AIエージェントのチームと調査工程

Stratmillの専門エージェントが、各戦略をチェックを挟みながら固定された一連の段階に沿って引き継ぎます。

エージェントチーム

リサーチリードが仮説を作成します。ストラテジーデベロッパーがNautilusTraderの戦略としてコード化します。QAエージェントがコードの正しさを確認します。ストラテジーアナリストがバックテストと最適化の結果を読み、次の対応を判断します。リスクオフィサーが昇格前に戦略の安全性を監査します。ポートフォリオマネージャーが、ポートフォリオ全体を考慮して昇格と配分を決定します。

これらを支えるのが、以下の仕組みです。バックテストエンジンは、すべてのバックテストと最適化を現実的にモデル化した手数料を織り込んで実行します。データエンジニアは、市場データカタログを常に完全な状態に保ちます。Library Refinerは、戦略を反復改良する際に、Knowledge Libraryから出典付きの改善案を提案します。エクスポーターは、戦略を他のプラットフォーム向けに移植します。

ステージの順序

実行は、コーディング、検証、バックテスト、バックテスト審査、最適化、分析の順に進みます。分析後は、コーディングに戻って反復する、仮説の修正をリサーチリードに依頼する、断念する、またはリスク審査、昇格、ペーパートレードへ進むことができます。後段の処理が優先されるため、新しいコードのキューによって検証やバックテストが滞ることはありません。

検証の各層

コードは全期間のデータに触れる前に検証されます。前回の反復と同一の内容を再提出すると、ただちに失敗となります。一貫性チェックでは、コードが仮説で宣言された取引場所と銘柄で取引することを確認します。静的解析では構造と必須メソッドを確認し、ファイル、ネットワーク、システムへのアクセス、および未来のデータを読み取る方法を禁止します。

次に合成テストが、隔離されたサンドボックス内で、生成された市場上で戦略を実行します。市場は、上昇トレンド、下落トレンド、横ばい、ボラティリティの急上昇、出来高ゼロ、価格ギャップに加え、戦略が補助データを使用する場合はその欠損を含みます。直近の実際のバーを用いた短いサンドボックス・バックテストでは、少なくとも一度は取引が発生しなければなりません。最後に、QAエージェントが仮説に照らしてロジックを検証します。対象は、ルックアヘッド、シグナルの方向、ポジションサイジング、取引所のルール、スケジュールです。QAはパフォーマンスを評価しません。

検証に失敗した場合

失敗すると、指摘事項とともに実行がデベロッパーに戻されます。3回失敗すると実行は断念されます。発動しないルールや、デベロッパーが満たせない条件は、代わりに仮説の修正をリサーチリードに依頼します。プラットフォーム自体が原因の失敗は再試行され、戦略に不利な失敗として数えられることはありません。

アナリストが行う二つの判断

最初のバックテスト後、アナリストは最適化を続けるか、試行を重ねるか、仮説を修正するか、あるいは中止するかを判断します。これにより、実際にシグナルがあるアイデアだけに最適化の時間をかけられます。実行可能性ガードは、数値に照らして判断を確認します。十分な取引回数があり、平均取引リターンが取引所の手数料下限を上回る戦略は、軽率に中止されません。また、手数料下限を下回る戦略は最適化に進みません。

最適化後、アナリストはアウトオブサンプルとホールドアウトの証拠を確認したうえで、昇格、反復、修正、または中止を判断します。各判断とその理由は戦略ページに記録されます。

取引所ごとの手数料下限

アナリストはForexのコスト下限と、実行記録にあるスプレッド、手数料、資金調達コストの根拠を確認します。コスト控除後の優位性が不十分な仮説は修正または却下されます。コストの根拠が不足している場合は運用上の保留とし、コストをゼロとして扱ってはなりません。

リスク管理責任者による審査

昇格の前にRisk Officerが戦略の安全性を監査し、明示的に承認する必要があります。コードで強制される上限も適用されます。レバレッジはリスクプロファイルの上限以内であること、定義済みのリスク管理策（取引ごとに資本の一定割合以内の損失に抑えるストップ、またはポジションサイズに上限を設けたシグナル決済）があること、重大な問題がないこと、リスクスコアが許容範囲内であることが条件です。Risk Officerはアナリストが記載したゲート免除を却下することもできます。却下された場合、実行は開発担当に差し戻されます。

ポートフォリオマネージャーと資金配分

Portfolio Managerの段階では、すべてのゲートとリスク上限をコードで再確認し、すでに運用中の戦略との相関が高すぎる戦略を保留し、ペーパートレードへの昇格を判断します。資金は逆ボラティリティ方式で配分し、戦略ごとに上限を設けます。新しい戦略は均等な比率で開始し、育成中の戦略には半分の比率を割り当てます。ペーパートレードからライブ取引への移行が自動で行われることはありません。

反復の上限と断念

戦略は、取引あたりの平均リターンが取引コストを下回る場合、サンプル外のパフォーマンスが不合格となった場合、検証に繰り返し失敗する場合、またはアナリストが実行可能性の道筋を見出せない場合に破棄されます。その理由は記録され、リサーチエージェントにフィードバックされるため、同じ行き止まりが繰り返されることはありません。

プラットフォームの実行とあなたの実行

プラットフォームは独自の研究を継続的に実行します。あなたのワークスペースも、専用の処理能力と高い優先度で並行して動くため、あなたのアイデアがプラットフォームの作業の後ろに回されることはありません。戦略ページから、自分の実行をいつでも一時停止、再開、停止できます。