Forex-forskningsdata

Historiske markedsdata for valutapar med tydelig dokumentasjon

Fabrikken støtter 32 konfigurerte Forex-par. Et innsamlet datasett er ikke bevis på fullstendig dekning, utførbare kurser eller meglerberedskap.

Undersøk Forex-universet
data_checks.py
bars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Illustrativ historikk for Forex-priser og kontroller av datadekning

Illustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat

Historikk som eies av kilden

Yahoo-prishistorikk

Prisbarer per time og tilgjengelige prisbarer per minutt støtter den innledende analysen. Dagsbarer aggregeres fra revidert timehistorikk. Denne kilden gir ikke historiske, eksekverbare spreader eller volum.

Dukascopy-historikk

Par flyttes til Dukascopy bare etter de eksisterende kontrollene for kildeopptak og dekning. Kjøps- og salgskursobservasjonene støtter spreadkalibrering og historikk som eies av kilden.

Offisielle valutaobservasjoner

Offisielle FX-observasjoner beholder kildemottak og tidsstempler for tilgjengelighet. Konverteringsbevis og makrosignaler er separate fra historikk for omsettelige valutapar.

Kostnader og øktgrenser

Backtesting registrerer provisjon, kalibrerte spreader og modellert finansiering over natten. Hver kjøring lagrer det godkjente dokumentasjonsgrunnlaget uforanderlig. Manglende eller utdaterte inndata stopper kjøringen i stedet for å fjerne kostnader i det stille.

FX-økter, overganger til sommertid, pip-presisjon, mengder i basisenheter og noteringsvalutaer er viktige. Manglende omsettelige stolper fylles ikke med oppdiktede priser.

Forskningsbevis og meglerbevis er forskjellige

Plattformens forskningsmodell er ikke en historisk oppgjørspost fra ZFX. Godkjenning av MT4- og MT5-demo krever observerte symbolvilkår, kontomodus, servertid, provisjoner, swapkostnader og atferd ved gjenoppkobling.

Les Forex-dataguiden