Jak číst stránku obchodní strategie
Vše, co spuštění vytvořilo, od hypotézy po poslední rozhodnutí analytika.
Záhlaví a fáze
V horní části stránky je název strategie, její obchodní místo a instrument, štítek aktuální fáze a ovládací prvky vlastníka: pozastavit, obnovit, zastavit, převést na paper trading, převést na živé obchodování a sdílet historii výkonnosti. Strategie platformy zobrazují stejné informace bez ovládacích prvků.
Metriky a křivka vlastního kapitálu
Blok metrik uvádí čistý výnos, Sharpeův poměr, maximální pokles, faktor zisku, úspěšnost obchodů, počet obchodů a průměrný výnos na obchod jako procento nominální hodnoty. Křivka vlastního kapitálu se přeceňuje na tržní hodnotu po každém baru a zahrnuje financování i tržní dopad, takže odpovídá údaji o poklesu.
Obchody a pozice
Seznam obchodů zobrazuje každý vstup a výstup včetně strany, velikosti, doby trvání, provizí a zisku. Otevřené pozice na konci testu se vykazují zvlášť, aby se nerealizované výsledky nikdy nesměšovaly s realizovanými.
Ověření a kontrola kvality
Blok ověření uvádí každou vrstvu jako úspěšnou či neúspěšnou, počet obchodů v sandboxu a text chyby, pokud vrstva selhala. Zjištění kontroly kvality, která vedla ke změně kódu, jsou viditelná v historii iterací daného běhu.
Výsledky optimalizace
Po optimalizaci stránka zobrazuje rozsahy hledání parametrů, zvolené parametry, výsledky walk-forward analýzy pro každé okno jak z dat použitých k optimalizaci (in-sample), tak z dat, která k ní použita nebyla (out-of-sample), výsledek ověření na vyhrazených kontrolních datech (holdout), plató citlivosti, stabilitu parametrů a statistiky významnosti, které analytik použil.
Kvalita prognózy
Karta kvality prognózy měří signál strategie jako prognózu: jak dobře předpovídá výnos v následujícím období, jak často se mění a jaká výnosová výhoda zbývá po odečtení nákladů na obchodování. Slouží pouze jako diagnostický ukazatel a výsledek backtestu nikdy nemění; signál závislý na otevřené pozici může dosáhnout nízkého skóre, i když jsou jeho obchody ziskové.
Zjemnění z knihovny
Při další úpravě strategie jsou zde uvedena doporučení citovaná nástrojem Library Refiner spolu s dokumentem a stránkou, odkud každé z nich pochází. Vlastník může také kdykoli požádat o úpravu.
Rozhodnutí a historie
Každý verdikt analytika, výsledek kontroly podmínek, výjimka i kontrola rizik se ukládají spolu se zdůvodněním a časovým razítkem. Z této historie lze zjistit, proč byla strategie iterována 3krát nebo proč byl slibný backtest po optimalizaci opuštěn.
Veřejné výzkumné stránky
Strategie a hypotézy z vlastního výzkumu platformy i strategie uvedené na tržišti se zveřejňují také jako veřejné výzkumné články, které si může kdokoli přečíst bez přihlášení, v mnoha jazycích. Obsahují i zamítnuté strategie a zjištění, která vedla k jejich ukončení, takže čtenář vidí, proč kladný výnos uvedený v titulku nestačil. Strategie ve vašem pracovním prostoru zůstávají soukromé, dokud je nezařadíte do nabídky.
Zdrojový kód
Kód strategie se zobrazuje s tlačítkem pro zkopírování. Předplatitelé na tržišti kód uvidí pouze tehdy, když ho nabídka zpřístupňuje a jejich předplatné je aktivní; vlastníci ho vidí vždy. Kód je přesně ten artefakt, který byl ověřen a zpětně otestován a který po případném nasazení běží v papírovém nebo živém obchodování. V části Export jej lze převést na jiné platformy.