Ekipa AI agentov in raziskovalni potek

Specializirani Stratmillovi agenti si vsako strategijo predajajo po vnaprej določenem zaporedju faz, med katerimi potekajo preverjanja.

Ekipa agentov

Research Lead piše hipoteze. Strategy Developer jih programira kot strategije NautilusTrader. QA Agent preverja pravilnost kode. Strategy Analyst prebere rezultate povratnih testov in optimizacij ter odloči o naslednjem koraku. Risk Officer preveri varnost strategije pred napredovanjem. Portfolio Manager odloča o napredovanju in razporeditvi sredstev v celotnem portfelju.

Ob tem backtest motor izvaja vsak backtest in optimizacijo z modeliranimi provizijami, podatkovni inženir skrbi, da je katalog tržnih podatkov popoln, Library Refiner ob vsaki iteraciji strategije predlaga citirane izboljšave iz Knowledge Library, izvoznik pa prenaša strategije na druge platforme.

Faze po vrsti

Zagon poteka skozi faze programiranja, preverjanja, povratnega testiranja, pregleda povratnega testa, optimizacije in analize. Iz faze analize se lahko vrne v programiranje, vrne Research Lead za popravljeno hipotezo, opusti ali nadaljuje s pregledom tveganj, napredovanjem in simuliranim trgovanjem. Poznejše faze se obdelajo prve, da preverjanje in povratno testiranje ne ostaneta brez virov zaradi vrste nove kode.

Plasti preverjanja

Kodo preverimo, preden jo uporabimo za celotno zgodovino. Ponovna oddaja, ki je enaka prejšnji ponovitvi, takoj ne uspe. Preverjanje skladnosti potrdi, da koda trguje na trgu in z instrumentom, navedenima v hipotezi. Statična analiza preveri strukturo in zahtevane metode ter prepoveduje dostop do datotek, omrežja in sistema, pa tudi načine branja prihodnjih podatkov.

Nato se v izoliranem peskovniku izvedejo sintetični preizkusi strategije na ustvarjenih trgih (naraščajočem, padajočem in nespremenljivem trendu, skoku volatilnosti, ničelnem obsegu trgovanja in cenovni vrzeli ter manjkajočih dodatnih podatkih, kadar jih strategija uporablja). Kratek povratni test v peskovniku na nedavnih dejanskih svečkah mora izvesti vsaj en posel. Nazadnje QA Agent preveri logiko glede na hipotezo: vpogled v prihodnost, smer signala, velikost pozicije, pravila trga in urnike. QA ne presoja uspešnosti.

Ko preverjanje ne uspe

Ob neuspehu se zagon z ugotovitvijo vrne razvijalcu. Po 3 neuspešnih poskusih se zagon opusti. Pravilo, ki se nikoli ne sproži, ali zahteva, ki je razvijalec ne more izpolniti, se vrne Research Lead za pripravo popravljene hipoteze. Napake, ki jih povzroči sama platforma, se poskusijo znova in se nikoli ne štejejo v breme strategije.

Dve odločitvi analitika

Po prvem backtestu analitik izbere, ali bo strategijo optimiziral, nadalje razvijal, spremenil hipotezo ali opustil, zato se ure optimizacije namenijo le zamislim z resničnim signalom. Varovalo izvedljivosti odločitev preveri glede na številke: strategija z dovolj posli in povprečnim donosom na posel nad pragom provizij borze ni opuščena na vrat na nos, strategija pod tem pragom pa ni poslana v optimizacijo.

Po optimizaciji analitik na podlagi dokazov iz vzorca zunaj učnega obdobja in zadržanega vzorca izbere, ali bo strategijo premaknil naprej, nadalje razvijal, spremenil ali opustil. Vsaka odločitev in njena utemeljitev sta shranjeni na strani strategije.

Pragovi provizij za posamezno borzo

Analitik preveri spodnjo mejo stroškov Forex ter zabeležene dokaze zagona o razmiku, proviziji in financiranju. Hipoteza z nezadostno neto prednostjo se spremeni ali zavrne. Manjkajoči dokazi o stroških pomenijo operativno zadržanje in jih ni dovoljeno nadomestiti z ničelnimi stroški.

Pregled vodje za tveganja

Pred napredovanjem vodja za tveganja pregleda varnost strategije in jo mora izrecno odobriti. Poleg tega veljajo omejitve, uveljavljene v kodi: finančni vzvod znotraj zgornje meje profila tveganja, določen nadzor tveganja (stop nalog, pri katerem je tveganje pri posameznem poslu omejeno na delež kapitala, ali izstop na podlagi signala z omejeno velikostjo pozicije), ne sme biti kritičnih težav in ocena tveganja mora biti sprejemljiva. Vodja za tveganja lahko zavrne tudi izjemo od varnostnega pogoja, ki jo je predlagal analitik. Ob zavrnitvi se izvajanje vrne razvijalcu.

Upravljavec portfelja in razporeditev sredstev

V fazi upravljavca portfelja se vsa merila in omejitve tveganja znova preverijo v kodi, zadržijo se strategije, ki so preveč korelirane s strategijami, že uvedenimi v portfelj, in odloči se, ali naj se strategija premakne v simulirano trgovanje. Kapital se razporeja obratno sorazmerno z nestanovitnostjo, z zgornjo mejo za posamezno strategijo; nove strategije začnejo z enakim deležem, strategije v inkubaciji pa dobijo polovični delež. Prehod iz simuliranega v živo trgovanje ni nikoli samodejen.

Omejitve ponavljanja in opustitev

Strategijo opustimo, če je povprečni donos na posel nižji od stroškov trgovanja, če ne doseže ustreznih rezultatov zunaj vzorca, če večkrat ne prestane preverjanja ali če analitik ne vidi poti do uspešnosti. Razlog zabeležimo in ga posredujemo raziskovalnemu agentu, da se ista slepa ulica ne ponovi.

Izvajanja platforme in vaša izvajanja

Platforma neprekinjeno izvaja lastne raziskave; vaš delovni prostor deluje vzporedno z namensko zmogljivostjo in višjo prioriteto, zato vaša zamisel ne čaka za opravili platforme. Lastna izvajanja lahko kadar koli začasno ustavite, nadaljujete ali ustavite na strani strategije.