AI ایجنٹ ٹیم اور تحقیق کے مراحل

Stratmill کے مخصوص ایجنٹس ہر حکمتِ عملی کو مقررہ مراحل کی ترتیب سے گزارتے ہیں، جن کے درمیان جانچ ہوتی ہے۔

ایجنٹ ٹیم

ریسرچ لیڈ مفروضے لکھتا ہے۔ اسٹریٹیجی ڈیولپر انہیں NautilusTrader حکمتِ عملیوں کے طور پر کوڈ کرتا ہے۔ QA ایجنٹ کوڈ کی صحت کا جائزہ لیتا ہے۔ اسٹریٹیجی اینالسٹ بیک ٹیسٹ اور آپٹیمائزیشن کے نتائج پڑھ کر اگلے مرحلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ رسک آفیسر آگے بڑھانے سے پہلے حکمتِ عملی کی حفاظت کا آڈٹ کرتا ہے۔ پورٹ فولیو مینیجر پورے پورٹ فولیو میں آگے بڑھانے اور سرمایہ مختص کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

ان کی معاونت کے لیے، بیک ٹیسٹ انجن ہر بیک ٹیسٹ اور آپٹیمائزیشن کو حقیقی فیس کے ساتھ چلاتا ہے، ڈیٹا انجینئر مارکیٹ ڈیٹا کیٹلاگ مکمل رکھتا ہے، لائبریری ریفائنر تکرار کے دوران علمی لائبریری سے حوالہ شدہ بہتریاں تجویز کرتا ہے، اور ایکسپورٹر حکمتِ عملیوں کو دوسرے پلیٹ فارمز پر منتقل کرتا ہے۔

مراحل کی ترتیب

ایک رَن کوڈنگ، توثیق، بیک ٹیسٹنگ، بیک ٹیسٹ کے جائزے، آپٹیمائزیشن اور تجزیے کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تجزیے کے بعد یہ دوبارہ کوڈنگ کی طرف تکرار کر سکتا ہے، نظرثانی شدہ مفروضے کے لیے ریسرچ لیڈ کے پاس واپس جا سکتا ہے، ترک ہو سکتا ہے، یا خطرے کے جائزے، منظوری اور پیپر ٹریڈنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ بعد کے مراحل کو پہلے پراسیس کیا جاتا ہے تاکہ توثیق اور بیک ٹیسٹنگ نئے کوڈ کی قطار کے پیچھے نہ رہ جائیں۔

توثیق کی تہیں

مکمل تاریخ پر چلانے سے پہلے کوڈ کی توثیق کی جاتی ہے۔ اگر دوبارہ جمع کرایا گیا کوڈ پچھلی تکرار کے کوڈ سے بالکل یکساں ہو تو وہ فوراً ناکام قرار پاتا ہے۔ مطابقت کی جانچ تصدیق کرتی ہے کہ کوڈ اسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور انسٹرومنٹ پر ٹریڈ کرتا ہے جس کا مفروضے میں اعلان کیا گیا ہے۔ جامد تجزیہ ساخت اور لازمی طریقوں کو جانچتا ہے، اور فائل، نیٹ ورک اور سسٹم تک رسائی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے ڈیٹا کو پڑھنے کے طریقوں پر پابندی لگاتا ہے۔

اس کے بعد مصنوعی ٹیسٹ الگ تھلگ سینڈ باکس میں تیار کردہ مارکیٹس پر حکمتِ عملی چلاتے ہیں (اوپر جاتا رجحان، نیچے جاتا رجحان، ساکن مارکیٹ، اتار چڑھاؤ میں اچانک اضافہ، صفر والیوم اور قیمت میں خلا، اور اگر حکمتِ عملی اضافی ڈیٹا استعمال کرتی ہو تو اس کی عدم موجودگی)۔ حالیہ حقیقی بارز پر مختصر سینڈ باکس بیک ٹیسٹ میں کم از کم ایک ٹریڈ ہونی چاہیے۔ آخر میں QA ایجنٹ مفروضے کے مقابلے میں منطق کا جائزہ لیتا ہے: مستقبل کی معلومات کا استعمال، سگنل کی سمت، پوزیشن کا حجم، ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے قواعد اور شیڈولز۔ QA کارکردگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔

توثیق ناکام ہونے پر

ناکامی کی صورت میں رَن، نشاندہی کی گئی وجہ سمیت، ڈیولپر کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ 3 ناکام کوششوں کے بعد رَن ترک کر دیا جاتا ہے۔ ایسا اصول جو کبھی فعال نہ ہو، یا ایسا تقاضا جو ڈیولپر پورا نہ کر سکے، نظرثانی شدہ مفروضے کے لیے ریسرچ لیڈ کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ پلیٹ فارم کی اپنی وجہ سے ہونے والی ناکامیوں پر دوبارہ کوشش کی جاتی ہے اور انہیں حکمتِ عملی کے خلاف شمار نہیں کیا جاتا۔

تجزیہ کار کے دو فیصلے

پہلے بیک ٹیسٹ کے بعد تجزیہ کار فیصلہ کرتا ہے کہ بہتر بنانا ہے، بار بار ترمیم کرنی ہے، مفروضے پر نظرثانی کرنی ہے یا اسے ترک کرنا ہے، تاکہ گھنٹوں کی بہتری صرف ان خیالات پر خرچ ہو جن میں حقیقی سگنل ہو۔ ایک قابلِ عمل ہونے کی جانچ (viability guard) فیصلے کو اعداد و شمار کے مقابلے میں پرکھتی ہے: وہ حکمتِ عملی جس کے پاس کافی ٹریڈز ہوں اور جس کی اوسط ٹریڈ واپسی ایکسچینج یا ٹریڈنگ وینیو کی فیس کی حد سے زیادہ ہو، اسے محض کسی عارضی خیال کی بنیاد پر ترک نہیں کیا جاتا، اور جو ایکسچینج یا ٹریڈنگ وینیو کی فیس کی حد سے کم ہو اسے بہتر بنانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔

اصلاح کے بعد تجزیہ کار کے پاس آؤٹ آف سیمپل اور ہولڈ آؤٹ شواہد ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ آگے بڑھانے، اعادہ کرنے، نظرثانی کرنے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہر فیصلے کی وجہ حکمتِ عملی کے صفحے پر محفوظ کی جاتی ہے۔

ہر وینیو کے لیے فیس کی حد

تجزیہ کار فاریکس کی کم از کم لاگت اور رن میں درج اسپریڈ، کمیشن اور فنانسنگ کے شواہد دیکھتا ہے۔ ناکافی خالص برتری والے مفروضے میں ترمیم کی جاتی ہے یا اسے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لاگت کے شواہد نہ ہوں تو یہ عملیاتی روک ہے؛ اسے صفر لاگت فرض کرکے پورا نہیں کیا جا سکتا۔

رسک آفیسر کا جائزہ

آگے بڑھانے سے پہلے رسک آفیسر حکمتِ عملی کی حفاظت کا آڈٹ کرتا ہے اور اسے واضح طور پر منظور کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ کوڈ کے ذریعے نافذ حدود لاگو ہوتی ہیں: لیوریج آپ کے رسک پروفائل کی مقررہ حد کے اندر ہو، رسک کنٹرول متعین ہو (ایسا اسٹاپ جو فی ٹریڈ ایکویٹی کے محدود حصے کو خطرے میں ڈالے، یا محدود پوزیشن سائز کے ساتھ سگنل پر اخراج)، کوئی سنگین مسئلہ نہ ہو اور رسک اسکور قابلِ قبول ہو۔ رسک آفیسر تجزیہ کار کی لکھی ہوئی گیٹ چھوٹ بھی مسترد کر سکتا ہے۔ مسترد ہونے پر رن ڈیولپر کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔

پورٹ فولیو مینیجر اور تخصیص

پورٹ فولیو مینیجر کا مرحلہ ہر گیٹ اور رسک کی حد کو کوڈ میں دوبارہ جانچتا ہے، پہلے سے تعینات حکمتِ عملیوں سے بہت زیادہ باہمی تعلق رکھنے والی حکمتِ عملیوں کو روکتا ہے، اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسے پیپر ٹریڈنگ کے لیے آگے بڑھایا جائے یا نہیں۔ سرمایہ الٹی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ہر حکمتِ عملی کے لیے حد کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے، نئی حکمتِ عملیاں برابر وزن سے شروع ہوتی ہیں، اور زیرِ جائزہ حکمتِ عملیوں کو آدھا وزن ملتا ہے۔ پیپر سے لائیو ٹریڈنگ میں منتقلی کبھی خودکار نہیں ہوتی۔

اعادے کی حدود اور ترک کرنا

کسی حکمتِ عملی کو اس وقت ترک کر دیا جاتا ہے جب اس کی اوسط فی ٹریڈ واپسی ٹریڈنگ کے اخراجات سے کم ہو، آؤٹ آف سیمپل کارکردگی ناکام ہو، توثیق بار بار ناکام ہو، یا تجزیہ کار کو قابلِ عمل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ وجہ درج کی جاتی ہے اور تحقیقی ایجنٹ کو واپس بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ اسی بے نتیجہ راستے کو دوبارہ نہ اپنائے۔

پلیٹ فارم کے رنز اور آپ کے رنز

پلیٹ فارم اپنی تحقیق مسلسل چلاتا ہے؛ آپ کا ورک اسپیس اس کے ساتھ مخصوص گنجائش اور اعلیٰ ترجیح کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے آپ کا خیال پلیٹ فارم کے کام کے پیچھے قطار میں نہیں لگتا۔ آپ حکمتِ عملی کے صفحے سے اپنے رنز کسی بھی وقت روک، دوبارہ شروع یا بند کر سکتے ہیں۔