Tým AI agentů a výzkumný proces

Specializovaní agenti Stratmillu předávají každou strategii pevně danou posloupností fází, mezi nimiž probíhají kontroly.

Tým agentů

Vedoucí výzkumu píše hypotézy. Vývojář strategií je programuje jako strategie NautilusTrader. Agent QA kontroluje správnost kódu. Analytik strategií vyhodnocuje výsledky zpětných testů a optimalizací a rozhoduje o dalším postupu. Pověřenec pro rizika prověřuje bezpečnost strategie před jejím postupem. Portfolio manažer rozhoduje o postupu a alokaci v rámci celého portfolia.

Tým podporuje modul zpětného testování, který provádí všechny zpětné testy a optimalizace s realisticky modelovanými poplatky, datový inženýr, který udržuje katalog tržních dat úplný, Zpřesňovač knihovny, jenž při opakovaném zpracování strategie navrhuje vylepšení s citacemi z Knihovny znalostí, a nástroj pro export strategií na jiné platformy.

Fáze v pořadí

Spuštění prochází fázemi programování, ověřování, zpětného testování, kontroly zpětného testu, optimalizace a analýzy. Z analýzy může pokračovat opakováním od fáze programování, vrátit se k Vedoucímu výzkumu kvůli upravené hypotéze, být opuštěno nebo přejít ke kontrole rizik, postupu a paper tradingu. Pozdější fáze se zpracovávají přednostně, aby ověřování a zpětné testování nezůstaly bez kapacity kvůli frontě nového kódu.

Vrstvy ověřování

Kód se ověřuje dřív, než se spustí nad celou historií. Pokud je odeslaná verze totožná s předchozí iterací, okamžitě neprojde. Kontrola konzistence ověřuje, že kód obchoduje na trhu a s instrumentem uvedenými v hypotéze. Statická analýza kontroluje strukturu a požadované metody, zakazuje přístup k souborům, síti a systému i způsoby, jak číst data z budoucnosti.

Syntetické testy pak spustí strategii na vytvořených trzích (růstový trend, klesající trend, pohyb do strany, prudký nárůst volatility, nulový objem a cenový skok, a také chybějící doplňková data, pokud je strategie používá) v izolovaném sandboxu. Krátký zpětný test v sandboxu na nedávných skutečných svíčkách musí provést alespoň jeden obchod. Nakonec Agent QA posoudí logiku ve vztahu k hypotéze: nahlížení do budoucnosti, směr signálu, velikost pozice, pravidla obchodní platformy a harmonogramy. QA neposuzuje výkonnost.

Když ověřování selže

Při neúspěchu se spuštění vrátí vývojáři spolu s nálezem. Po 3 neúspěšných pokusech se spuštění opustí. Pravidlo, které se nikdy nespustí, nebo specifikace, kterou vývojář nedokáže splnit, se místo toho vrátí Vedoucímu výzkumu k úpravě hypotézy. Pokusy při selháních způsobených samotnou platformou se opakují a nikdy se nezapočítávají jako neúspěch strategie.

Dvě rozhodnutí analytika

Po prvním zpětném testu analytik rozhodne, zda strategii optimalizovat, dále upravovat, změnit hypotézu, nebo ji opustit. Hodiny optimalizace se tak věnují jen nápadům se skutečným signálem. Kontrola životaschopnosti rozhodnutí ověřuje podle čísel: strategie s dostatečným počtem obchodů a průměrným výnosem na obchod nad minimální úrovní poplatků dané burzy není svévolně opuštěna a strategie pod touto hranicí není odeslána k optimalizaci.

Po optimalizaci analytik na základě důkazů z testů mimo vzorek a z holdoutu rozhodne, zda strategii povýšit, iterovat, upravit, nebo opustit. Každé rozhodnutí i jeho zdůvodnění se ukládá na stránce strategie.

Minimální hranice poplatků podle platformy

Analytik kontroluje minimální nákladovou hranici Forexu a zaznamenané údaje běhu o spreadu, provizích a financování. Hypotéza s nedostatečnou čistou výhodou se upraví nebo zamítne. Chybějící údaje o nákladech znamenají provozní pozastavení a nesmějí se nahrazovat nulovými náklady.

Kontrola risk manažerem

Před povýšením provede risk manažer audit bezpečnosti strategie a musí ji výslovně schválit. Navíc platí limity vynucené kódem: páka nesmí překročit limit rizikového profilu, musí být definována kontrola rizika (stop-loss omezující riziko na předem stanovený podíl vlastního kapitálu na obchod, nebo výstup při signálu s omezenou velikostí pozice), nesmí se vyskytnout žádný kritický problém a rizikové skóre musí být přijatelné. Risk manažer může také zamítnout analytikem navrženou výjimku z podmínky schvalovací brány. Po zamítnutí se běh vrací vývojáři.

Portfolio manažer a alokace

Fáze portfolio manažera znovu ověřuje všechny podmínky a rizikové limity v kódu, zadržuje strategie příliš korelované s těmi, které jsou již nasazené, a rozhoduje, zda je povýšit do paper tradingu. Kapitál se alokuje podle inverzní volatility s limitem pro každou strategii, nové strategie začínají se stejnou vahou a inkubované strategie dostávají poloviční váhu. Přechod z paper tradingu k živému obchodování není nikdy automatický.

Limity iterací a opuštění strategie

Strategie se opouští, když je průměrný výnos na obchod nižší než náklady na obchodování, když neobstojí její výkonnost mimo vzorek, když opakovaně neprojde ověřením nebo když analytik nevidí cestu k životaschopnosti. Důvod se zaznamená a předá zpět výzkumnému agentovi, aby se stejná slepá ulička neopakovala.

Běhy platformy a vaše běhy

Platforma průběžně provádí vlastní výzkum; váš pracovní prostor běží souběžně s vyhrazenou kapacitou a vyšší prioritou, takže váš nápad nečeká ve frontě za prací platformy. Vlastní běhy můžete kdykoli pozastavit, obnovit nebo zastavit na stránce strategie.