এআই এজেন্ট দল ও গবেষণা পাইপলাইন

বিশেষায়িত Stratmill এজেন্টরা প্রতিটি কৌশলকে নির্দিষ্ট ধাপের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পাঠায়, প্রতিটি ধাপের মাঝে যাচাইসহ।

এজেন্ট দল

Research Lead হাইপোথিসিস লেখে। Strategy Developer সেগুলোকে NautilusTrader কৌশল হিসেবে কোড করে। QA Agent কোডের যথার্থতা পর্যালোচনা করে। Strategy Analyst ব্যাকটেস্ট ও অপ্টিমাইজেশনের ফল পড়ে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে। উন্নীত করার আগে Risk Officer কৌশলের নিরাপত্তা নিরীক্ষা করেন। Portfolio Manager পুরো পোর্টফোলিওর জন্য উন্নীতকরণ ও বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেন।

তাদের সহায়তায় ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিন মডেল করা ফি ধরে প্রতিটি ব্যাকটেস্ট ও অপ্টিমাইজেশন চালায়, ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বাজার ডেটার ক্যাটালগ সম্পূর্ণ রাখেন, কোনো কৌশল পুনরাবৃত্ত করার সময় Library Refiner Knowledge Library থেকে সূত্রসহ উন্নতির প্রস্তাব দেয়, আর এক্সপোর্টার কৌশলগুলোকে অন্য প্ল্যাটফর্মে পোর্ট করে।

ক্রম অনুসারে ধাপসমূহ

একটি রান কোডিং, যাচাইকরণ, ব্যাকটেস্ট, ব্যাকটেস্ট পর্যালোচনা, অপ্টিমাইজেশন ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগোয়। বিশ্লেষণ থেকে এটি পুনরায় কোডিংয়ে যেতে পারে, সংশোধিত হাইপোথিসিসের জন্য Research Lead-এর কাছে ফিরতে পারে, পরিত্যক্ত হতে পারে, অথবা ঝুঁকি পর্যালোচনা, উন্নীতকরণ ও পেপার ট্রেডিংয়ে এগোতে পারে। নতুন কোডের সারির পেছনে যাতে যাচাইকরণ ও ব্যাকটেস্ট আটকে না থাকে, সে জন্য পরের ধাপের কাজ আগে প্রক্রিয়া করা হয়।

যাচাইকরণের স্তর

সম্পূর্ণ ইতিহাসে চালানোর আগে কোড যাচাই করা হয়। আগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে অভিন্ন পুনরায় জমা দেওয়া কোড সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থ হয়। একটি সামঞ্জস্য যাচাই নিশ্চিত করে যে কোডটি হাইপোথিসিসে ঘোষিত ভেন্যু ও ইনস্ট্রুমেন্টেই ট্রেড করে। স্ট্যাটিক বিশ্লেষণে কোডের গঠন ও আবশ্যক মেথড পরীক্ষা করা হয় এবং ফাইল, নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমে প্রবেশাধিকার, পাশাপাশি ভবিষ্যতের ডেটা পড়ার পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়।

এরপর একটি বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্সে তৈরি করা বাজারে কৌশলটির সিন্থেটিক পরীক্ষা চালানো হয় (ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা, নিম্নমুখী প্রবণতা, স্থির বাজার, অস্থিরতার আকস্মিক বৃদ্ধি, শূন্য ভলিউম ও দামের ব্যবধান; কৌশলটি ব্যবহার করলে অতিরিক্ত ডেটার অনুপস্থিতিও)। সাম্প্রতিক বাস্তব বার ডেটায় স্যান্ডবক্সে চালানো সংক্ষিপ্ত ব্যাকটেস্টে অন্তত একবার ট্রেড হতে হবে। সবশেষে QA Agent হাইপোথিসিসের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তি পর্যালোচনা করে: লুক-অ্যাহেড, সংকেতের দিক, পজিশনের আকার, ভেন্যুর নিয়ম ও সময়সূচি। QA কর্মদক্ষতার বিচার করে না।

যাচাইকরণে ব্যর্থ হলে

ব্যর্থ হলে কারণ জানিয়ে রানটি ডেভেলপারের কাছে ফেরত যায়। 3 বার ব্যর্থ হওয়ার পর রানটি পরিত্যক্ত হয়। কোনো নিয়ম কখনো সক্রিয় না হলে, অথবা ডেভেলপার কোনো শর্ত পূরণ করতে না পারলে, তার বদলে সংশোধিত হাইপোথিসিসের জন্য রানটি Research Lead-এর কাছে ফেরত যায়। প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব কারণে ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করা হয় এবং তা কখনোই কৌশলের বিরুদ্ধে গণনা করা হয় না।

অ্যানালিস্টের দুটি সিদ্ধান্ত

প্রথম ব্যাকটেস্টের পর বিশ্লেষক সিদ্ধান্ত নেন: অপ্টিমাইজ করবেন, পুনরাবৃত্তি করবেন, হাইপোথিসিস সংশোধন করবেন, নাকি বাতিল করবেন। এর ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপ্টিমাইজেশনের সময় শুধু এমন ধারণায় ব্যয় হয় যাতে প্রকৃত সংকেত আছে। একটি যাচাই-ব্যবস্থা এই সিদ্ধান্তটি সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে: কৌশলের যথেষ্ট সংখ্যক ট্রেড থাকে এবং গড় ট্রেড রিটার্ন ভেন্যুর ন্যূনতম ফি-স্তরের উপরে থাকে, তবে তা খেয়ালের বশে বাতিল করা হয় না। ন্যূনতম ফি-স্তরের নিচে থাকা কৌশল অপ্টিমাইজেশনে পাঠানো হয় না।

অপ্টিমাইজেশনের পর বিশ্লেষক আউট-অফ-স্যাম্পল ও হোল্ডআউট প্রমাণ হাতে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন—উন্নীত করবেন, ধাপে ধাপে পরিমার্জন করবেন, সংশোধন করবেন, নাকি পরিত্যাগ করবেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের যুক্তিসহ কৌশল পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত হয়।

ভেন্যুভিত্তিক ফি-সীমা

বিশ্লেষক Forex ব্যয়ের সর্বনিম্ন সীমা এবং রানে নথিভুক্ত স্প্রেড, কমিশন ও অর্থায়ন ব্যয়ের প্রমাণ যাচাই করেন। পর্যাপ্ত নিট সুবিধা নেই এমন অনুমান সংশোধন করা হয় অথবা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ব্যয়ের প্রমাণ অনুপস্থিত থাকলে তা কার্যক্রমগত স্থগিতাবস্থা হিসেবে গণ্য হবে; শূন্য ব্যয় ধরে নেওয়া যাবে না।

ঝুঁকি কর্মকর্তার পর্যালোচনা

উন্নীত করার আগে ঝুঁকি কর্মকর্তা কৌশলটির নিরাপত্তা নিরীক্ষা করেন এবং তাঁকে স্পষ্টভাবে অনুমোদন দিতে হয়। এর পাশাপাশি কোডে প্রয়োগ করা সীমাও আছে: আপনার ঝুঁকি প্রোফাইলের নির্ধারিত সর্বোচ্চ লিভারেজ, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (প্রতি ট্রেডে ইকুইটির সীমাবদ্ধ অংশ ঝুঁকিতে ফেলে এমন স্টপ, অথবা সীমাবদ্ধ পজিশন সাইজসহ সিগন্যাল-ভিত্তিক এক্সিট), কোনো গুরুতর সমস্যা না থাকা এবং গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি স্কোর। বিশ্লেষকের লেখা গেট-ছাড়ও ঝুঁকি কর্মকর্তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। প্রত্যাখ্যান হলে রানটি ডেভেলপারের কাছে ফেরত যায়।

পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও বরাদ্দ

পোর্টফোলিও ম্যানেজার ধাপে কোডে প্রতিটি গেট ও ঝুঁকি-সীমা আবার যাচাই করা হয়, ইতিমধ্যে চালু কৌশলগুলোর সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্কযুক্ত কৌশল আটকে রাখা হয় এবং পেপার ট্রেডিংয়ে উন্নীত করা হবে কি না সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মূলধন বরাদ্দ হয় বিপরীত ভোলাটিলিটির ভিত্তিতে, প্রতি কৌশলে একটি সীমাসহ; নতুন কৌশল সমান ওজন দিয়ে শুরু করে এবং ইনকিউবেশনে থাকা কৌশল পায় অর্ধেক ওজন। পেপার ট্রেডিং থেকে লাইভ ট্রেডিংয়ে যাওয়া কখনোই স্বয়ংক্রিয় নয়।

পুনরাবৃত্তির সীমা এবং পরিত্যাগ

একটি কৌশল পরিত্যাগ করা হয় যখন এর গড় ট্রেড রিটার্ন ট্রেডিং খরচের চেয়ে কম, যখন এর আউট-অফ-স্যাম্পল পারফরম্যান্স ব্যর্থ হয়, যখন এটি বারবার যাচাইকরণে ব্যর্থ হয়, অথবা যখন অ্যানালিস্ট কার্যকারিতার কোনো পথ দেখে না। কারণটি লিপিবদ্ধ থাকে এবং গবেষণা এজেন্টে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে একই মৃত পথ পুনরাবৃত্তি না হয়।

প্ল্যাটফর্মের রান এবং আপনার রান

প্ল্যাটফর্মটি অবিরাম নিজস্ব গবেষণা চালায়; আপনার ওয়ার্কস্পেস সংরক্ষিত সক্ষমতা ও উচ্চতর অগ্রাধিকারে তার পাশাপাশি চলে, তাই আপনার ধারণাকে প্ল্যাটফর্মের কাজের পেছনে সারিতে অপেক্ষা করতে হয় না। কৌশল পৃষ্ঠা থেকে আপনি যেকোনো সময় নিজের রান থামাতে, আবার শুরু করতে বা বন্ধ করতে পারেন।