ทีมเอไอเอเจนต์และขั้นตอนวิจัยกลยุทธ์การเทรด

เอเจนต์เฉพาะทางของ Stratmill ส่งต่อแต่ละกลยุทธ์ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีการตรวจสอบคั่นระหว่างขั้นตอน

ทีมเอเจนต์

หัวหน้าฝ่ายวิจัยเขียนสมมติฐาน นักพัฒนากลยุทธ์เขียนโค้ดเป็นกลยุทธ์ NautilusTrader เอเจนต์ QA ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด นักวิเคราะห์กลยุทธ์อ่านผลการทดสอบย้อนหลังและการปรับค่าที่เหมาะสม แล้วตัดสินใจขั้นต่อไป เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงตรวจสอบความปลอดภัยของกลยุทธ์ก่อนเลื่อนขั้น ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตัดสินใจเรื่องการเลื่อนขั้นและการจัดสรรทั่วทั้งพอร์ต

ทีมสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่รันการทดสอบย้อนหลังและการปรับให้เหมาะสมทุกครั้งโดยจำลองค่าธรรมเนียมโดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมจริง วิศวกรข้อมูลที่ดูแลให้แค็ตตาล็อกข้อมูลตลาดครบถ้วน เครื่องมือปรับปรุงคลังที่เสนอการปรับปรุงพร้อมแหล่งอ้างอิงจากคลังความรู้เมื่อมีการปรับปรุงกลยุทธ์ และเครื่องมือส่งออกที่พอร์ตกลยุทธ์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น

ลำดับขั้นตอน

การรันจะผ่านขั้นตอนการเขียนโค้ด การตรวจสอบยืนยัน การทดสอบย้อนหลัง การทบทวนผลทดสอบย้อนหลัง การปรับค่าที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ จากขั้นวิเคราะห์จะวนกลับไปเขียนโค้ดเพื่อปรับปรุง กลับไปหาหัวหน้าฝ่ายวิจัยเพื่อแก้ไขสมมติฐาน ถูกละทิ้ง หรือเข้าสู่การทบทวนความเสี่ยง การเลื่อนขั้น และการเทรดจำลอง ระบบประมวลผลขั้นตอนท้ายก่อน เพื่อไม่ให้การตรวจสอบยืนยันและการทดสอบย้อนหลังต้องรอคิวโค้ดใหม่

ชั้นการตรวจสอบยืนยัน

ระบบตรวจสอบโค้ดก่อนนำไปใช้กับข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด การส่งโค้ดซ้ำที่เหมือนกับการปรับปรุงครั้งก่อนจะไม่ผ่านทันที การตรวจสอบความสอดคล้องยืนยันว่าโค้ดซื้อขายในตลาดและตราสารที่สมมติฐานระบุ การวิเคราะห์แบบสถิติตรวจสอบโครงสร้างและเมธอดที่จำเป็น และห้ามเข้าถึงไฟล์ เครือข่าย และระบบ รวมถึงวิธีอ่านข้อมูลจากอนาคต

จากนั้นการทดสอบสังเคราะห์จะรันกลยุทธ์กับตลาดจำลองที่สร้างขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง ตลาดทรงตัว ความผันผวนพุ่งสูง ปริมาณซื้อขายเป็นศูนย์ และราคากระโดด รวมถึงข้อมูลประกอบที่ขาดหายไปเมื่อกลยุทธ์ใช้ข้อมูลนั้น) ภายในแซนด์บ็อกซ์แยกต่างหาก การทดสอบย้อนหลังระยะสั้นในแซนด์บ็อกซ์ด้วยแท่งราคาจริงล่าสุดต้องมีการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สุดท้ายเอเจนต์ QA จะตรวจตรรกะเทียบกับสมมติฐาน ทั้งการมองไปข้างหน้า ทิศทางสัญญาณ การกำหนดขนาด กฎของตลาดซื้อขาย และตารางเวลา โดย QA จะไม่ประเมินผลการดำเนินงาน

เมื่อการตรวจสอบยืนยันไม่ผ่าน

เมื่อไม่ผ่าน ระบบจะส่งการรันกลับไปยังนักพัฒนาพร้อมข้อค้นพบ หลังจากพยายามไม่ผ่าน 3 ครั้ง การรันจะถูกละทิ้ง หากกฎไม่เคยทำงาน หรือเป็นข้อกำหนดที่นักพัฒนาทำให้สำเร็จไม่ได้ ระบบจะส่งกลับไปยังหัวหน้าฝ่ายวิจัยเพื่อแก้ไขสมมติฐานแทน กรณีไม่ผ่านที่เกิดจากตัวแพลตฟอร์มเองจะถูกลองใหม่ และไม่นับรวมกับกลยุทธ์

การตัดสินใจสองครั้งของผู้วิเคราะห์

หลังการ backtest ครั้งแรก นักวิเคราะห์จะตัดสินใจว่าจะปรับแต่ง ทำซ้ำ แก้ไขสมมติฐาน หรือยกเลิก เพื่อให้เวลาหลายชั่วโมงของการปรับแต่งถูกใช้เฉพาะกับแนวคิดที่มีสัญญาณที่แท้จริงเท่านั้น ตัวตรวจสอบความเป็นไปได้ทางการค้า (viability guard) จะเทียบการตัดสินใจกับตัวเลข กลยุทธ์ที่มีจำนวนการซื้อขายเพียงพอและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรดสูงกว่าเกณฑ์ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแพลตฟอร์ม จะไม่ถูกยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล และกลยุทธ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะไม่ถูกส่งไปปรับแต่ง

หลังการปรับให้เหมาะสม นักวิเคราะห์จะตัดสินใจว่าจะเลื่อนขั้น ปรับแก้ซ้ำ ทบทวน หรือยุติ โดยมีหลักฐานจากข้อมูลนอกตัวอย่างและชุดข้อมูลกันไว้ตรวจสอบประกอบ การตัดสินใจทุกครั้งจะถูกบันทึกพร้อมเหตุผลไว้ในหน้ากลยุทธ์

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละตลาด

นักวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนขั้นต่ำของ Forex รวมถึงหลักฐานสเปรด ค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียมทางการเงินที่บันทึกไว้สำหรับรอบการทำงาน สมมติฐานที่มีส่วนต่างสุทธิไม่เพียงพอจะได้รับการปรับปรุงหรือปฏิเสธ หากไม่มีหลักฐานต้นทุน ให้ระงับการดำเนินงานและห้ามแทนค่าด้วยต้นทุนเป็นศูนย์

การตรวจทานโดยเจ้าหน้าที่ความเสี่ยง

ก่อนเลื่อนขั้น เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงจะตรวจสอบความปลอดภัยของกลยุทธ์และต้องอนุมัติอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้ขีดจำกัดผ่านโค้ด ได้แก่ เลเวอเรจต้องไม่เกินเพดานของโปรไฟล์ความเสี่ยง ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (จุดตัดขาดทุนที่จำกัดสัดส่วนเงินทุนที่เสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง หรือสัญญาณออกจากสถานะที่จำกัดขนาดสถานะ) ไม่มีประเด็นร้ายแรง และคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงยังสามารถปฏิเสธการขอยกเว้นเกณฑ์ที่นักวิเคราะห์เขียนไว้ได้ หากถูกปฏิเสธ การดำเนินงานจะถูกส่งกลับไปยังนักพัฒนา

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรร

ขั้นตอนผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจะตรวจสอบเกณฑ์และขีดจำกัดความเสี่ยงทุกข้อในโค้ดอีกครั้ง ระงับกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์สูงเกินไปกับกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่แล้ว และตัดสินใจว่าจะเลื่อนขั้นไปสู่การซื้อขายจำลองหรือไม่ เงินทุนจะจัดสรรตามความผันผวนผกผัน โดยมีเพดานต่อกลยุทธ์ กลยุทธ์ใหม่เริ่มต้นด้วยน้ำหนักเท่ากัน ส่วนกลยุทธ์ที่อยู่ระหว่างบ่มเพาะจะได้น้ำหนักครึ่งหนึ่ง การเปลี่ยนจากการซื้อขายจำลองไปสู่การซื้อขายจริงจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดในการทำซ้ำและการยุติ

กลยุทธ์จะถูกยุติเมื่อผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขายต่ำกว่าต้นทุนการซื้อขาย ผลการทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างไม่ผ่าน ไม่ผ่านการตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง หรือนักวิเคราะห์เห็นว่าไม่มีแนวทางที่จะทำให้ใช้งานได้จริง ระบบบันทึกเหตุผลไว้และส่งกลับไปยังเอเจนต์วิจัย เพื่อไม่ให้กลับไปพบทางตันเดิมอีก

การประมวลผลของแพลตฟอร์มและของคุณ

แพลตฟอร์มดำเนินการวิจัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ทำงานของคุณดำเนินการควบคู่กัน โดยมีทรัพยากรสำรองและลำดับความสำคัญสูงกว่า ไอเดียของคุณจึงไม่ต้องรอคิวงานของแพลตฟอร์ม คุณสามารถหยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หรือหยุดการประมวลผลของคุณได้ทุกเมื่อจากหน้ากลยุทธ์