AI-ügynökök és a stratégiaépítési folyamat

A Stratmill specializált ügynökei rögzített szakaszsorozaton adják tovább egymásnak a stratégiákat, közben ellenőrzéseket végezve.

Az ügynökcsapat

A Kutatási vezető írja a hipotéziseket. A Stratégiáfejlesztő NautilusTrader-stratégiákká kódolja őket. A QA-ügynök ellenőrzi a kód helyességét. A Stratégiaelemző áttekinti a visszatesztelési és optimalizálási eredményeket, majd dönt a következő lépésről. A Kockázati felelős az előléptetés előtt ellenőrzi a stratégia biztonságosságát. A Portfóliókezelő dönt az előléptetésről és a teljes portfólión belüli allokációról.

Munkájukat a háttérben a visszatesztelő motor segíti, amely minden visszatesztet és optimalizálást valós díjakkal futtat; az adatfelelős teljessé teszi a piaci adatok katalógusát; a Könyvtárfinomító a Tudástárra hivatkozó fejlesztéseket javasol, amikor egy stratégiát iterálnak; az exportáló pedig más platformokra portolja a stratégiákat.

A szakaszok sorrendje

Egy futtatás a kódolás, ellenőrzés, visszatesztelés, a visszateszt áttekintése, optimalizálás és elemzés szakaszain halad át. Az elemzés után visszatérhet kódolásra, visszakerülhet a Kutatási vezetőhöz egy átdolgozott hipotézisért, elvethető, vagy továbbléphet kockázati felülvizsgálatra, előléptetésre és papíralapú kereskedésre. A későbbi szakaszok feldolgozása elsőbbséget élvez, így az ellenőrzés és a visszatesztelés nem szorul háttérbe az új kódok sorban állása miatt.

Az ellenőrzés rétegei

A kódot még azelőtt ellenőrzik, hogy a teljes adatelőzményen futtatnák. Ha egy újraküldött változat azonos az előző iterációval, azonnal elbukik az ellenőrzésen. Az egyezőségvizsgálat megerősíti, hogy a kód a hipotézisben megadott kereskedési helyszínen és instrumentummal kereskedik. A statikus elemzés ellenőrzi a felépítést és a kötelező metódusokat, valamint tiltja a fájl-, hálózati és rendszerhozzáférést, továbbá az adatok jövőből való kiolvasásának lehetőségét.

Ezután a szintetikus tesztek generált piacokon futtatják a stratégiát (emelkedő, csökkenő és oldalazó trend, volatilitási kiugrás, nulla forgalom és árfolyamrés, továbbá hiányzó kiegészítő adatok, ha a stratégia használ ilyeneket), elkülönített tesztkörnyezetben. A közelmúlt valós gyertyáin végzett rövid, sandboxban futtatott visszatesztnek legalább egy ügyletet kell kötnie. Végül a QA-ügynök a hipotézissel összevetve ellenőrzi a logikát: jövőbe látás, jelzés iránya, pozícióméretezés, kereskedési helyszín szabályai és ütemezések. A QA nem értékeli a teljesítményt.

Ha az ellenőrzés sikertelen

Sikertelen ellenőrzés esetén a megállapításokkal együtt visszaküldik a futtatást a fejlesztőnek. 3 sikertelen próbálkozás után a futtatást elvetik. Ha egy szabály soha nem lép működésbe, vagy a fejlesztő nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, a futtatás inkább visszakerül a Kutatási vezetőhöz egy átdolgozott hipotézisért. A platform saját hibái miatt sikertelen futtatásokat újrapróbálják, és ezek sosem számítanak a stratégia kárára.

Az elemző két döntése

Az első visszateszt után az elemző dönt arról, hogy optimalizáljon, továbbfejlesszen, felülvizsgálja a hipotézist vagy elveti azt, így az optimalizálásra fordított órák csak olyan ötletekre mennek el, amelyek valódi jelzést mutatnak. Egy életképességi ellenőrzés az adatok alapján vizsgálja meg a döntést: elegendő ügylet és a kereskedési helyszín díjküszöbét meghaladó átlagos ügyleti hozam esetén a stratégia nem vethető el hirtelen felindulásból, a díjküszöb alatti stratégia pedig nem kerül optimalizálásra.

Az optimalizálás után az elemző a mintán kívüli és a visszatartott adatok eredményeinek ismeretében dönt arról, hogy továbbviszi, továbbfejleszti, felülvizsgálja vagy elveti a stratégiát. Minden döntést az indoklással együtt tárolunk a stratégia oldalán.

Díjküszöbök kereskedési helyszínenként

Az elemző ellenőrzi a Forex költségküszöböt, valamint a futás rögzített spread-, jutalék- és finanszírozási bizonyítékait. A nem elegendő nettó előnnyel rendelkező hipotézist módosítják vagy elutasítják. A hiányzó költségadat működési okból megállítja a folyamatot; nem helyettesíthető nulla költséggel.

Kockázati tisztviselői felülvizsgálat

Továbbvitel előtt a kockázati tisztviselő auditálja a stratégia biztonságosságát, és kifejezetten jóvá kell hagynia. Emellett a kódban érvényesített korlátok is alkalmazandók: a tőkeáttétel nem lépheti túl az Ön kockázati profiljának felső határát, meghatározott kockázatkezelés szükséges (ügyletenként a saját tőke korlátozott hányadát kockáztató stop, vagy korlátozott pozícióméret mellett alkalmazott jelzésalapú kilépés), nem lehet kritikus probléma, és a kockázati pontszámnak elfogadhatónak kell lennie. A kockázati tisztviselő az elemző által megfogalmazott kapufelmentést is elutasíthatja. Elutasítás esetén a futtatás visszakerül a fejlesztőhöz.

Portfóliókezelő és allokáció

A portfóliókezelői szakasz kódban ismét ellenőrzi az összes kaput és kockázati korlátot, visszatartja a már bevezetett stratégiákkal túlságosan korreláló stratégiákat, majd eldönti, hogy továbbléphetnek-e papírkereskedésbe. A tőkét inverz volatilitás alapján, stratégiánkénti korláttal osztjuk el; az új stratégiák azonos súllyal indulnak, a bevezetés alatt állók pedig fél súlyt kapnak. A papírkereskedésről az éles kereskedésre való átállás soha nem automatikus.

Iterációs korlátok és elvetés

Egy stratégiát elvetünk, ha átlagos ügyletenkénti hozama alacsonyabb a kereskedési költségeknél, ha mintán kívüli teljesítménye nem megfelelő, ha ismételten megbukik az ellenőrzésen, vagy ha az elemző nem lát utat a működőképességhez. Az indokot rögzítjük, és visszacsatoljuk a kutatási ügynöknek, hogy ne ismételje meg ugyanazt a zsákutcát.

A platform futásai és az Ön futásai

A platform folyamatosan végzi a saját kutatását; az Ön munkaterülete ezzel párhuzamosan, fenntartott kapacitással és magasabb prioritással fut, így az ötletének nem kell a platform munkájára várnia. Saját futásait bármikor szüneteltetheti, folytathatja vagy leállíthatja a stratégia oldaláról.