צוות הסוכנים ותהליך המחקר

סוכני Stratmill מתמחים מעבירים כל אסטרטגיה ברצף קבוע של שלבים, עם בדיקות ביניהם.

צוות הסוכנים

מוביל המחקר כותב השערות. מפתח האסטרטגיות מקודד אותן כאסטרטגיות NautilusTrader. סוכן QA בודק את נכונות הקוד. אנליסט האסטרטגיות קורא את תוצאות בדיקות העבר והאופטימיזציה ומחליט מה יקרה בהמשך. ממונה הסיכונים בודק את בטיחות האסטרטגיה לפני קידומה. מנהל תיק ההשקעות מחליט על קידום והקצאה בכל התיק.

לצדם, מנוע הבקטסט מריץ כל בקטסט ואופטימיזציה עם עמלות ריאליות, מהנדס הנתונים שומר על שלמות קטלוג נתוני השוק, משפר הספרייה מציע שיפורים בצירוף הפניות למקורות מספריית הידע כאשר מבצעים איטרציה באסטרטגיה, והמייצא מעביר אסטרטגיות לפלטפורמות אחרות.

השלבים לפי הסדר

הרצה עוברת בין השלבים: קידוד, אימות, בדיקת עבר, סקירת בדיקת העבר, אופטימיזציה וניתוח. משלב הניתוח אפשר לחזור לקידוד לשם איטרציה, לחזור למוביל המחקר כדי לעדכן את ההשערה, לנטוש, או להתקדם לסקירת סיכונים, לקידום ולמסחר מדומה. שלבים מתקדמים מטופלים תחילה, כדי שאימות ובדיקות עבר לא ימתינו מאחורי תור של קוד חדש.

שכבות האימות

הקוד מאומת לפני שהוא נבדק מול ההיסטוריה המלאה. הגשה חוזרת של קוד זהה לאיטרציה הקודמת נכשלת מיד. בדיקת התאמה מאשרת שהקוד סוחר בזירת המסחר ובמכשיר הפיננסי שהוגדרו בהשערה. ניתוח סטטי בודק את המבנה ואת המתודות הנדרשות, ואוסר גישה לקבצים, לרשת ולמערכת, וכן דרכים לקריאת נתונים מהעתיד.

לאחר מכן בדיקות סינתטיות מריצות את האסטרטגיה בשווקים שנוצרו באופן מלאכותי (מגמת עלייה, מגמת ירידה, שוק שטוח, קפיצה בתנודתיות, נפח אפס ופער מחיר, וכן נתונים משלימים חסרים כשהאסטרטגיה משתמשת בהם) בסביבת ארגז חול מבודדת. בדיקת עבר קצרה בסביבת ארגז החול על נרות מחיר אמיתיים מהתקופה האחרונה חייבת לכלול לפחות עסקה אחת. לבסוף, סוכן QA בודק את ההיגיון מול ההשערה: מבט לעתיד, כיוון האות, גודל הפוזיציה, כללי זירת המסחר ולוחות הזמנים. QA אינו מעריך ביצועים.

כאשר האימות נכשל

כישלון מחזיר את ההרצה למפתח עם הממצא. לאחר 3 ניסיונות כושלים ההרצה ננטשת. כלל שאינו מופעל לעולם, או דרישה שהמפתח אינו יכול לעמוד בה, מוחזרים במקום זאת למוביל המחקר כדי לעדכן את ההשערה. כשלים שנגרמו בידי הפלטפורמה עצמה מנוסים מחדש ואינם נזקפים לחובת האסטרטגיה.

שתי החלטות האנליסט

לאחר בדיקת הביצועים הראשונה, האנליסט מחליט אם לבצע אופטימיזציה, להמשיך באיטרציה, לעדכן את ההשערה או לזנוח אותה, כך ששעות של אופטימיזציה יושקעו רק ברעיונות שיש בהם אות אמיתי. מנגנון הגנה על כדאיות בודק את ההחלטה מול הנתונים: אסטרטגיה עם מספר מספיק של עסקאות ותשואה ממוצעת לעסקה מעל רף העמלות של זירת המסחר לא נזנחת כלאחר יד, ואסטרטגיה שמתחת לרף העמלות אינה נשלחת לאופטימיזציה.

לאחר האופטימיזציה, האנליסט מחליט אם לקדם, להמשיך באיטרציה, לעדכן או לזנוח, על סמך נתוני מחוץ למדגם ונתוני קבוצת ההחזקה. כל החלטה והנימוקים לה נשמרים בדף האסטרטגיה.

רפי עמלות לפי זירת מסחר

האנליסט בודק את רף העלויות של Forex ואת ראיות המרווח, העמלה והמימון המתועדות בהרצה. השערה שאין לה יתרון נטו מספק נערכת מחדש או נדחית. היעדר ראיות לעלויות הוא עיכוב תפעולי, ואסור להחליף את העלויות החסרות באפס.

בדיקת קצין הסיכונים

לפני הקידום, קצין הסיכונים מבקר את בטיחות האסטרטגיה וחייב לאשר אותה במפורש. בנוסף חלות מגבלות שנאכפות בקוד: המינוף במסגרת התקרה של פרופיל הסיכון שלך, בקרת סיכון מוגדרת (פקודת עצירת הפסד שמגבילה את החלק מההון הנתון לסיכון בכל עסקה, או יציאה לפי אות עם גודל פוזיציה מוגבל), היעדר סוגיות קריטיות וציון סיכון קביל. קצין הסיכונים יכול גם לדחות ויתור על תנאי סף שהאנליסט כתב. דחייה מחזירה את ההרצה למפתח.

מנהל התיק והקצאת ההון

בשלב מנהל התיק, כל תנאי הסף ומגבלות הסיכון נבדקים מחדש בקוד, אסטרטגיות שמתואמות מדי עם אסטרטגיות שכבר פועלות מוחזקות, ומתקבלת החלטה אם לקדם למסחר בנייר. ההון מוקצה לפי תנודתיות הפוכה, עם תקרה לכל אסטרטגיה; אסטרטגיות חדשות מתחילות במשקל שווה, ואסטרטגיות בשלבי דגירה מקבלות מחצית מהמשקל. המעבר ממסחר בנייר למסחר חי לעולם אינו אוטומטי.

מגבלות איטרציה ונטישה

אסטרטגיה ננטשת כאשר התשואה הממוצעת לעסקה נמוכה מעלויות המסחר, כאשר ביצועיה מחוץ למדגם נכשלים, כאשר היא נכשלת שוב ושוב באימות, או כאשר האנליסט אינו רואה דרך להפוך אותה לבת־קיימא. הסיבה מתועדת ומוזנת בחזרה לסוכן המחקר, כדי שלא יחזור לאותו מבוי סתום.

הרצות הפלטפורמה וההרצות שלך

הפלטפורמה מבצעת מחקר משלה באופן רציף; סביבת העבודה שלך פועלת במקביל, עם קיבולת שמורה ועדיפות גבוהה יותר, כך שהרעיון שלך לא ימתין בתור מאחורי עבודת הפלטפורמה. אפשר להשהות, לחדש או לעצור את ההרצות שלך בכל עת מדף האסטרטגיה.