Il team di agenti e la pipeline

Gli agenti specializzati di Stratmill fanno avanzare ogni strategia lungo una sequenza fissa di fasi, con controlli tra una fase e l’altra.

Il team di agenti

Il Research Lead scrive le ipotesi. Lo Strategy Developer le programma come strategie NautilusTrader. Il QA Agent esamina la correttezza del codice. Lo Strategy Analyst legge i risultati di backtest e ottimizzazione e decide il passo successivo. Il Risk Officer verifica la sicurezza di una strategia prima della promozione. Il Portfolio Manager decide promozione e allocazione sull’intero portafoglio.

A supporto del team, il motore di backtest esegue tutti i backtest e le ottimizzazioni con commissioni reali simulate; l’ingegnere dei dati mantiene completo il catalogo dei dati di mercato; il Library Refiner propone miglioramenti con citazioni dalla Knowledge Library quando una strategia viene iterata; e l’esportatore trasferisce le strategie su altre piattaforme.

Fasi in ordine

Un’esecuzione attraversa le fasi di programmazione, verifica, backtest, revisione del backtest, ottimizzazione e analisi. Dalla fase di analisi può tornare alla programmazione per un’iterazione, tornare al Research Lead per rivedere l’ipotesi, essere abbandonata oppure passare alla revisione del rischio, alla promozione e al paper trading. Le fasi più avanzate vengono elaborate per prime, così la verifica e il backtest non restano bloccati dietro una coda di nuovo codice.

Livelli di verifica

Il codice viene verificato prima di essere eseguito sull’intera serie storica. Una nuova versione identica a quella precedente viene subito respinta. Un controllo di coerenza conferma che il codice negozi il mercato e lo strumento dichiarati nell’ipotesi. L’analisi statica controlla la struttura e i metodi obbligatori, vieta l’accesso a file, rete e sistema e impedisce modalità di lettura di dati futuri.

In seguito, test sintetici eseguono la strategia su mercati generati (tendenza rialzista, tendenza ribassista, mercato laterale, picco di volatilità, volume nullo e divario di prezzo, oltre all’assenza di dati supplementari se la strategia li usa) in una sandbox isolata. Un breve backtest in sandbox sulle barre reali più recenti deve generare almeno un’operazione. Infine, il QA Agent confronta la logica con l’ipotesi: uso di informazioni future, direzione dei segnali, dimensionamento, regole della sede di negoziazione e orari. QA non valuta le prestazioni.

Quando la verifica non viene superata

In caso di errore, l’esecuzione torna allo sviluppatore insieme ai rilievi. Dopo 3 tentativi falliti, viene abbandonata. Se una regola non si attiva mai o lo sviluppatore non può soddisfare un requisito, l’esecuzione torna invece al Research Lead perché riveda l’ipotesi. Gli errori causati dalla piattaforma stessa vengono ritentati e non vengono mai conteggiati a carico della strategia.

Le due decisioni dell’analista

Dopo il primo backtest, l’analista decide se ottimizzare, iterare, rivedere l’ipotesi o abbandonarla, così le ore di ottimizzazione vengono dedicate solo a idee con un segnale reale. Un controllo di sostenibilità verifica la decisione rispetto ai numeri: una strategia con un numero sufficiente di operazioni e un rendimento medio per operazione superiore alla soglia delle commissioni della piattaforma non viene abbandonata per capriccio, e una che resta sotto tale soglia non viene inviata all’ottimizzazione.

Dopo l’ottimizzazione, l’analista decide se promuovere, iterare, rivedere o abbandonare la strategia, sulla base delle evidenze fuori campione e del set di verifica. Ogni decisione e la relativa motivazione vengono registrate nella pagina della strategia.

Soglie delle commissioni per piattaforma

L’analista verifica la soglia minima dei costi Forex e le evidenze registrate per la sessione relative a spread, commissioni e finanziamento. Un’ipotesi con un vantaggio netto insufficiente viene rivista o respinta. L’assenza di evidenze sui costi comporta una sospensione operativa e non deve essere sostituita da costi pari a zero.

Revisione del Responsabile del rischio

Prima della promozione, il Responsabile del rischio verifica la sicurezza della strategia e deve approvarla esplicitamente. Si applicano inoltre limiti imposti dal codice: leva entro il limite massimo del profilo di rischio, un controllo del rischio definito (uno stop che rischia una quota limitata del capitale per operazione, oppure un’uscita basata su un segnale con dimensione della posizione limitata), nessun problema critico e un punteggio di rischio accettabile. Il Responsabile del rischio può anche respingere una deroga a un criterio di ammissione proposta dall’analista. In caso di rifiuto, l’esecuzione torna allo sviluppatore.

Gestore di portafoglio e allocazione

La fase del Gestore di portafoglio ricontrolla nel codice ogni criterio di ammissione e limite di rischio, trattiene le strategie troppo correlate a quelle già in esecuzione e decide se promuoverle al paper trading. Il capitale viene allocato in proporzione inversa alla volatilità, con un limite per strategia; le nuove strategie partono con pesi uguali e quelle in fase di incubazione ricevono metà del peso. Il passaggio dal paper trading al trading live non è mai automatico.

Limiti alle iterazioni e abbandono

Una strategia viene abbandonata quando il rendimento medio per operazione è inferiore ai costi di trading, quando non supera la verifica out-of-sample, quando fallisce ripetutamente la verifica o quando l’analista non vede una strada verso la sostenibilità. Il motivo viene registrato e trasmesso all’agente di ricerca, così da evitare di ripercorrere lo stesso vicolo cieco.

Le attività della piattaforma e le tue

La piattaforma svolge continuamente le proprie attività di ricerca; il tuo spazio di lavoro procede in parallelo, con capacità riservata e priorità più alta, così la tua idea non resta in coda dietro alle attività della piattaforma. Puoi mettere in pausa, riprendere o interrompere le tue attività in qualsiasi momento dalla pagina della strategia.