Tekoälyagenttien tutkimusprosessi

Stratmillin erikoistuneet agentit siirtävät jokaisen strategian kiinteässä vaiheketjussa tarkistusten kera.

Agenttitiimi

Research Lead kirjoittaa hypoteesit. Strategy Developer koodaa ne NautilusTrader-strategioiksi. QA Agent tarkistaa koodin oikeellisuuden. Strategy Analyst lukee backtestien ja optimointien tulokset ja päättää jatkosta. Risk Officer tarkastaa strategian turvallisuuden ennen sen etenemistä. Portfolio Manager päättää etenemisestä ja koko salkun varojen kohdentamisesta.

Tiimiä tukevat backtestimoottori, joka suorittaa kaikki backtestit ja optimoinnit todelliset kulut huomioiden, data-insinööri, joka pitää markkinadataluettelon kattavana, Library Refiner, joka ehdottaa tietokirjastoon perustuvia lähdeviitteellisiä parannuksia strategian iteroinnin yhteydessä, sekä viejä, joka siirtää strategioita muille alustoille.

Vaiheet järjestyksessä

Suoritus etenee koodauksesta verifiointiin, taustatestaukseen, testitulosten tarkasteluun, optimointiin ja analysointiin. Analyysista voidaan palata koodaukseen, siirtyä takaisin tutkimusjohtajalle hypoteesin tarkistamista varten, hylätä strategia tai siirtyä riskitarkastukseen, hyväksyntään ja paperikaupankäyntiin. Myöhempiä vaiheita käsitellään ensin, jotta verifiointi ja taustatestaus eivät jää uusien kooditehtävien jonossa odottamaan.

Verifioinnin vaiheet

Koodi verifioidaan ennen kuin sitä testataan koko historian aineistolla. Edellisen iteraation kanssa identtinen uudelleenlähetys hylätään heti. Yhdenmukaisuustarkistus varmistaa, että koodi käy kauppaa hypoteesissa määritellyllä kaupankäyntipaikalla ja instrumentilla. Staattinen analyysi tarkistaa rakenteen ja vaaditut metodit sekä kieltää tiedosto-, verkko- ja järjestelmäkäytön ja keinot lukea tulevaisuuden dataa.

Sen jälkeen strategiaa testataan eristetyssä hiekkalaatikossa synteettisesti luoduilla markkinoilla (nousutrendi, laskutrendi, sivuttaisliike, volatiliteettipiikki, nollavolyymi ja hintarako sekä puuttuva täydentävä data, jos strategia käyttää sitä). Lyhyen hiekkalaatikossa tehtävän backtestin viimeaikaisella todellisella kynttilädatalla on tuotettava vähintään yksi kauppa. Lopuksi QA Agent tarkistaa logiikan suhteessa hypoteesiin: tulevaisuuden tiedon vuotamisen, signaalin suunnan, positioiden koon, kaupankäyntipaikan säännöt ja aikataulut. QA ei arvioi suorituskykyä.

Kun verifiointi epäonnistuu

Virhe palauttaa suorituksen kehittäjälle havainnon kanssa. 3 epäonnistuneen yrityksen jälkeen suoritus hylätään. Sääntö, joka ei koskaan laukea, tai sopimus, jonka kehittäjä ei pysty täyttämään, palautetaan sen sijaan Research Lead -roolille uutta hypoteesia varten. Alustasta itsestään johtuvat virheet yritetään uudelleen, eikä niitä koskaan lasketa strategian piikkiin.

Analyytikon kaksi päätöstä

Ensimmäisen taustatestauksen jälkeen analyytikko päättää, optimoidaanko strategia, iteroidaanko sitä, tarkistetaanko hypoteesi vai hylätäänkö se. Näin optimointiin käytetään tunteja vain ideoihin, joissa on todellinen signaali. Toteuttamiskelpoisuuden tarkistus vertaa päätöstä lukuihin: strategiaa, jolla on riittävästi kauppoja ja jonka keskimääräinen kauppatuotto ylittää kaupankäyntipaikan kulurajan, ei hylätä hetken mielijohteesta, eikä kulurajan alittavaa strategiaa lähetetä optimointiin.

Optimoinnin jälkeen analyytikko päättää, viedäänkö strategia hyväksyttäväksi, jatketaanko sen iterointia, muokataanko sitä vai hylätäänkö se. Päätös tehdään käytettävissä olevan otoksen ulkopuolisen aineiston ja holdout-aineiston näytön perusteella. Jokainen päätös ja sen perustelut tallennetaan strategiasivulle.

Kaupankäyntipaikkakohtaiset kulurajat

Analyytikko tarkistaa Forex-kustannusrajan sekä ajon tallennetun spread-, palkkio- ja rahoituskulunäytön. Hypoteesia, jonka nettotuotto-odotus ei ole riittävä, tarkistetaan tai se hylätään. Puuttuva kustannusnäyttö edellyttää toiminnallista keskeytystä, eikä sitä saa korvata nollakustannuksilla.

Riskivastaavan tarkastus

Ennen hyväksyntää riskivastaava tarkastaa strategian turvallisuuden ja hyväksyy sen nimenomaisesti. Lisäksi sovelletaan koodiin sisäänrakennettuja rajoituksia: vipuvaikutus ei ylitä riskiprofiilisi ylärajaa, riskienhallinta on määritelty (kauppaan rajatun osuuden omasta pääomasta riskeeraava stop tai signaalin mukainen poistuminen rajatulla positiokoolla), kriittisiä ongelmia ei ole ja riskipisteet ovat hyväksyttävät. Riskivastaava voi myös hylätä analyytikon kirjaaman poikkeusluvan. Hylkäys palauttaa suorituksen kehittäjälle.

Salkunhoitaja ja allokointi

Salkunhoitajan vaihe tarkistaa kaikki hyväksymiskriteerit ja riskirajat uudelleen koodissa, pidättää strategiat, jotka korreloivat liikaa jo käytössä olevien strategioiden kanssa, ja päättää, hyväksytäänkö ne paperikaupankäyntiin. Pääoma allokoidaan käänteisen volatiliteetin perusteella, ja strategiaa kohden on yläraja. Uudet strategiat saavat aluksi yhtä suuren painon, ja hautomovaiheen strategiat saavat puolet painosta. Siirtyminen paperikaupankäynnistä live-kaupankäyntiin ei tapahdu koskaan automaattisesti.

Iteroinnin rajat ja hylkääminen

Strategiasta luovutaan, kun sen keskimääräinen kauppatuotto jää kaupankäyntikulujen alle, kun sen otoksen ulkopuolinen suorituskyky ei täytä vaatimuksia, kun varmennus epäonnistuu toistuvasti tai kun analyytikko ei näe tietä kannattavuuteen. Syy kirjataan ja välitetään takaisin tutkimusagentille, jotta samaa umpikujaa ei toisteta.

Alustan ajot ja omat ajosi

Alusta tekee omaa tutkimustaan jatkuvasti. Työtilasi toimii sen rinnalla sille varatulla kapasiteetilla ja korkeammalla prioriteetilla, joten ideasi ei joudu jonoon alustan töiden taakse. Voit keskeyttää, jatkaa tai pysäyttää omat ajosi milloin tahansa strategiasivulta.