AI-agentteamet och researchprocessen

Specialiserade Stratmill-agenter leder varje strategi genom en fast följd av steg med kontroller mellan stegen.

Agentteamet

Research Lead skriver hypoteser. Strategy Developer kodar dem som NautilusTrader-strategier. QA Agent granskar att koden är korrekt. Strategy Analyst läser resultat från backtester och optimeringar och avgör vad som ska hända härnäst. Risk Officer granskar strategins säkerhet före befordran. Portfolio Manager fattar beslut om befordran och fördelning i hela portföljen.

Som stöd för teamet kör backtestmotorn alla backtester och optimeringar med realistiskt modellerade avgifter. Dataingenjören håller marknadsdatakatalogen komplett, Library Refiner föreslår källhänvisade förbättringar från Kunskapsbiblioteket när en strategi itereras och exportverktyget överför strategier till andra plattformar.

Stegen i ordning

En körning går igenom kodning, verifiering, backtest, granskning av backtest, optimering och analys. Från analys kan den iterera tillbaka till kodning, gå tillbaka till Research Lead för en reviderad hypotes, överges eller gå vidare till riskgranskning, befordran och pappershandel. Senare steg behandlas först så att verifiering och backtester aldrig blir stående bakom en kö av ny kod.

Verifieringslager

Koden verifieras innan den körs mot hela historiken. En identisk inlämning jämfört med föregående iteration underkänns direkt. En konsistenskontroll bekräftar att koden handlar på den handelsplats och det instrument som hypotesen anger. Statisk analys kontrollerar strukturen och de obligatoriska metoderna samt förbjuder fil-, nätverks- och systemåtkomst och sätt att läsa data från framtiden.

Därefter körs syntetiska tester av strategin på genererade marknader (uppåtgående trend, nedåtgående trend, sidledes marknad, en volatilitetstopp, noll handelsvolym och ett prisgap, samt saknade kompletterande data när strategin använder sådana) i en isolerad sandlåda. Ett kort backtest i sandlådan på de senaste verkliga staplarna måste generera minst en affär. Slutligen granskar QA Agent logiken mot hypotesen: framtidsläckage, signalriktning, positionsstorlek, handelsplatsregler och scheman. QA bedömer inte resultatet.

När verifieringen misslyckas

Vid ett misslyckande skickas körningen tillbaka till utvecklaren tillsammans med iakttagelsen. Efter 3 misslyckade försök överges körningen. En regel som aldrig utlöses eller ett krav som utvecklaren inte kan uppfylla skickas i stället tillbaka till Research Lead för en reviderad hypotes. Misslyckanden som orsakas av själva plattformen leder till nya försök och räknas aldrig mot strategin.

Analytikerns två beslut

Efter det första backtestet beslutar analytikern om strategin ska optimeras, vidareutvecklas, hypotesen omprövas eller strategin överges. Därmed läggs optimeringstimmar bara på idéer med en verklig signal. En genomförbarhetskontroll stämmer av beslutet mot siffrorna: en strategi med tillräckligt många affärer och en genomsnittlig avkastning per affär över handelsplatsens avgiftsgolv överges inte på måfå, och en strategi under avgiftsgolvet skickas inte till optimering.

Efter optimeringen beslutar analytikern om strategin ska flyttas upp, vidareutvecklas, revideras eller överges, med underlaget från out-of-sample och holdout till hands. Varje beslut sparas tillsammans med sin motivering på strategisidan.

Avgiftsgolv per handelsplats

Analytikern kontrollerar Forex-kostnadsgolvet och körningens registrerade belägg för spread, provision och finansiering. En hypotes med otillräcklig nettofördel revideras eller avvisas. Saknade kostnadsbelägg innebär ett operativt hinder och får inte ersättas med nollkostnader.

Riskansvarigs granskning

Före uppflyttning granskar riskansvarig strategins säkerhet och måste uttryckligen godkänna den. Därutöver gäller kodstyrda gränser: hävstången får inte överskrida taket i din riskprofil, en definierad riskkontroll krävs (en stop-loss som begränsar risken till en bestämd andel av eget kapital per affär, eller en signalbaserad exit med begränsad positionsstorlek), inga kritiska problem får finnas och riskpoängen måste vara godtagbar. Riskansvarig kan också avslå ett undantag från en granskningsgrind som analytikern har skrivit. Vid avslag skickas körningen tillbaka till utvecklaren.

Portföljförvaltare och allokering

Portföljförvaltarsteget kontrollerar varje granskningsgrind och riskgräns på nytt i kod, håller tillbaka strategier som är alltför korrelerade med det som redan är driftsatt och beslutar om de ska flyttas till pappershandel. Kapital allokeras efter invers volatilitet med ett tak per strategi, nya strategier börjar med lika vikt och strategier i inkubation får halv vikt. Övergången från pappershandel till livehandel sker aldrig automatiskt.

Gränser för iterationer och övergivande

En strategi överges när den genomsnittliga avkastningen per affär understiger handelskostnaderna, när resultatet utanför urvalet underkänns, när den upprepade gånger misslyckas med verifieringen eller när analytikern inte ser någon väg till lönsamhet. Motiveringen registreras och återförs till researchagenten så att samma återvändsgränd inte upprepas.

Plattformens körningar och dina körningar

Plattformen bedriver egen forskning kontinuerligt. Din arbetsyta körs parallellt med reserverad kapacitet och högre prioritet, så din idé hamnar inte i kö bakom plattformens arbete. Du kan när som helst pausa, återuppta eller stoppa dina egna körningar från strategisidan.