AI एजेंट टीम और रिसर्च पाइपलाइन

विशेषीकृत Stratmill एजेंट हर रणनीति को जाँचों के बीच तय चरण-क्रम से आगे बढ़ाते हैं।

एजेंट टीम

Research Lead परिकल्पनाएँ लिखता है। Strategy Developer उन्हें NautilusTrader रणनीतियों के रूप में कोड करता है। QA Agent कोड की शुद्धता की समीक्षा करता है। Strategy Analyst बैकटेस्ट और अनुकूलन के नतीजे पढ़कर तय करता है कि आगे क्या होगा। Risk Officer आगे बढ़ाने से पहले रणनीति की सुरक्षा का ऑडिट करता है। Portfolio Manager पूरे पोर्टफ़ोलियो में आगे बढ़ाने और आवंटन का निर्णय करता है।

इनका सहयोग करते हुए, बैकटेस्ट इंजन हर बैकटेस्ट और अनुकूलन में मॉडल की गई शुल्क-दरों का उपयोग करता है, डेटा इंजीनियर बाज़ार डेटा कैटलॉग को पूर्ण रखता है, Library Refiner रणनीति पर काम दोहराए जाने पर Knowledge Library से संदर्भित सुधार सुझाता है और एक्सपोर्टर रणनीतियों को दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर पोर्ट करता है।

क्रमवार चरण

कोई रन कोडिंग, सत्यापन, बैकटेस्ट, बैकटेस्ट समीक्षा, अनुकूलन और विश्लेषण के चरणों से गुज़रता है। विश्लेषण के बाद यह कोडिंग पर लौटकर दोहराया जा सकता है, संशोधित परिकल्पना के लिए Research Lead के पास वापस जा सकता है, छोड़ा जा सकता है या जोखिम समीक्षा, आगे बढ़ाने और पेपर ट्रेडिंग की ओर जा सकता है। बाद के चरणों को पहले संसाधित किया जाता है, ताकि नई कोड की कतार में सत्यापन और बैकटेस्ट के लिए संसाधन कम न पड़ें।

सत्यापन की परतें

कोड को पूरे इतिहास पर चलाने से पहले सत्यापित किया जाता है। पिछली पुनरावृत्ति के समान कोड दोबारा जमा करने पर वह तुरंत विफल हो जाता है। संगतता जाँच पुष्टि करती है कि कोड उसी ट्रेडिंग स्थल और इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेड करता है जिसका परिकल्पना में उल्लेख है। स्थैतिक विश्लेषण संरचना और आवश्यक तरीकों की जाँच करता है तथा फ़ाइल, नेटवर्क और सिस्टम तक पहुँच के साथ-साथ भविष्य का डेटा पढ़ने के तरीकों पर रोक लगाता है।

इसके बाद रणनीति को अलग-थलग सैंडबॉक्स में बनाए गए बाज़ारों पर सिंथेटिक परीक्षणों से चलाया जाता है (तेज़ी का रुझान, मंदी का रुझान, स्थिर बाज़ार, अस्थिरता में उछाल, शून्य वॉल्यूम और कीमत में अंतराल; साथ ही, जहाँ रणनीति पूरक डेटा का उपयोग करती है वहाँ उसका गायब होना)। हाल के वास्तविक बार पर सैंडबॉक्स का छोटा बैकटेस्ट कम-से-कम एक ट्रेड अवश्य करे। अंत में QA Agent परिकल्पना के संदर्भ में तर्क की समीक्षा करता है: भविष्य की जानकारी का रिसाव, संकेत की दिशा, पोज़िशन का आकार, ट्रेडिंग स्थल के नियम और समय-सारिणी। QA प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं करता।

सत्यापन विफल होने पर

विफलता मिलने पर प्रक्रिया निष्कर्ष के साथ डेवलपर के पास लौटती है। 3 असफल प्रयासों के बाद प्रक्रिया छोड़ दी जाती है। जो नियम कभी सक्रिय नहीं होता या जिसकी शर्त डेवलपर पूरी नहीं कर सकता, उसे संशोधित परिकल्पना के लिए Research Lead के पास वापस भेजा जाता है। प्लेटफ़ॉर्म की वजह से हुई विफलताओं पर फिर से प्रयास किया जाता है और उन्हें रणनीति के विरुद्ध नहीं गिना जाता।

विश्लेषक के दो निर्णय

पहले बैकटेस्ट के बाद विश्लेषक तय करता है कि अनुकूलन करना है, पुनरावृत्ति करनी है, परिकल्पना में संशोधन करना है या विचार छोड़ देना है। इससे अनुकूलन में केवल उन्हीं विचारों पर घंटे लगाए जाते हैं जिनमें वास्तविक संकेत हो। व्यवहार्यता जाँच संख्याओं के आधार पर निर्णय की पुष्टि करती है: पर्याप्त ट्रेड और औसत ट्रेड रिटर्न स्थल की शुल्क-सीमा से ऊपर होने पर रणनीति को यूँ ही नहीं छोड़ा जाता, और शुल्क-सीमा से नीचे होने पर उसे अनुकूलन के लिए नहीं भेजा जाता।

अनुकूलन के बाद विश्लेषक के पास आउट-ऑफ़-सैंपल और होल्डआउट के प्रमाण होते हैं और वह तय करता है कि रणनीति को आगे बढ़ाना है, पुनरावृत्ति करनी है, संशोधन करना है या छोड़ देना है। हर निर्णय और उसका तर्क रणनीति पृष्ठ पर दर्ज किया जाता है।

प्रत्येक स्थल की शुल्क-सीमाएँ

विश्लेषक Forex की लागत-सीमा और रन में दर्ज स्प्रेड, कमीशन तथा वित्तपोषण साक्ष्य की जाँच करता है। अपर्याप्त शुद्ध बढ़त वाली परिकल्पना संशोधित या अस्वीकृत की जाती है। लागत साक्ष्य उपलब्ध न होने पर परिचालन रोक लगती है; उसकी जगह शून्य लागत नहीं माननी चाहिए।

जोखिम अधिकारी की समीक्षा

आगे बढ़ाने से पहले जोखिम अधिकारी रणनीति की सुरक्षा का ऑडिट करता है और उसे स्पष्ट रूप से मंज़ूरी देनी होती है। इसके अतिरिक्त, कोड से लागू सीमाएँ भी हैं: आपके जोखिम प्रोफ़ाइल की सीमा के भीतर लीवरेज, परिभाषित जोखिम नियंत्रण (ऐसा स्टॉप जो प्रति ट्रेड इक्विटी के सीमित हिस्से को जोखिम में डाले, या सीमित पोज़िशन आकार के साथ सिग्नल पर निकास), कोई गंभीर समस्या नहीं, और स्वीकार्य जोखिम स्कोर। जोखिम अधिकारी विश्लेषक द्वारा लिखी गई मानदंड-छूट को भी अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकृति पर रन डेवलपर के पास वापस जाता है।

पोर्टफ़ोलियो मैनेजर और आवंटन

पोर्टफ़ोलियो मैनेजर चरण में हर मानदंड और जोखिम सीमा कोड में फिर से जाँची जाती है, पहले से तैनात रणनीतियों से बहुत अधिक सहसंबद्ध रणनीतियों को रोका जाता है, और तय किया जाता है कि उन्हें पेपर ट्रेडिंग में आगे बढ़ाना है या नहीं। पूँजी का आवंटन व्युत्क्रम अस्थिरता के आधार पर किया जाता है, प्रति रणनीति सीमा तय होती है, नई रणनीतियाँ समान वज़न से शुरू होती हैं और इनक्यूबेशन में मौजूद रणनीतियों को आधा वज़न मिलता है। पेपर से लाइव ट्रेडिंग में जाना कभी भी स्वचालित नहीं होता।

दोहराव की सीमाएँ और छोड़ना

किसी रणनीति को तब छोड़ दिया जाता है जब उसका प्रति ट्रेड औसत रिटर्न ट्रेडिंग लागत से कम हो, आउट-ऑफ़-सैंपल प्रदर्शन असफल हो, सत्यापन बार-बार विफल हो या विश्लेषक को उसकी व्यवहार्यता का कोई रास्ता न दिखे। कारण दर्ज किया जाता है और रिसर्च एजेंट को वापस भेजा जाता है, ताकि वही बेकार रास्ता फिर न दोहराया जाए।

प्लेटफ़ॉर्म के रन और आपके रन

प्लेटफ़ॉर्म लगातार अपना शोध चलाता है; आपका कार्यक्षेत्र उसके साथ-साथ आरक्षित क्षमता और उच्च प्राथमिकता के साथ चलता है, इसलिए आपका विचार प्लेटफ़ॉर्म के काम की कतार में नहीं अटकता। आप रणनीति पेज से अपने रन कभी भी रोक सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं।