Команда агентів і послідовність дослідження стратегії

Спеціалізовані агенти Stratmill передають кожну стратегію фіксованою послідовністю етапів із перевірками між ними.

Команда агентів

Керівник досліджень формулює гіпотези. Розробник стратегій кодує їх як стратегії NautilusTrader. Агент контролю якості перевіряє правильність коду. Аналітик стратегій аналізує результати бектестів і оптимізації та вирішує, що робити далі. Фахівець із ризиків перевіряє безпечність стратегії перед просуванням. Менеджер портфеля вирішує, чи просувати стратегію та як розподіляти кошти в усьому портфелі.

На підтримку цих агентів рушій бектестування запускає кожен бектест і оптимізацію з урахуванням реалістичних комісій, інженер даних підтримує повноту каталогу ринкових даних, Бібліотечний редактор пропонує обґрунтовані посиланнями вдосконалення з Бібліотеки знань під час ітерацій стратегії, а експортер переносить стратегії на інші платформи.

Етапи по порядку

Запуск проходить етапи кодування, перевірки, бектесту, аналізу результатів бектесту, оптимізації та аналітичної оцінки. Після аналітичної оцінки стратегія може повернутися до кодування для повторної ітерації, повернутися до керівника досліджень для перегляду гіпотези, бути відхиленою або перейти до оцінки ризику, просування та паперової торгівлі. На пізніших етапах завдання обробляються першими, щоб черга нового коду не затримувала перевірку й бектести.

Рівні перевірки

Перш ніж запускати код на всій історії, його перевіряють. Повторне подання, ідентичне попередній ітерації, одразу відхиляється. Перевірка узгодженості підтверджує, що код торгує на тому майданчику та тим інструментом, які зазначено в гіпотезі. Статичний аналіз перевіряє структуру й наявність обов’язкових методів, а також забороняє доступ до файлів, мережі й системи та способи читання даних із майбутнього.

Далі стратегія проходить тести на синтетичних ринках (висхідний і низхідний тренди, боковий рух, стрибок волатильності, нульовий обсяг і ціновий розрив, а також відсутні додаткові дані, якщо стратегія їх використовує) в ізольованому середовищі. Короткий бектест на нещодавніх реальних барах у цьому середовищі має виконати принаймні одну угоду. Нарешті агент контролю якості зіставляє логіку з гіпотезою: перевіряє використання даних із майбутнього, напрямок сигналу, розмір позиції, правила торгового майданчика та розклади. Контроль якості не оцінює ефективність.

Якщо перевірку не пройдено

У разі невдачі запуск із результатами перевірки повертається розробнику. Після 3 невдалих спроб запуск відхиляється. Якщо правило жодного разу не спрацьовує або розробник не може виконати вимогу, гіпотеза повертається керівнику досліджень на доопрацювання. Збої, спричинені самою платформою, призводять до повторної спроби й не зараховуються як невдача стратегії.

Два рішення аналітика

Після першого бектесту аналітик вирішує, оптимізувати стратегію, повторити ітерацію, переглянути гіпотезу чи відмовитися від неї, тож години оптимізації витрачаються лише на ідеї з реальним сигналом. Перевірка життєздатності звіряє рішення з цифрами: від стратегії з достатньою кількістю угод і середньою дохідністю угоди вище за мінімальний рівень комісій майданчика не відмовляються примхливо, а стратегію нижче цього рівня не відправляють на оптимізацію.

Після оптимізації аналітик, маючи дані позавибіркової перевірки та контрольної вибірки, вирішує просувати стратегію, повторити ітерацію, переглянути її чи відмовитися від неї. Кожне рішення з обґрунтуванням зберігається на сторінці стратегії.

Мінімальні рівні комісій для кожного майданчика

Аналітик перевіряє мінімальний рівень витрат Forex і зафіксовані для запуску дані про спред, комісію та фінансування. Гіпотезу з недостатньою чистою перевагою переглядають або відхиляють. Відсутність даних про витрати означає операційне призупинення; її не можна замінювати нульовими витратами.

Перевірка фахівцем із ризиків

Перед просуванням фахівець із ризиків перевіряє безпеку стратегії та має явно її схвалити. Додатково застосовуються обмеження, закріплені в коді: кредитне плече в межах ліміту вашого профілю ризику, визначений контроль ризику (стоп, що обмежує ризик часткою капіталу на угоду, або вихід за сигналом з обмеженим розміром позиції), відсутність критичних проблем і прийнятний рівень ризику. Фахівець із ризиків також може відхилити виняток із вимог, обґрунтований аналітиком. Після відхилення запуск повертається розробнику.

Керівник портфеля та розподіл капіталу

На етапі керівника портфеля всі вимоги й обмеження ризику повторно перевіряються в коді; стратегії з надто високою кореляцією з уже запущеними затримуються, а керівник вирішує, чи просувати стратегію до паперової торгівлі. Капітал розподіляється обернено пропорційно до волатильності з лімітом на стратегію; нові стратегії починають з однакової ваги, а стратегії на етапі інкубації отримують половину ваги. Перехід від паперової до реальної торгівлі ніколи не відбувається автоматично.

Обмеження кількості ітерацій і відмова від стратегії

Від стратегії відмовляються, якщо середня дохідність угоди нижча за торгові витрати, якщо вона не проходить перевірку на позавибіркових даних, неодноразово не проходить верифікацію або аналітик не бачить шляху до життєздатності. Причину фіксують і передають дослідницькому агенту, щоб не повторювати той самий глухий кут.

Запуски платформи та ваші запуски

Платформа безперервно проводить власні дослідження; ваше робоче середовище працює паралельно з виділеною потужністю та вищим пріоритетом, тому ваша ідея не чекатиме в черзі за роботою платформи. Ви можете будь-коли призупинити, відновити або зупинити власні запуски зі сторінки стратегії.