforma conduz suas próprias pesquisas continuamente; seu espaço de trabalho funciona em paralelo, com capacidade reservada e prioridade maior, para que sua ideia não fique na fila atrás do trabalho da plataforma. Você pode pausar, retomar ou interromper suas próprias execuções a qualquer momento na página da estratégia.