Nhóm tác nhân AI và quy trình nghiên cứu

Các tác tử Stratmill chuyên biệt lần lượt chuyển từng chiến lược qua một chuỗi giai đoạn cố định, với các bước kiểm tra giữa mỗi giai đoạn.

Nhóm tác tử

Trưởng nhóm Nghiên cứu soạn giả thuyết. Nhà phát triển Chiến lược lập trình chúng thành chiến lược NautilusTrader. Tác tử QA rà soát tính chính xác của mã. Chuyên viên Phân tích Chiến lược đọc kết quả backtest và tối ưu hóa rồi quyết định bước tiếp theo. Cán bộ Quản lý Rủi ro kiểm tra độ an toàn của chiến lược trước khi đưa vào vận hành. Quản lý Danh mục Đầu tư quyết định việc đưa vào vận hành và phân bổ trên toàn danh mục.

Hỗ trợ nhóm này, công cụ backtest chạy mọi lượt backtest và tối ưu hóa với phí giao dịch mô phỏng; kỹ sư dữ liệu duy trì danh mục dữ liệu thị trường đầy đủ; công cụ Tinh chỉnh Thư viện đề xuất các cải tiến có trích dẫn từ Thư viện tri thức khi chiến lược được lặp lại; và công cụ xuất chuyển chiến lược sang các nền tảng khác.

Các giai đoạn theo thứ tự

Một lượt chạy đi qua các giai đoạn lập trình, xác minh, backtest, đánh giá backtest, tối ưu hóa và phân tích. Từ giai đoạn phân tích, lượt chạy có thể quay lại bước lập trình để lặp lại, trở về Trưởng nhóm Nghiên cứu để chỉnh sửa giả thuyết, bị từ bỏ hoặc chuyển sang đánh giá rủi ro, xét duyệt đưa vào vận hành và paper trading. Các giai đoạn sau được xử lý trước để việc xác minh và backtest không bị ùn tắc vì hàng đợi mã mới.

Các lớp xác minh

Mã được xác minh trước khi chạy trên toàn bộ dữ liệu lịch sử. Nếu gửi lại mã giống hệt phiên bản trước, hệ thống sẽ từ chối ngay. Kiểm tra tính nhất quán xác nhận mã giao dịch trên sàn và công cụ mà giả thuyết đã nêu. Phân tích tĩnh kiểm tra cấu trúc và các phương thức bắt buộc, đồng thời cấm truy cập tệp, mạng và hệ thống cũng như mọi cách đọc dữ liệu từ tương lai.

Tiếp theo, các kiểm thử tổng hợp chạy chiến lược trên những thị trường được tạo ra (xu hướng tăng, xu hướng giảm, đi ngang, tăng vọt biến động, khối lượng bằng không và khoảng trống giá; thêm dữ liệu bổ trợ bị thiếu nếu chiến lược sử dụng dữ liệu đó) trong môi trường cách ly. Một lượt backtest ngắn trong môi trường cách ly trên các thanh giá thực gần đây phải tạo ra ít nhất một giao dịch. Cuối cùng, tác tử QA đối chiếu logic với giả thuyết: rò rỉ dữ liệu tương lai, hướng tín hiệu, quy mô vị thế, quy tắc sàn và lịch giao dịch. QA không đánh giá hiệu suất.

Khi xác minh thất bại

Khi thất bại, lượt chạy được trả lại cho nhà phát triển cùng phát hiện của quá trình kiểm tra. Sau 3 lần thử thất bại, lượt chạy bị từ bỏ. Nếu quy tắc không bao giờ được kích hoạt hoặc nhà phát triển không thể đáp ứng một điều kiện, lượt chạy sẽ được chuyển lại cho Trưởng nhóm Nghiên cứu để chỉnh sửa giả thuyết. Các lỗi do chính nền tảng gây ra sẽ được thử lại và không bao giờ bị tính là thất bại của chiến lược.

Hai quyết định của nhà phân tích

Sau lần kiểm thử lịch sử đầu tiên, chuyên viên phân tích quyết định tối ưu hóa, lặp lại, điều chỉnh giả thuyết hoặc từ bỏ, để chỉ dành hàng giờ tối ưu hóa cho những ý tưởng có tín hiệu thực sự. Bộ kiểm tra tính khả thi đối chiếu quyết định với số liệu: chiến lược có đủ giao dịch và lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch cao hơn mức phí tối thiểu của sàn sẽ không bị từ bỏ tùy tiện, còn chiến lược thấp hơn mức phí tối thiểu sẽ không được đưa vào tối ưu hóa.

Sau khi tối ưu hóa, chuyên viên phân tích quyết định đề xuất triển khai, lặp lại, điều chỉnh hoặc từ bỏ dựa trên bằng chứng ngoài mẫu và tập giữ lại. Mỗi quyết định cùng lý do được lưu trên trang chiến lược.

Mức phí tối thiểu theo sàn

Chuyên viên phân tích kiểm tra ngưỡng chi phí Forex và bằng chứng về chênh lệch giá, hoa hồng, phí tài trợ được ghi nhận trong lần chạy. Giả thuyết có lợi thế ròng không đủ sẽ được điều chỉnh hoặc bác bỏ. Thiếu bằng chứng về chi phí là lý do tạm dừng vận hành và không được thay bằng chi phí bằng không.

Đánh giá của Cán bộ Quản lý Rủi ro

Trước khi đề xuất triển khai, Cán bộ Quản lý Rủi ro kiểm tra tính an toàn của chiến lược và phải phê duyệt rõ ràng. Các giới hạn được thực thi bằng mã cũng được áp dụng: đòn bẩy không vượt mức trần trong hồ sơ rủi ro của bạn, có biện pháp kiểm soát rủi ro xác định (mức dừng lỗ giới hạn phần vốn chủ sở hữu chịu rủi ro cho mỗi giao dịch, hoặc tín hiệu thoát lệnh với quy mô vị thế được giới hạn), không có vấn đề nghiêm trọng và điểm rủi ro ở mức chấp nhận được. Cán bộ Quản lý Rủi ro cũng có thể bác bỏ miễn trừ một tiêu chí mà chuyên viên phân tích đã ghi lại. Khi bị bác bỏ, lượt chạy sẽ được chuyển lại cho nhà phát triển.

Quản lý Danh mục và phân bổ vốn

Ở giai đoạn Quản lý Danh mục, mã sẽ kiểm tra lại mọi tiêu chí và giới hạn rủi ro, giữ lại các chiến lược có tương quan quá cao với danh mục đang triển khai, rồi quyết định có đề xuất chuyển sang giao dịch thử nghiệm hay không. Vốn được phân bổ theo nghịch đảo độ biến động, với mức trần cho mỗi chiến lược; chiến lược mới bắt đầu với tỷ trọng bằng nhau, còn chiến lược đang ươm tạo nhận một nửa tỷ trọng. Việc chuyển từ giao dịch thử nghiệm sang giao dịch thực không bao giờ diễn ra tự động.

Giới hạn số lần lặp và việc từ bỏ

Một chiến lược bị từ bỏ khi lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thấp hơn chi phí giao dịch, hiệu suất ngoài mẫu không đạt, liên tục không qua xác minh hoặc chuyên viên phân tích không thấy con đường khả thi nào. Lý do được ghi lại và phản hồi cho tác nhân nghiên cứu để tránh lặp lại cùng một ngõ cụt.

Các lượt chạy của nền tảng và của bạn

Nền tảng liên tục tự nghiên cứu; không gian làm việc của bạn chạy song song với năng lực xử lý được dành riêng và mức ưu tiên cao hơn, nên ý tưởng của bạn không phải xếp hàng sau công việc của nền tảng. Bạn có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc dừng các lượt chạy của mình bất cứ lúc nào từ trang chiến lược.