Paverskite idėjas prekybos strategijomis pasitelkdami koordinuotą DI agentų komandą. Stratmill automatizuoja programavimą, atgalinį testavimą, parametrų optimizavimą ir rizikos peržiūrą, taip pat suteikia prekybos imitavimo režimą ir atskirai autorizuojamą prekybos vykdymą realioje rinkoje.
Strategijų kūrimas, validavimas ir kontroliuojamas vykdymas.
strategy.pyclass Alpha(FactoryStrategy):
def calculate_signal(self, bar):
fast = self.fast_ma.value
slow = self.slow_ma.value
return (fast - slow) / slow
Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
DI tyrimų agentas plėtoja idėją. DI programavimo agentas kuria ir tobulina strategiją.
Susipažinkite su strategijų tyrimaisDI analitikas nagrinėja testavimo su istoriniais duomenimis rezultatus. Atskiras DI rizikos vertintojas kritiškai tikrina išvadas.
Susipažinkite su atgaliniu testavimuPradėkite nuo savo idėjos arba įjunkite Autopilot. DI tyrimų agentas plėtoja patikrinamas hipotezes naudodamas prieinamą rinkos kontekstą, ankstesnius rezultatus ir užfiksuotas pamokas.
DI kūrėjas parašo ir patobulina strategiją. Automatizuotas tikrinimas ir DI kokybės užtikrinimo vertintojas patikrina kodą, duomenų naudojimą ir prekybos logiką.
Atgalinio testavimo variklis, naudodamas istorinius duomenis, sukonfigūruotus mokesčius ir vykdymo prielaidas, imituoja sandorius. DI analitikas įvertina rezultatus ir rekomenduoja atlikti papildomus testus, peržiūrėti strategiją arba jos atsisakyti.
Optimizavimo įrankiai atlieka jautrumo, walk-forward ir atidėtosios imties testus. DI analitikas įvertina atsparumą; atskiras DI rizikos vertintojas išnagrinėja įrodymus ir siūlomas išimtis.
DI portfelio agentas įvertina, ar strategija gali pereiti į kitą etapą ir ar ji tinka portfeliui. Patvirtintos strategijos pereina į simuliuojamą prekybą; palaikomam realių sandorių vykdymui būtinas jūsų leidimas, prijungta sąskaita ir sandorių vykdymo kontrolės priemonės.
Stebėkite DI agentų darbą per užfiksuotus etapus, ataskaitas ir peržiūros sprendimus. Nepavykusi patikra ar peržiūra gali grąžinti strategiją tobulinti arba užbaigti vykdymą.
Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
DI agentai plėtoja idėją, rašo kodą ir vertina testų rezultatus. Atsižvelgiant į peržiūros išvadas, strategija gali būti grąžinta tobulinti.
Iliustracinė kapitalo kreivė atskleidžia pakeliui pasitaikančias nesėkmes. Prieš vertindami rezultatą, patikrinkite nuosmukį (drawdown) ir prekybos sąnaudas.
Palyginkite sąskaitos kapitalą su uždarytų sandorių balansu. Atvira pozicija gali pakeisti kapitalą dar prieš sandoriui užsidarant.
Naudokite „Strategy Builder“, kad patikslintumėte rinką ir taisykles, įvertintumėte įgyvendinamumą bei ankstesnius tyrimus ir prieš kūrimą patvirtintumėte arba pataisytumėte hipotezę.
Išbandykite „Strategy Builder“Importuokite kodą, kurį turite teisę naudoti, arba patikrinkite savo duomenų rinkinį skiltyje „My Data“. Suderinamumas, duomenų aprėptis pagal šaltinį ir vertimo skirtumai lieka matomi.
Sužinokite apie importavimą ir duomenisAtlikite atskirą eksperimentą „Backtest Lab“, peržiūrėkite jo parametrus ir rezultatus, o prieš eksportuodami strategiją patikrinkite jos suderinamumą su konkrečiu tikslu.
Išbandykite „Backtest Lab“Produkto viduje
Ši vieša strategija po peržiūros buvo atmesta. Peržiūrėkite jos hipotezę ir užfiksuotas išvadas, kad suprastumėte, kodėl vien antraštėje nurodytos teigiamos grąžos nepakanka.
Skaityti viešą ataskaitą
Atsineškite savo strategiją. Pasiimkite savo kodą.
Pradėkite nuo jums priklausančio kodo arba eksportuokite strategiją, kurią galite naudoti. Prie kiekvieno vertimo nurodomi suderinamumo apribojimai ir iš tikrųjų atlikti patikrinimai.
TradingView Pine Script, Freqtrade, Jesse, backtrader, QuantConnect LEAN, MetaTrader 4, MetaTrader 5, FMZ, vn.py ir Hummingbot. Įkelkite iki 20 failų ir prieš pradėdami peržiūrėkite numatomas kreditų sąnaudas.
Sužinokite apie strategijų importavimąJūsų pradinis kodas lieka privatus. Peržiūrėkite indikatorių, pavedimų ir prieinamų duomenų pakeitimus, tada patikrinkite verifikaciją ir galimą sandorių palyginimą. Importuojant kodą tiesioginiai pavedimai niekada nepateikiami.
Skaitykite importavimo vadovąAtsisiųskite suderinamus perkėlimus į backtrader, vn.py, TradingView, QuantConnect LEAN arba MetaTrader 5. Kiekvienoje ataskaitoje nurodomos faktiškai atliktos patikros; struktūrinė savikontrolė nepatvirtina prekybos rezultatų atitikties.
Palyginkite eksporto patikrasTyrinėkite 32 sukonfigūruotas valiutų poras naudodami šaltinius atitinkančius istorinius duomenis, Forex prekybos sesijas ir užregistruotas išlaidas. Tyrimams, stebėjimui popierinėje prekyboje ir vykdymui per brokerį taikomi atskiri parengties patikrinimai.
Kurkite idėjas pagrindinėms ir kryžminėms valiutų poroms. Visos prekybai naudojamos ir tik signalams skirtos priemonės priklauso tai pačiai Forex visumai.
Peržiūrėti Forex visumąNaudokite uždarytus barus, sinchronizuotas valiutų poras ir vasaros laiko pokyčius atitinkančius sesijų kalendorius. Trūkstami istoriniai duomenys lieka matomi.
Peržiūrėkite komisinių, spredo ir finansavimo per naktį prielaidas. Tyrimų išlaidų modelis nėra brokerio atsiskaitymo įrašas.
ZFX profiliai ir MT4/MT5 tiltai padeda prijungti brokerį. Prieš leidžiant vykdyti sandorius, turi būti patikrintas demonstracinis ryšys ir užfiksuotos sąskaitos sąlygos.
Testavimo su istoriniais duomenimis modulis generuoja veiklos rezultatų, kapitalo nuosmukio ir sandorių įrašus. DI agentai peržiūri šiuos duomenis ir užfiksuoja savo išvadas. Šis pavyzdys iliustruoja ataskaitos formatą; norėdami peržiūrėti paskelbtus įrašus, atverkite strategijų sąrašą.
Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
Netikėkite vien mūsų žodžiais — šie puslapiai atviri, paskyros nereikia:
Forex išlaidas sudaro komisiniai, spredas ir finansavimas per naktį. Peržiūrėkite su kiekvienu atgaliniu testu užfiksuotas nekintamas prielaidas ir patikrinkite jautrumą didesniems spredams.
Slinkite horizontaliai, kad pamatytumėte visus stulpelius.
| Forex išlaidų komponentas | Tyrimo metodika |
|---|---|
| Kainų skirtumas ir komisiniai | Kiekvienam vertinimui užfiksuojamos sukonfigūruotos poros išlaidos. |
| Finansavimas per naktį | Patvirtinti palūkanų normų politikos duomenys ir modeliuojami pozicijos perkėlimo mokesčiai. |
| Valiutos konvertavimas | Apskaita kotiruojamąja valiuta, naudojant turimus konvertavimo įrodymus. |
| Brokerio sąlygos | Fiksuojamos atskirai pagal nurodytą demonstracinį terminalą. |
Tai modeliavimo įvesties duomenys, o ne brokerio kotiruotės. Su konkrečia priemone susiję mokesčiai, finansavimo kaštai, kainų tarpas (spread), kainos slydimas (slippage) ir rinkos poveikis gali pakeisti rezultatą. Prieš lyginant strategijas, patikrinkite paleidimo kaštų modelį ir duomenų apimtį.
DI tyrimų, programavimo, kokybės užtikrinimo, analizės, rizikos ir portfelio agentai atlieka skirtingus vaidmenis. Gamyklos procesas susieja jų sprendimus su testavimo varikliais, taisymo ciklais ir išleidimo patikromis, todėl visa strategijos kūrimo istorija išlieka vienoje vietoje.
Automatizuotas tikrinimas, walk-forward ir atidėtosios imties testai padeda nustatyti persimokymą. DI analitikas įvertina išvadas, o atskiras DI rizikos vertintojas prieš strategijos perkėlimą toliau išnagrinėja siūlomas išimtis.
Istoriniai rinkos duomenys, sukonfigūruoti mokesčiai ir vykdymo prielaidos modeliuoja prekybos sąnaudas. Aprėptis ir vykdymo realistiškumas priklauso nuo instrumento ir turimų duomenų.
Prieš prenumeruodami peržiūrėkite paskelbtas strategijas ir jų atgalinio testavimo įrašus. Leidėjai gauna 70 % strategijos prenumeratos pajamų.
DI tyrimų agentai gali remtis ankstesniais rezultatais ir užfiksuotomis pamokomis. Mokamos darbo sritys taip pat gali naudotis platformos tyrimų korpusu; privačios darbo srities tyrimai lieka atskirti.
Prekyba bandomojoje aplinkoje veikia tuo pačiu varikliu kaip ir retrospektyvus testavimas — kiekviena išlikusi strategija vykdoma atskirame izoliuotame tiesioginės prekybos mazge, o pavedimai įvykdomi pagal tikras biržos kotiruotes.
Strategijos gali pridėti stop-loss ir take-profit kaip biržos pusėje vykdomus „bracket“ pavedimus — tuos pačius sąlyginius pavedimus, kuriuos pateiktų prekybos stalas, sumodeliuotus nuo pradžios iki galo.
Kapitalo kreivės perkainojamos rinkos kaina kiekviename bare, įskaitant nerealizuotą PnL — o strategijos su svertu likviduojamos, kai baigiasi marža, lygiai kaip biržoje.
Peržiūrėkite šaltinių valdomus FX istorinius duomenis ir atskirai patvirtintus makroekonominius stebėjimus. Prieš tikrindami idėją, duomenų aprėptį ir prieinamumą patikrinkite duomenų puslapyje.
Peržiūrėkite Forex tyrimus. Prieš prenumeruodami įvertinkite kiekvienos paskelbtos strategijos sandorius, išlaidas, nuosmukį ir patvirtinimą. Tai idėjų pavyzdžiai, o ne pasiūlymai ar rezultatai.
Naršyti prekyvietęIliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
Sekite darbo eigą nuo prognozių tyrimo iki portfelio sprendimų ir kontroliuojamo vykdymo. Kiekvienas etapas turi atskirus įrodymus ir atsakomybės sritis.
Idėjos plėtojimas yra pirmasis gamyklos etapas. DI tyrimų ir programavimo agentai paverčia hipotezę strategijos kodu; testai ir peržiūros padeda atlikti vėlesnius pakeitimus.
Susipažinkite su strategijų tyrimaisAtrinktas tyrimų korpusas, kurį skaito „Stratmill“ DI agentai: knygos, straipsniai, užrašinės ir atvirojo kodo prekybos kodas su paveikslais ir diagramomis. Ieškokite jame, skaitykite dokumentus ir siųskite juos į tyrimų procesą.
Atraskite žinių bibliotekąSignalas išreiškia kryptį ir pasitikėjimo prognoze lygį. Pozicijų dydžio nustatymas, perbalansavimas ir sandorių vykdymas lemia, kaip ši prognozė tampa prekybos strategija.
Tyrinėkite alfą ir signalusKoreliacijų matrica atskleidžia kartu judančias strategijas. Efektyvūs statymai padeda atskirti strategijų skaičių nuo nepriklausomos pozicijos dydžio.
Išnagrinėkite portfelio konstravimąAutomatizacijos sujungia „Stratmill“ su išoriniais įrankiais; pradžiai palaikomi „TradingView“ įspėjimai ir strategijų scenarijai. Prieš įjungiant kiekvieną automatizaciją, prašoma jūsų informuoto sutikimo; jį galite bet kada atšaukti.
Atraskite automatizacijasLeidimas prekiauti realiomis lėšomis susietas su strategijos versija ir jūsų prijungta paskyra. Vien bandomosios prekybos rezultatas ar plano įsigijimas nesuteikia leidimo teikti realius pavedimus.
Išnagrinėkite tiesioginę prekybąKreditais matuojama, kiek DI darbo sunaudojama jūsų tyrimams. Pradėkite nuo nemokamo mėnesinio kreditų kiekio; mokami planai suteikia daugiau pajėgumų ir prieigą prie platformos tyrimų rinkinio.
Aktyvių vykdymų limitas nurodo, kiek strategijų vienu metu gali būti tiriama; tai nėra dienos paleidimų limitas. Taip pat taikomi dienos paleidimų limitai ir turimų kreditų kiekis.
Taip. Įjungus „Autopilot“, DI tyrimų agentas gali siūlyti naujas hipotezes ir pradėti jų kūrimo procesą. Jis remiasi jūsų darbo erdvėje prieinamu kontekstu ir ankstesniais rezultatais. Kreditų, per dieną pradedamų procesų skaičiaus ir prieinamų pajėgumų apribojimai vis tiek galioja. Taip pat galite pateikti savo idėjas, o kiekviena strategija ir toliau turi būti testuojama ir peržiūrima.
Tai DI valdomi programinės įrangos agentai, kurių kiekvienam priskirtas vaidmuo kuriant strategiją: tyrimai, programavimas, kokybės užtikrinimas, analizė, rizikos peržiūra arba portfelio peržiūra. Atgalinio testavimo ir tikrinimo varikliai vykdo simuliacijas bei automatizuotas patikras, kuriomis grindžiamos šios peržiūros. Prieš pradedant prekybą popieriuje, strategijos turi praeiti taikomas priėmimo ir išleidimo patikras; vien DI rekomendacija nesuteikia galimybės vykdyti realios prekybos.
Galite pradėti apibūdindami idėją paprasta kalba. DI tyrimų agentas išplėtoja jūsų hipotezę, DI kūrėjas parašo kodą, o DI kokybės užtikrinimo ir analitikos agentai peržiūri įgyvendinimą bei rezultatus. Prekybos žinios padeda įvertinti jų darbą, prielaidas ir rizikas.
Tyrimams ir popierinei prekybai naudojamos simuliuotos lėšos. Realus vykdymas yra atskiras, ribotas procesas, kuriam reikalingas aiškus leidimas ir sukonfigūruota prekybos sąskaita. Jis neįjungiamas pradėjus tyrimo vykdymą ar įsigijus planą, o įjungus realų prekybą galima prarasti tikrą kapitalą.
Naudojame jautrumo analizę, slenkančiuosius (walk-forward) ir atskirtų duomenų (holdout) testus, taip pat tokius patikrinimus kaip deflated Sharpe rodiklis ir atgalinio testo permodeliavimo (overfitting) tikimybė. Galiojimo kriterijai ir rizikos peržiūra reguliuoja perkėlimą; kai kurioms kokybės riboms leidžiamos peržiūrėtos išimtys. Šie patikrinimai negali garantuoti būsimų rezultatų.
Atgaliniuose testuose naudojami sukonfigūruoti rinkos mokesčiai bei vykdymo, taikytinų finansavimo ir maržos sąnaudų modeliai. Peržiūrėkite duomenų aprėptį ir prielaidas kartu su ataskaita: istorinės simuliacijos negali atkartoti visų realaus vykdymo sąlygų.
Ši gamykla palaiko tik sukonfigūruotas Forex valiutų poras. Prieš rinkdamiesi strategiją, patikrinkite istorinių duomenų aprėptį, užregistruotą išlaidų modelį ir nepriklausomą parengtį popierinei prekybai arba prekybai per brokerį.
Iš anksto apmokėtas platformos naudojimo vienetas, kuriuo matuojami jūsų tyrimams sunaudoti DI skaičiavimo ištekliai. Nemokami planai turi mėnesio limitą; mokami planai suteikia daugiau, be to, galima įsigyti nenustojančių galioti kreditų paketų.
Taip. Nemokamą paskyrą galite susikurti nenurodę mokėjimo kortelės. Į nemokamą planą įeina mėnesinis kreditų limitas, vienu metu vykdomų tyrimų skaičiaus limitas ir neribota prekyba bandomojoje aplinkoje. Dabartiniai limitai ir plano atnaujinimo galimybės nurodytos kainodaros puslapyje.
Galite naršyti viešus rinkos puslapius, publikuotas strategijas ir prekyvietės skelbimus. Prieš pradėdami savo tyrimą, perskaitykite prieinamas ataskaitas ir įrodymus. Darbo erdvės veiksmai ir prieiga prie strategijos kodo priklauso nuo prisijungimo, nuosavybės ir taikomų prieigos taisyklių.
Ne. Užduočiai gali prireikti kelių pataisymų arba ji gali būti atsisakyta po patikrų ar peržiūros. Kreditai matuoja atliktą DI darbą, todėl užduotis gali sunaudoti kreditus, net jei niekada nepasiekia popierinės prekybos. Naudinga išdava gali būti tiesiog įrodymas, kad idėjos nereikėtų toliau plėtoti.
Mėnesinis limitas atnaujinamas kiekvieno ciklo pradžioje ir nesikaupia. Įsigyti kreditų paketai galiojimo termino neturi ir panaudojami pasibaigus mėnesiniam limitui. Kreditai ir vienu metu vykdomų užduočių limitai yra atskiri; įsigijus paketą plano limitai nesikeičia.
Prieiga prie šaltinio kodo priklauso nuo nuosavybės ir strategijos dalijimosi ar prekyvietės taisyklių. Prieinama vieša ataskaita nebūtinai apima neribotą prieigą prie kodo. Prieš prenumeruodami ar naudodami konkrečią strategiją, peržiūrėkite jai suteikiamą prieigą.
Fiksuoto atlikimo laiko nėra. Trukmę veikia duomenų poreikiai, simuliacijos darbas, agentų prieinamumas, pataisymai ir peržiūros. Sekite užduoties etapą ir istoriją savo darbo erdvėje; užduoties paleidimas negarantuoja, kad strategija bus patvirtinta.
DI analitikas ir DI rizikos vertintojas nagrinėja šių patikrų rezultatus kartu su strategijos ataskaita. Nepraėjus tinkamumo patikrų, perkėlimas į kitą etapą blokuojamas; kokybės patikrų išvados, įskaitant visas dokumentuotas išimtis, įtraukiamos į jų vertinimą.
Tikrina rezultatus, išpūstus dėl pakartotinų bandymų. Deflated Sharpe rodiklis atsižvelgia į bandymų skaičių ir grąžos ypatybes.
Tikrina prie praeities priderintus parametrus. Derinama imties viduje, vertinama už jos ribų slenkančiuose languose – rezultatų prastėjimas išryškėja iškart.
Tikrina permokymą visai duomenų aibei. Paskutinė nepaliesta duomenų atkarpa testuojama lygiai vieną kartą – be antro šanso ir be žvilgčiojimo.
Tikrina netvirtus parametrų pasirinkimus. Jautrumo analizė parodo, kaip artimi nustatymai keičia rezultatus peržiūrai.
Tikrina grąžą, per mažą, kad padengtų modeliuotas prekybos sąnaudas. Sąnaudų patikra vertinama kartu su kitais perkėlimo įrodymais.
Tikrina imties vidaus pagražinimą. Jei rezultatai už imties ribų gerokai atsilieka nuo rezultatų imtyje, jie laikomi triukšmu.
Duomenų prieinamumas, finansinės priemonės istorija, mokesčiai ir pavedimų įvykdymo prielaidos skiriasi priklausomai nuo prekybos vietos. Peržiūrėkite šio bandymo metu užfiksuotą duomenų aprėptį ir prielaidas.
Išnagrinėkite rinkos duomenisAtgaliniai testai imituoja praeitį. Prekyba demonstracinėje sąskaitoje suteikia papildomų būsimų stebėjimų. Mažo patikimumo rezultatai nėra statistiškai patvirtinti, o nei atgaliniai testai, nei prekyba demonstracinėje sąskaitoje negarantuoja grąžos.
Susipažinti su prekyba demonstracinėje sąskaitojeAtvėrus darbo sritį, importavus kodą ar pradėjus atgalinį testą, pavedimai tikrais pinigais nėra autorizuojami. Pavedimų vykdymas realioje rinkoje reikalauja jūsų patvirtinimo ir palaikomos prijungtos sąskaitos.
Išnagrinėkite tiesioginę prekybąNemokamame plane sukurkite pirmąjį strategijos paleidimą. Sekite DI agentų darbą su kodu, testais, taisymais ir peržiūra, tada stebėkite strategijas, priimtas į prekybą imitavimo režimu.
Stratmill yra DI pagrįsta prekybos strategijų platforma, kuri neteikia finansinių konsultacijų ir nėra brokeris. Testavimo su istoriniais duomenimis ir simuliuojamos prekybos rezultatai yra hipotetiniai ir nerodo būsimų rezultatų. Pateikti skaičiai yra iliustraciniai. Prekyba susijusi su didele nuostolių rizika.