Yapay zeka ajanları ekibi ve araştırma süreci
Uzmanlaşmış Stratmill ajanları, her stratejiyi aralarında kontroller bulunan sabit bir aşama dizisinden geçirir.
Ajan ekibi
Araştırma Lideri hipotezleri yazar. Strateji Geliştirici bunları NautilusTrader stratejileri olarak kodlar. QA Ajanı kodun doğruluğunu inceler. Strateji Analisti geriye dönük test ve optimizasyon sonuçlarını değerlendirip sonraki adıma karar verir. Risk Sorumlusu, terfi öncesinde stratejinin güvenliğini denetler. Portföy Yöneticisi, tüm portföy genelinde terfiye ve tahsisata karar verir.
Onlara destek olarak geriye dönük test motoru tüm geriye dönük test ve optimizasyonları gerçekçi şekilde modellenmiş ücretlerle çalıştırır; veri mühendisi piyasa verisi kataloğunun eksiksiz olmasını sağlar; Kütüphane İyileştiricisi bir strateji yinelendiğinde Bilgi Kütüphanesi'nden kaynak gösteren iyileştirmeler önerir ve dışa aktarma aracı stratejileri başka platformlara taşır.
Aşamaların sırası
Bir çalıştırma kodlama, doğrulama, geriye dönük test, geriye dönük test incelemesi, optimizasyon ve analiz aşamalarından geçer. Analiz aşamasından kodlamaya dönerek yineleme yapabilir, gözden geçirilmiş bir hipotez için Araştırma Lideri'ne geri dönebilir, terk edilebilir ya da risk incelemesi, terfi ve kağıt işlemlerine ilerleyebilir. Kuyrukta yeni kodlar birikerek doğrulama ve geriye dönük testleri bekletmesin diye sonraki aşamalardaki çalışmalar önce işlenir.
Doğrulama katmanları
Kod, tüm geçmiş verilerde çalıştırılmadan önce doğrulanır. Önceki yinelemeyle aynı olan yeniden gönderim hemen başarısız olur. Tutarlılık kontrolü, kodun hipotezde belirtilen işlem platformunda ve enstrümanda işlem yaptığını doğrular. Statik analiz yapıyı ve gerekli yöntemleri denetler; dosya, ağ ve sistem erişimini, ayrıca gelecek verilerini okuma yöntemlerini yasaklar.
Ardından strateji, yalıtılmış bir sanal alanda oluşturulmuş piyasalarda sentetik testlere tabi tutulur (yükseliş trendi, düşüş trendi, yatay piyasa, oynaklık sıçraması, sıfır hacim ve fiyat boşluğu; strateji kullanıyorsa eksik ek veriler de dahil). Yakın döneme ait gerçek mum verileriyle yapılan kısa sanal alan geriye dönük testinde en az bir işlem gerçekleşmelidir. Son olarak QA Ajanı, mantığı hipoteze göre inceler: geleceğe bakma, sinyal yönü, pozisyon büyüklüğü, işlem platformu kuralları ve zamanlamalar. QA performansı değerlendirmez.
Doğrulama başarısız olduğunda
Başarısızlık durumunda bulgu geliştiriciye iletilir ve çalıştırma geliştiriciye geri döner. 3 başarısız denemeden sonra çalıştırma terk edilir. Hiç tetiklenmeyen bir kural veya geliştiricinin karşılayamadığı bir gereksinim yerine, gözden geçirilmiş bir hipotez için Araştırma Lideri'ne geri gönderilir. Platformun kendisinden kaynaklanan başarısızlıklar yeniden denenir ve stratejiye karşı sayılmaz.
Analistin verdiği iki karar
İlk geriye dönük testten sonra analist; optimize etme, yineleme, hipotezi gözden geçirme veya vazgeçme kararı verir. Böylece optimizasyon saatleri yalnızca gerçek bir sinyal taşıyan fikirlere harcanır. Bir uygulanabilirlik denetimi kararı sayısal verilere göre kontrol eder: yeterli sayıda işlemi ve işlem başına ortalama getirisi platformun ücret tabanının üzerinde olan bir stratejiden anlık bir kararla vazgeçilmez; ücret tabanının altında kalan bir strateji de optimizasyona gönderilmez.
Optimizasyonun ardından analist, örneklem dışı ve tutma kümesi kanıtlarını göz önünde bulundurarak stratejiyi ilerletme, yineleme, gözden geçirme veya bırakma kararı verir. Her karar, gerekçesiyle birlikte strateji sayfasında saklanır.
Platform başına ücret tabanları
Analist, Forex maliyet tabanını ve çalıştırmanın kaydedilmiş spread, komisyon ve finansman verilerini kontrol eder. Net getirisi yetersiz bir hipotez gözden geçirilir veya reddedilir. Eksik maliyet verisi operasyonel bekletme nedenidir ve sıfır maliyet varsayımıyla değiştirilemez.
Risk Sorumlusu incelemesi
İlerletilmeden önce Risk Sorumlusu stratejinin güvenliğini denetler ve açıkça onaylamalıdır. Buna ek olarak kodla uygulanan sınırlar geçerlidir: kaldıraç, risk profilinizin üst sınırını aşmamalı; tanımlı bir risk kontrolü bulunmalı (işlem başına öz sermayenin sınırlı bir oranını riske atan bir zarar durdurma veya pozisyon büyüklüğü sınırlı bir sinyal çıkışı); kritik sorun bulunmamalı ve risk puanı kabul edilebilir olmalıdır. Risk Sorumlusu, analistin yazdığı bir geçit muafiyetini de reddedebilir. Ret durumunda çalışma geliştiriciye geri gönderilir.
Portföy Yöneticisi ve tahsis
Portföy Yöneticisi aşaması her geçidi ve risk sınırını kod içinde yeniden denetler, hâlihazırda devreye alınmış stratejilerle fazla korelasyon gösterenleri bekletir ve stratejinin kâğıt üzerinde alım satıma ilerletilip ilerletilmeyeceğine karar verir. Sermaye, strateji başına bir üst sınır uygulanarak ters volatiliteye göre tahsis edilir; yeni stratejiler eşit ağırlıkla başlar, deneme aşamasındaki stratejilere ise yarım ağırlık verilir. Kâğıt üzerinde alım satımdan canlı alım satıma geçiş hiçbir zaman otomatik değildir.
Yineleme sınırları ve vazgeçme
Ortalama işlem getirisi işlem maliyetlerinin altındaysa, örneklem dışı performans başarısız olursa, doğrulama tekrar tekrar başarısız olursa veya analist uygulanabilirliğe giden bir yol görmezse strateji terk edilir. Gerekçe kaydedilir ve aynı çıkmazın tekrarına engel olmak için araştırma ajanına geri bildirim olarak iletilir.
Platform çalıştırmaları ve sizin çalıştırmalarınız
Platform kendi araştırmalarını sürekli yürütür; çalışma alanınız ayrılmış kapasite ve daha yüksek öncelikle bunun yanında çalışır, böylece fikriniz platform çalışmalarının arkasında sıraya girmez. Kendi çalıştırmalarınızı strateji sayfasından istediğiniz zaman duraklatabilir, sürdürebilir veya durdurabilirsiniz.