MI aģentu komanda un izpētes process

Specializētie Stratmill aģenti nodod katru stratēģiju tālāk noteiktā posmu secībā, starp tiem veicot pārbaudes.

Aģentu komanda

Pētniecības vadītājs raksta hipotēzes. Stratēģiju izstrādātājs tās ieprogrammē kā NautilusTrader stratēģijas. Kvalitātes nodrošināšanas aģents pārbauda koda pareizību. Stratēģiju analītiķis izskata atpakaļtestēšanas un optimizācijas rezultātus un lemj par turpmāko rīcību. Risku pārvaldnieks pirms virzīšanas tālāk pārbauda stratēģijas drošumu. Portfeļa pārvaldnieks lemj par virzīšanu un aktīvu sadalījumu visā portfelī.

Tos atbalsta vēsturisko datu testēšanas dzinējs, kas katru vēsturisko datu testu un optimizāciju veic ar reālām komisijas maksām; datu inženieris uztur pilnīgu tirgus datu katalogu; bibliotēkas pilnveidotājs, kad stratēģija tiek atkārtoti pilnveidota, ierosina uzlabojumus ar norādītām atsaucēm uz Zināšanu bibliotēkas materiāliem; un eksportētājs pārnes stratēģijas uz citām platformām.

Posmi secībā

Izpildes cikls virzās caur programmēšanu, verifikāciju, atpakaļtestēšanu, atpakaļtesta pārskatu, optimizāciju un analīzi. Pēc analīzes to var iterēt, atgriežoties pie programmēšanas, nosūtīt atpakaļ pētniecības vadītājam pārskatītas hipotēzes izstrādei, pārtraukt vai virzīt uz riska pārskatu, tālāku virzīšanu un papīra tirdzniecību. Vēlākie posmi tiek apstrādāti vispirms, lai jauna koda rindas dēļ netiktu aizkavēta verifikācija un atpakaļtestēšana.

Verifikācijas slāņi

Kods tiek verificēts, pirms to pārbauda visā vēsturisko datu periodā. Ja atkārtoti iesniegtais kods ir identisks iepriekšējās iterācijas kodam, verifikācija uzreiz neizdodas. Atbilstības pārbaudē noskaidro, vai kods tirgo hipotēzē norādīto tirdzniecības vietu un instrumentu. Statiskā analīze pārbauda struktūru un obligātās metodes, kā arī aizliedz piekļuvi failiem, tīklam un sistēmai un jebkādus paņēmienus, kas ļautu nolasīt nākotnes datus.

Pēc tam sintētiskie testi izolētā smilškastes vidē izpilda stratēģiju ģenerētos tirgus apstākļos (augšupejošā un lejupejošā tendencē, bez tendences, svārstīguma kāpuma, bez apjoma, cenu lēciena, kā arī ar trūkstošiem papilddatiem, ja stratēģija tos izmanto). Īsā smilškastes atpakaļtestā ar nesenajiem faktiskajiem cenu datiem jābūt vismaz vienam darījumam. Visbeidzot, kvalitātes nodrošināšanas aģents pārbauda loģikas atbilstību hipotēzei: nākotnes datu izmantošanu, signāla virzienu, pozīcijas apjomu, tirdzniecības vietas noteikumus un grafikus. Kvalitātes nodrošināšana nevērtē sniegumu.

Ja verifikācija neizdodas

Ja pārbaude neizdodas, izpildes cikls ar konstatēto problēmu tiek nodots atpakaļ izstrādātājam. Pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem izpildes cikls tiek pārtraukts. Ja kāds noteikums nekad neiedarbojas vai izstrādātājs nespēj izpildīt kādu prasību, izpildes cikls tiek nosūtīts atpakaļ pētniecības vadītājam hipotēzes pārskatīšanai. Ja kļūmi izraisa pati platforma, izpildes ciklu mēģina palaist atkārtoti, un šādas kļūmes nekad netiek ieskaitītas stratēģijai.

Abi analītiķa lēmumi

Pēc pirmā vēsturisko datu testa analītiķis izlemj, vai optimizēt, turpināt iterēt, pārskatīt hipotēzi vai atteikties no tās, tāpēc optimizācijas stundas tiek veltītas tikai idejām ar reālu signālu. Dzīvotspējas pārbaude salīdzina lēmumu ar skaitļiem: no stratēģijas, kurai ir pietiekami daudz darījumu un kuras vidējā darījuma atdeve pārsniedz tirdzniecības vietas komisiju slieksni, neatsakās bez iemesla, savukārt stratēģiju, kas ir zem šī sliekšņa, nenodod optimizācijai.

Pēc optimizācijas analītiķis, balstoties uz ārpusizlases datiem un kontroles perioda pierādījumiem, izlemj, vai virzīt stratēģiju tālāk, turpināt iterēt, pārskatīt vai atteikties no tās. Katrs lēmums un tā pamatojums tiek saglabāts stratēģijas lapā.

Komisiju sliekšņi katrai platformai

Analītiķis pārbauda Forex izmaksu minimumu un šī testa laikā reģistrētos datus par sprediem, komisiju un finansēšanu. Hipotēze ar nepietiekamu neto priekšrocību tiek pārskatīta vai noraidīta. Ja trūkst izmaksu datu, darbība tiek apturēta; tos nedrīkst aizstāt ar nulles izmaksām.

Riska vadītāja pārbaude

Pirms virzīšanas tālāk Riska vadītājs pārbauda stratēģijas drošumu un sniedz nepārprotamu apstiprinājumu. Papildus tiek piemēroti kodā noteikti ierobežojumi: kredītplecs nedrīkst pārsniegt jūsu riska profila limitu, jābūt noteiktai riska kontrolei (zaudējumu apturēšanai, kas katrā darījumā riskē ar ierobežotu pašu kapitāla daļu, vai signāla izraisītai pozīcijas slēgšanai ar ierobežotu pozīcijas apjomu), nedrīkst būt kritisku problēmu, un riska vērtējumam jābūt pieņemamam. Riska vadītājs var arī noraidīt analītiķa sagatavoto izņēmumu no kādas pārbaudes prasības. Pēc noraidījuma izpilde tiek nosūtīta atpakaļ izstrādātājam.

Portfeļa pārvaldnieks un aktīvu sadale

Portfeļa pārvaldnieka posmā kodā atkārtoti tiek pārbaudīti visi nosacījumi un riska limiti, tiek aizturētas stratēģijas, kas pārāk korelē ar jau izmantotajām, un tiek izlemts, vai tās virzīt uz papīra tirdzniecību. Kapitāls tiek sadalīts pēc apgrieztās svārstības principa, nosakot limitu katrai stratēģijai; jaunas stratēģijas sāk ar vienādu svaru, bet inkubācijas stadijā esošās saņem pusi no tā. Pāreja no papīra tirdzniecības uz reālo tirdzniecību nekad nenotiek automātiski.

Iterāciju ierobežojumi un atteikšanās

No stratēģijas atsakās, ja tās vidējā darījuma atdeve ir zemāka par tirdzniecības izmaksām, ja tā neuzrāda labus rezultātus ārpusizlases datos, ja atkārtoti neiztur verifikāciju vai ja analītiķis neredz ceļu uz dzīvotspēju. Iemeslu reģistrē un nodod atpakaļ izpētes aģentam, lai tas neatkārtotu to pašu strupceļu.

Platformas izpildes un jūsu izpildes

Platforma nepārtraukti veic savu izpēti; jūsu darbvieta darbojas tai līdzās ar rezervētu jaudu un augstāku prioritāti, tāpēc jūsu ideja netiek ielikta rindā aiz platformas darbiem. Savu izpildi jebkurā laikā varat apturēt, atsākt vai pārtraukt stratēģijas lapā.