Tim agen AI dan alur riset strategi

Agen Stratmill khusus meneruskan setiap strategi melalui rangkaian tahapan tetap dengan pemeriksaan di antaranya.

Tim agen

Research Lead menulis hipotesis. Strategy Developer mengodekannya sebagai strategi NautilusTrader. QA Agent meninjau kebenaran kode. Strategy Analyst membaca hasil backtest dan optimasi lalu memutuskan langkah berikutnya. Risk Officer mengaudit keamanan strategi sebelum promosi. Portfolio Manager memutuskan promosi dan alokasi untuk keseluruhan portofolio.

Tim ini didukung mesin backtest yang menjalankan setiap backtest dan optimasi dengan biaya nyata, data engineer yang menjaga kelengkapan katalog data pasar, Library Refiner yang mengusulkan penyempurnaan dengan sitasi dari Pustaka Pengetahuan saat strategi diiterasi, serta exporter yang memindahkan strategi ke platform lain.

Urutan tahap

Proses berjalan melalui tahapan pengodean, verifikasi, backtest, tinjauan backtest, optimasi, dan analisis. Dari tahap analisis, proses dapat kembali ke pengodean untuk iterasi, kembali ke Research Lead untuk revisi hipotesis, ditinggalkan, atau berlanjut ke tinjauan risiko, promosi, dan perdagangan simulasi. Tahapan berikutnya diproses lebih dahulu agar verifikasi dan backtest tidak terhambat antrean kode baru.

Lapisan verifikasi

Kode diverifikasi sebelum diuji pada seluruh riwayat. Pengiriman ulang yang identik dengan iterasi sebelumnya langsung gagal. Pemeriksaan konsistensi memastikan kode memperdagangkan venue dan instrumen yang tercantum dalam hipotesis. Analisis statis memeriksa struktur dan metode wajib serta melarang akses file, jaringan, dan sistem, juga cara apa pun untuk membaca data dari masa depan.

Selanjutnya, pengujian sintetis menjalankan strategi pada pasar buatan (tren naik, tren turun, mendatar, lonjakan volatilitas, volume nol, dan kesenjangan harga, serta data tambahan yang hilang jika strategi menggunakannya) di lingkungan sandbox terisolasi. Backtest singkat di sandbox menggunakan candle nyata terbaru harus menghasilkan setidaknya satu transaksi. Terakhir, QA Agent meninjau logika berdasarkan hipotesis: look-ahead, arah sinyal, ukuran posisi, aturan venue, dan jadwal. QA tidak menilai kinerja.

Jika verifikasi gagal

Kegagalan mengembalikan proses kepada developer beserta temuannya. Setelah 3 percobaan gagal, proses ditinggalkan. Aturan yang tidak pernah terpicu, atau persyaratan yang tidak dapat dipenuhi developer, dikembalikan ke Research Lead untuk revisi hipotesis. Kegagalan yang disebabkan oleh platform itu sendiri akan dicoba kembali dan tidak pernah dihitung sebagai kegagalan strategi.

Dua keputusan analis

Setelah backtest pertama, analis memutuskan untuk mengoptimalkan strategi, melakukan iterasi, merevisi hipotesis, atau menghentikannya, sehingga waktu berjam-jam untuk optimisasi hanya dihabiskan pada gagasan yang benar-benar memiliki sinyal. Pemeriksaan kelayakan mencocokkan keputusan dengan angka: strategi dengan jumlah transaksi yang memadai dan imbal hasil rata-rata per transaksi di atas batas minimum biaya venue tidak dihentikan begitu saja, sedangkan strategi di bawah batas tersebut tidak dikirim untuk dioptimalkan.

Setelah optimisasi, analis memutuskan apakah akan mempromosikan, mengulang, merevisi, atau menghentikan strategi berdasarkan bukti out-of-sample dan holdout. Setiap keputusan beserta alasannya disimpan di halaman strategi.

Batas minimum biaya per venue

Analis memeriksa batas minimum biaya Forex serta bukti spread, komisi, dan pembiayaan yang tercatat pada proses tersebut. Hipotesis dengan keunggulan bersih yang tidak memadai akan direvisi atau ditolak. Bukti biaya yang tidak tersedia merupakan penangguhan operasional dan tidak boleh digantikan dengan biaya nol.

Tinjauan Risk Officer

Sebelum promosi, Risk Officer mengaudit keamanan strategi dan harus menyetujuinya secara eksplisit. Batas yang diberlakukan oleh kode juga berlaku: leverage tidak melebihi batas profil risiko Anda, kontrol risiko ditetapkan (stop yang membatasi risiko pada bagian ekuitas tertentu per transaksi, atau keluar berdasarkan sinyal dengan ukuran posisi yang dibatasi), tidak ada masalah kritis, dan skor risiko dapat diterima. Risk Officer juga dapat menolak pengabaian gate yang ditulis analis. Penolakan mengembalikan proses ke developer.

Portfolio Manager dan alokasi

Tahap Portfolio Manager memeriksa ulang setiap gate dan batas risiko dalam kode, menahan strategi yang terlalu berkorelasi dengan strategi yang sudah diterapkan, lalu memutuskan apakah strategi akan dipromosikan ke paper trading. Modal dialokasikan berdasarkan volatilitas terbalik dengan batas per strategi, strategi baru dimulai dengan bobot yang sama, dan strategi inkubasi mendapat setengah bobot. Peralihan dari paper trading ke live trading tidak pernah dilakukan secara otomatis.

Batas iterasi dan pengabaian

Strategi dihentikan ketika imbal hasil rata-rata per transaksinya lebih rendah daripada biaya trading, kinerja di luar sampel tidak memenuhi syarat, verifikasi berulang kali gagal, atau analis tidak melihat jalan menuju kelayakan. Alasannya dicatat dan menjadi masukan bagi agen riset agar jalan buntu yang sama tidak diulang.

Operasi platform dan operasi Anda

Platform menjalankan risetnya sendiri secara berkelanjutan; ruang kerja Anda berjalan bersamaan dengan kapasitas yang dicadangkan dan prioritas lebih tinggi, sehingga ide Anda tidak mengantre di belakang pekerjaan platform. Anda dapat menjeda, melanjutkan, atau menghentikan operasi sendiri kapan saja dari halaman strategi.