AI-agentene og pipelinen
Spesialiserte Stratmill-agenter sender hver strategi gjennom en fast rekkefølge av faser, med kontroller mellom dem.
Agentteamet
Forskningslederen skriver hypoteser. Strategiutvikleren koder dem som NautilusTrader-strategier. QA-agenten gjennomgår koden for korrekthet. Strategianalytikeren leser resultatene fra backtester og optimaliseringer og avgjør hva som skjer videre. Risikolederen gransker strategiens sikkerhet før opprykk. Porteføljeforvalteren avgjør opprykk og allokering på tvers av hele porteføljen.
De støttes av backtestmotoren, som kjører alle backtester og optimaliseringer med faktiske gebyrer, dataingeniøren, som sørger for at markedets datakatalog er komplett, Bibliotekforbedreren, som foreslår kildebelagte forbedringer fra Kunnskapsbiblioteket når en strategi itereres, og eksportøren, som porter strategier til andre plattformer.
Trinn i rekkefølge
En kjøring går gjennom koding, verifisering, backtesting, gjennomgang av backtest, optimalisering og analyse. Fra analyse kan den gå tilbake til koding, gå tilbake til Research Lead for en revidert hypotese, bli forkastet, eller gå videre til risikovurdering, promotering og papirhandel. Senere stadier behandles først, slik at verifisering og backtesting aldri blir nedprioritert på grunn av en kø med ny kode.
Verifiseringslag
Koden verifiseres før den kjøres mot hele historikken. En ny innsending som er identisk med forrige iterasjon, feiler umiddelbart. En konsistenskontroll bekrefter at koden handler på handelsstedet og instrumentet som hypotesen angir. Statisk analyse kontrollerer strukturen og obligatoriske metoder og forbyr fil-, nettverks- og systemtilgang, samt metoder for å lese data fra fremtiden.
Deretter kjøres syntetiske tester på genererte markeder (opptrend, nedtrend, sidelengs marked, et volatilitetsutbrudd, null volum og et prishopp, samt manglende tilleggsdata når strategien bruker slike data) i en isolert sandkasse. En kort backtest i sandkasse på nyere, faktiske kursbarer må utføre minst én handel. Til slutt gjennomgår QA-agenten logikken opp mot hypotesen: look-ahead, signalretning, posisjonsstørrelse, handelsstedets regler og tidsplaner. QA vurderer ikke ytelsen.
Når verifiseringen feiler
En feil sender kjøringen tilbake til utvikleren med funnet. Etter 3 mislykkede forsøk forkastes kjøringen. En regel som aldri utløses, eller et krav utvikleren ikke kan oppfylle, sendes i stedet tilbake til Forskningslederen for en revidert hypotese. Feil som skyldes selve plattformen, prøves på nytt og telles aldri mot strategien.
De to analytikeravgjørelsene
Etter den første backtesten avgjør analytikeren om strategien skal optimaliseres, itereres, hypotesen revideres eller strategien forkastes. Dermed brukes optimaliseringstimer bare på ideer med et reelt signal. En levedyktighetssjekk kontrollerer avgjørelsen mot tallene: En strategi med nok handler og en gjennomsnittlig avkastning per handel over handelsplassens gebyrgrense forkastes ikke på impuls, og en strategi under gebyrgrensen sendes ikke til optimalisering.
Etter optimaliseringen avgjør analytikeren om strategien skal godkjennes for videreføring, itereres, revideres eller forkastes, med dokumentasjonen fra data utenfor utvalget og holdout-perioden tilgjengelig. Hver avgjørelse lagres sammen med begrunnelsen på strategisiden.
Gebyrgrenser per handelsplass
Analytikeren kontrollerer Forex-kostnadsgulvet og registrert dokumentasjon for spread, provisjon og finansieringskostnader for kjøringen. En hypotese med utilstrekkelig nettofordel revideres eller avvises. Manglende kostnadsdokumentasjon medfører en operasjonell sperre og må ikke erstattes med null kostnader.
Gjennomgang ved risikoleder
Før videreføring reviderer risikolederen strategiens sikkerhet og må godkjenne den uttrykkelig. I tillegg gjelder kodehåndhevede grenser: Giring innenfor risikoprofilens grense, en definert risikokontroll (en stop-loss som begrenser risikoen til en avgrenset andel av egenkapitalen per handel, eller en signalstyrt utgang med begrenset posisjonsstørrelse), ingen kritiske problemer og en akseptabel risikoscore. Risikolederen kan også avvise et skriftlig unntak fra en godkjenningsport som analytikeren har utarbeidet. Ved avslag sendes kjøringen tilbake til utvikleren.
Porteføljeforvalter og allokering
Porteføljeforvalterens trinn kontrollerer hver godkjenningsport og risikogrense på nytt i kode, holder tilbake strategier som er for korrelerte med det som allerede er satt i drift, og avgjør om de skal videreføres til papirhandel. Kapitalen allokeres etter invers volatilitet med en grense per strategi. Nye strategier starter med lik vekt, mens strategier i inkubasjon får halv vekt. Overgangen fra papirhandel til livehandel skjer aldri automatisk.
Iterasjonsgrenser og forkasting
En strategi forkastes når gjennomsnittlig avkastning per handel er lavere enn handelskostnadene, når resultatene utenfor utvalget (out-of-sample) svikter, når den gjentatte ganger ikke består verifiseringen, eller når analytikeren ikke ser noen vei til levedyktighet. Begrunnelsen registreres og mates tilbake til forskningsagenten, slik at den samme blindveien ikke gjentas.
Plattformkjøringer og dine kjøringer
Plattformen kjører sin egen forskning kontinuerlig; arbeidsområdet ditt kjører parallelt med den, med reservert kapasitet og høyere prioritet, slik at ideen din ikke settes i kø bak plattformens arbeid. Du kan når som helst sette dine egne kjøringer på pause, gjenoppta eller stoppe dem fra strategisiden.