AI-agentteamet og pipelinen

Specialiserede Stratmill-agenter sender hver strategi gennem en fast rækkefølge af faser med kontroller mellem dem.

Agentteamet

Research Lead udarbejder hypoteser. Strategy Developer koder dem som NautilusTrader-strategier. QA Agent gennemgår koden for korrekthed. Strategy Analyst læser resultaterne af backtests og optimeringer og beslutter, hvad der skal ske som det næste. Risk Officer kontrollerer strategiens sikkerhed før oprykning. Portfolio Manager beslutter oprykning og allokering på tværs af hele porteføljen.

Til støtte for teamet kører backtestmotoren alle backtests og optimeringer med faktiske gebyrer, dataingeniøren sørger for, at markedets datakatalog er komplet, Library Refiner foreslår kildebelagte forbedringer fra Knowledge Library, når en strategi gentages, og eksportværktøjet porter strategier til andre platforme.

Trin i rækkefølge

En kørsel bevæger sig gennem faserne kodning, verifikation, backtesting, backtestvurdering, optimering og analyse. Fra analyse kan den gå tilbage til kodning for en ny iteration, gå tilbage til Research Lead for en revideret hypotese, blive opgivet eller gå videre til risikovurdering, oprykning og paper trading. Senere faser behandles først, så verifikation og backtesting aldrig bliver overhalet af en kø af ny kode.

Verifikationslag

Koden verificeres, før den prøves på hele historikken. En genindsendelse, der er identisk med den forrige iteration, afvises straks. En konsistenskontrol bekræfter, at koden handler på det handelssted og med det instrument, som hypotesen angiver. Statisk analyse kontrollerer strukturen og de påkrævede metoder og forbyder fil-, netværks- og systemadgang samt metoder til at læse fremtidige data.

Derefter køres syntetiske tests på genererede markeder (optrend, nedtrend, fladt marked, et volatilitetsudsving, nul volumen og et prishop samt manglende supplerende data, når strategien bruger dem) i en isoleret sandkasse. En kort backtest i sandkassen på nyere, reelle bars skal gennemføre mindst én handel. Til sidst gennemgår QA Agent logikken i forhold til hypotesen: look-ahead, signalretning, positionsstørrelse, regler for handelsstedet og tidsplaner. QA vurderer ikke resultaterne.

Når verifikationen fejler

Ved en fejl sendes kørslen tilbage til udvikleren med oplysninger om problemet. Efter 3 mislykkede forsøg opgives kørslen. En regel, der aldrig udløses, eller et krav, udvikleren ikke kan opfylde, sendes i stedet tilbage til Research Lead, så hypotesen kan revideres. Fejl, der skyldes selve platformen, forsøges igen og tæller aldrig imod strategien.

Analytikerens to beslutninger

Efter den første backtest beslutter analytikeren, om strategien skal optimeres, videreudvikles, hypotesen revideres eller strategien opgives, så optimeringstimer kun bruges på idéer med et reelt signal. En levedygtighedskontrol holder beslutningen op mod tallene: En strategi med nok handler og et gennemsnitligt afkast pr. handel over handelsstedets gebyrminimum opgives ikke på et indfald, og en strategi under gebyrminimum sendes ikke til optimering.

Efter optimeringen beslutter analytikeren, om strategien skal promoveres, itereres, revideres eller opgives, med evidensen fra out-of-sample-perioden og holdout-perioden ved hånden. Hver beslutning gemmes med begrundelsen på strategisiden.

Gebyrgrænser pr. handelssted

Analytikeren kontrollerer Forex-omkostningsgulvet og den dokumentation for spread, kommission og finansiering, der er registreret for kørslen. En hypotese med utilstrækkelig nettofordel revideres eller afvises. Manglende dokumentation for omkostninger medfører et operationelt stop og må ikke erstattes af nulomkostninger.

Gennemgang ved risikochefen

Før promovering kontrollerer risikochefen strategiens sikkerhed og skal godkende den udtrykkeligt. Der gælder også kodehåndhævede grænser: gearing inden for risikoprofilens maksimum, en fastlagt risikokontrol (et stop, der begrænser risikoen til en afgrænset andel af egenkapitalen pr. handel, eller en signalbaseret exit med begrænset positionsstørrelse), ingen kritiske problemer og en acceptabel risikoscore. Risikochefen kan også afvise en undtagelse fra en kontrol, som analytikeren har skrevet. En afvisning sender kørslen tilbage til udvikleren.

Porteføljeforvalter og allokering

Porteføljeforvalterens trin kontrollerer alle adgangskrav og risikogrænser igen i koden, holder strategier tilbage, der er for korrelerede med det, der allerede er sat i drift, og beslutter, om de skal promoveres til papirhandel. Kapital fordeles efter omvendt volatilitet med et loft pr. strategi. Nye strategier starter med lige stor vægt, og strategier under afprøvning får halv vægt. Overgangen fra papirhandel til livehandel sker aldrig automatisk.

Iterationsgrænser og opgivelse

En strategi opgives, når dens gennemsnitlige afkast pr. handel er lavere end handelsomkostningerne, når dens out-of-sample-resultater ikke består, når den gentagne gange ikke består verifikation, eller når analytikeren ikke ser nogen vej til levedygtighed. Årsagen registreres og føres tilbage til researchagenten, så den samme blindgyde ikke gentages.

Platformens kørsler og dine kørsler

Platformen udfører løbende sin egen research; dit arbejdsområde kører sideløbende med reserveret kapacitet og højere prioritet, så din idé ikke havner i kø bag platformens arbejde. Du kan til enhver tid sætte dine egne kørsler på pause, genoptage dem eller stoppe dem fra strategisiden.