Η ομάδα πρακτόρων AI και η ερευνητική διαδικασία

Οι εξειδικευμένοι πράκτορες της Stratmill προωθούν κάθε στρατηγική μέσα από μια καθορισμένη ακολουθία σταδίων, με ελέγχους ανάμεσά τους.

Η ομάδα πρακτόρων

Ο Επικεφαλής Έρευνας συντάσσει υποθέσεις. Ο Προγραμματιστής Στρατηγικής τις υλοποιεί ως στρατηγικές NautilusTrader. Ο Πράκτορας QA ελέγχει την ορθότητα του κώδικα. Ο Αναλυτής Στρατηγικής εξετάζει τα αποτελέσματα του backtest και της βελτιστοποίησης και αποφασίζει τι ακολουθεί. Ο Υπεύθυνος Κινδύνου ελέγχει την ασφάλεια μιας στρατηγικής πριν από την προώθησή της. Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου αποφασίζει για την προώθηση και την κατανομή σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Για την υποστήριξή τους, η μηχανή backtest εκτελεί κάθε backtest και βελτιστοποίηση με τις πραγματικές προμήθειες, ο μηχανικός δεδομένων διατηρεί πλήρη τον κατάλογο δεδομένων αγοράς, ο Επιμελητής Βιβλιοθήκης προτείνει τεκμηριωμένες βελτιώσεις από τη Βιβλιοθήκη Γνώσης κατά την επανάληψη μιας στρατηγικής και ο εξαγωγέας μεταφέρει στρατηγικές σε άλλες πλατφόρμες.

Στάδια με τη σειρά

Μια εκτέλεση περνά από την κωδικοποίηση, την επαλήθευση, το backtest, την αξιολόγηση του backtest, τη βελτιστοποίηση και την ανάλυση. Από την ανάλυση μπορεί να επιστρέψει στην κωδικοποίηση για επανάληψη, να επιστρέψει στον Επικεφαλής Έρευνας για αναθεωρημένη υπόθεση, να εγκαταλειφθεί ή να προχωρήσει σε έλεγχο κινδύνου, προώθηση και paper trading. Τα μεταγενέστερα στάδια επεξεργάζονται πρώτα, ώστε να μην καθυστερούν η επαλήθευση και τα backtest πίσω από μια ουρά νέου κώδικα.

Επίπεδα επαλήθευσης

Ο κώδικας επαληθεύεται πριν εφαρμοστεί σε ολόκληρο το ιστορικό. Μια υποβολή ίδια με την προηγούμενη επανάληψη αποτυγχάνει αμέσως. Ένας έλεγχος συνέπειας επιβεβαιώνει ότι ο κώδικας συναλλάσσεται στον τόπο και στο χρηματοπιστωτικό μέσο που δηλώνει η υπόθεση. Η στατική ανάλυση ελέγχει τη δομή και τις απαιτούμενες μεθόδους και απαγορεύει την πρόσβαση σε αρχεία, δίκτυο και σύστημα, καθώς και τρόπους ανάγνωσης μελλοντικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, συνθετικές δοκιμές εκτελούν τη στρατηγική σε τεχνητά δημιουργημένες αγορές (ανοδική τάση, πτωτική τάση, σταθερή αγορά, απότομη αύξηση μεταβλητότητας, μηδενικός όγκος και κενό τιμής, καθώς και ελλείποντα συμπληρωματικά δεδομένα όταν τα χρησιμοποιεί η στρατηγική) σε απομονωμένο περιβάλλον. Ένα σύντομο backtest σε πρόσφατες πραγματικές μπάρες πρέπει να εκτελέσει τουλάχιστον μία συναλλαγή. Τέλος, ο Πράκτορας QA ελέγχει τη λογική σε σχέση με την υπόθεση: μεροληψία εκ των υστέρων, κατεύθυνση σήματος, μέγεθος θέσης, κανόνες τόπου συναλλαγών και χρονοδιαγράμματα. Το QA δεν αξιολογεί την απόδοση.

Όταν αποτυγχάνει η επαλήθευση

Μια αποτυχία επιστρέφει την εκτέλεση στον προγραμματιστή μαζί με το εύρημα. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες, η εκτέλεση εγκαταλείπεται. Ένας κανόνας που δεν ενεργοποιείται ποτέ ή μια προδιαγραφή που ο προγραμματιστής δεν μπορεί να ικανοποιήσει επιστρέφει στον Επικεφαλής Έρευνας για αναθεωρημένη υπόθεση. Οι αποτυχίες που οφείλονται στην ίδια την πλατφόρμα δοκιμάζονται ξανά και δεν καταλογίζονται ποτέ στη στρατηγική.

Οι δύο αποφάσεις του αναλυτή

Μετά το πρώτο backtest, ο αναλυτής αποφασίζει αν θα γίνει βελτιστοποίηση, επανάληψη, αναθεώρηση της υπόθεσης ή εγκατάλειψη, ώστε να δαπανώνται ώρες βελτιστοποίησης μόνο σε ιδέες με πραγματικό σήμα. Ένας έλεγχος βιωσιμότητας αντιπαραβάλλει την απόφαση με τα αριθμητικά στοιχεία: μια στρατηγική με αρκετές συναλλαγές και μέση απόδοση ανά συναλλαγή πάνω από το κατώτατο όριο προμηθειών της πλατφόρμας δεν εγκαταλείπεται επιπόλαια, ενώ μια στρατηγική κάτω από το όριο δεν προωθείται για βελτιστοποίηση.

Μετά τη βελτιστοποίηση, ο αναλυτής αποφασίζει αν θα προωθήσει, επαναλάβει, αναθεωρήσει ή εγκαταλείψει τη στρατηγική, έχοντας στη διάθεσή του τα στοιχεία εκτός δείγματος και του συνόλου ελέγχου. Κάθε απόφαση αποθηκεύεται μαζί με το σκεπτικό της στη σελίδα της στρατηγικής.

Κατώτατα όρια προμηθειών ανά πλατφόρμα

Ο αναλυτής ελέγχει το κατώτατο όριο κόστους Forex και τα καταγεγραμμένα στοιχεία spread, προμήθειας και χρηματοδότησης της εκτέλεσης. Μια υπόθεση με ανεπαρκές καθαρό πλεονέκτημα αναθεωρείται ή απορρίπτεται. Η έλλειψη στοιχείων κόστους αποτελεί λειτουργική αναστολή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με μηδενικά κόστη.

Έλεγχος από τον Υπεύθυνο Κινδύνου

Πριν από την προώθηση, ο Υπεύθυνος Κινδύνου ελέγχει την ασφάλεια της στρατηγικής και πρέπει να την εγκρίνει ρητά. Επιπλέον, εφαρμόζονται όρια που επιβάλλονται από τον κώδικα: μόχλευση εντός του ανώτατου ορίου του προφίλ κινδύνου σας, καθορισμένος έλεγχος κινδύνου (stop που περιορίζει τον κίνδυνο σε συγκεκριμένο μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων ανά συναλλαγή ή έξοδος βάσει σήματος με περιορισμένο μέγεθος θέσης), κανένα κρίσιμο ζήτημα και αποδεκτή βαθμολογία κινδύνου. Ο Υπεύθυνος Κινδύνου μπορεί επίσης να απορρίψει αίτημα εξαίρεσης από πύλη που συνέταξε ο αναλυτής. Σε περίπτωση απόρριψης, η εκτέλεση επιστρέφει στον προγραμματιστή.

Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και κατανομή

Στο στάδιο του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου, κάθε πύλη και όριο κινδύνου ελέγχεται ξανά με κώδικα, οι στρατηγικές που συσχετίζονται υπερβολικά με όσες έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία τίθενται σε αναμονή και αποφασίζεται αν θα προωθηθούν για paper trading. Το κεφάλαιο κατανέμεται με βάση την αντίστροφη μεταβλητότητα, με ανώτατο όριο ανά στρατηγική· οι νέες στρατηγικές ξεκινούν με ίσα βάρη και οι στρατηγικές σε δοκιμαστική φάση λαμβάνουν το μισό βάρος. Η μετάβαση από το paper trading σε ζωντανές συναλλαγές δεν γίνεται ποτέ αυτόματα.

Όρια επανάληψης και εγκατάλειψη

Μια στρατηγική εγκαταλείπεται όταν η μέση απόδοση συναλλαγής της είναι χαμηλότερη από το κόστος συναλλαγών, όταν αποτυγχάνει η απόδοσή της εκτός δείγματος, όταν αποτυγχάνει επανειλημμένα στην επαλήθευση ή όταν ο αναλυτής δεν βλέπει δρόμο προς τη βιωσιμότητα. Η αιτία καταγράφεται και τροφοδοτεί τον ερευνητικό agent, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο αδιέξοδο.

Εκτελέσεις της πλατφόρμας και δικές σας εκτελέσεις

Η πλατφόρμα διεξάγει συνεχώς τη δική της έρευνα· ο χώρος εργασίας σας λειτουργεί παράλληλα, με δεσμευμένη χωρητικότητα και υψηλότερη προτεραιότητα, ώστε η ιδέα σας να μην περιμένει πίσω από εργασίες της πλατφόρμας. Μπορείτε να θέσετε σε παύση, να συνεχίσετε ή να σταματήσετε τις δικές σας εκτελέσεις ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα της στρατηγικής.