فريق الوكلاء ومسار الأبحاث

يتولى وكلاء Stratmill المتخصصون تمرير كل استراتيجية عبر تسلسل ثابت من المراحل، مع فحوصات بينها.

فريق الوكلاء

يكتب قائد الأبحاث الفرضيات. ويحوّل مطوّر الاستراتيجيات تلك الفرضيات إلى استراتيجيات NautilusTrader برمجياً. ويراجع وكيل ضمان الجودة صحة الشيفرة. ويقرأ محلل الاستراتيجيات نتائج الاختبارات التاريخية وعمليات التحسين ويقرر الخطوة التالية. ويدقق مسؤول المخاطر سلامة الاستراتيجية قبل ترقيتها. ويقرر مدير المحفظة الترقية والتوزيع على مستوى المحفظة بأكملها.

تساندهم منظومة محرك الاختبارات التاريخية، الذي يشغّل كل اختبار تاريخي وعملية تحسين مع احتساب رسوم واقعية مُنمذجة، ومهندس البيانات، الذي يستكمل فهرس بيانات السوق، وأداة اقتراح تحسينات الاستراتيجية، التي تستند إلى مراجع من مكتبة المعرفة عند تكرار الاستراتيجية، وأداة التصدير، التي تنقل الاستراتيجيات إلى منصات أخرى.

المراحل بالترتيب

يمر التشغيل بمراحل الترميز، والتحقق، والاختبار التاريخي، ومراجعة الاختبار التاريخي، والتحسين، والتحليل. ومن مرحلة التحليل، يمكن تكرار الاستراتيجية وإعادتها إلى الترميز، أو إرجاعها إلى قائد الأبحاث لتنقيح الفرضية، أو التخلي عنها، أو الانتقال إلى مراجعة المخاطر والترقية والتداول الورقي. تُعالَج المراحل اللاحقة أولاً حتى لا يعرقل طابور الشيفرات الجديدة التحقق والاختبارات التاريخية.

طبقات التحقق

يُتحقق من الشيفرة قبل اختبارها تاريخياً على كامل السجل. وتُرفض فوراً أي إعادة إرسال مطابقة للتكرار السابق. ويتأكد فحص الاتساق من أن الشيفرة تتداول في المنصة وعلى الأداة المالية المحددتين في الفرضية. ويفحص التحليل الساكن بنية الشيفرة والطرائق المطلوبة، ويحظر الوصول إلى الملفات والشبكة والنظام، وكذلك أساليب قراءة بيانات من المستقبل.

تُشغّل الاختبارات الاصطناعية بعد ذلك الاستراتيجية على أسواق مولّدة (اتجاه صاعد، واتجاه هابط، وسوق مستقر، وطفرة في التقلب، وحجم تداول صفري، وفجوة سعرية، بالإضافة إلى بيانات تكميلية مفقودة عندما تستخدمها الاستراتيجية) داخل بيئة اختبار معزولة. ويجب أن تُجري الاستراتيجية صفقة واحدة على الأقل في اختبار تاريخي قصير داخل بيئة الاختبار باستخدام شموع حقيقية حديثة. وأخيرًا، يراجع وكيل ضمان الجودة المنطقَ في ضوء الفرضية: استخدام بيانات مستقبلية، واتجاه الإشارة، وتحديد حجم المراكز، وقواعد المنصة، والجداول الزمنية. ولا يقيّم ضمان الجودة الأداء.

عند فشل التحقق

تعيد حالة الفشل التشغيل إلى المطوّر مع توضيح الملاحظة. وبعد 3 محاولات فاشلة، يُتخلى عن التشغيل. أما القاعدة التي لا تُفعّل أبداً، أو الشرط الذي يتعذر على المطوّر تحقيقه، فيُعاد إلى قائد الأبحاث لتنقيح الفرضية. وتُعاد المحاولات عند الإخفاقات الناجمة عن المنصة نفسها، ولا تُحتسب مطلقاً على الاستراتيجية.

قرارا المحلل

بعد الاختبار التاريخي الأول، يقرر المحلل ما إذا كان سيحسّن الاستراتيجية، أو يكرر العمل عليها، أو يراجع الفرضية، أو يتخلى عنها؛ وبذلك لا تُنفق ساعات التحسين إلا على أفكار لها إشارة حقيقية. ويتحقق ضابط الجدوى من توافق القرار مع الأرقام: فلا يُتخلى عن استراتيجية لديها عدد كافٍ من الصفقات ومتوسط عائد للصفقة يتجاوز الحد الأدنى لرسوم المنصة لمجرد نزوة، ولا تُرسل استراتيجية يقل متوسط عائدها عن حد الرسوم إلى التحسين.

بعد التحسين، يقرر المحلل الترقية أو التكرار أو المراجعة أو التخلي، مستندًا إلى أدلة الاختبار خارج العينة والاختبار المحجوز. ويُسجّل كل قرار مع مبرراته في صفحة الاستراتيجية.

الحد الأدنى للرسوم حسب المنصة

يتحقق المحلل من الحد الأدنى لتكاليف الفوركس ومن أدلة فروق الأسعار والعمولات والتمويل المسجلة للتشغيل. تُراجع الفرضية التي لا تحقق هامشًا صافيًا كافيًا أو تُرفض. نقص أدلة التكاليف يستوجب تعليقًا تشغيليًا، ولا يجوز استبداله بافتراض تكاليف صفرية.

مراجعة مسؤول المخاطر

قبل الترقية، يدقق مسؤول المخاطر في سلامة الاستراتيجية ويجب أن يوافق عليها صراحةً. وتُطبّق فوق ذلك حدود مفروضة برمجيًا: ألا تتجاوز الرافعة المالية الحد الأقصى لملف المخاطر الخاص بك، وأن يكون هناك ضابط مخاطر محدد (وقف خسارة يحد من حصة رأس المال المعرضة للخطر في كل صفقة، أو خروج بإشارة مع حجم مركز محدود)، وألا توجد مشكلة حرجة، وأن تكون درجة المخاطر مقبولة. ويمكن لمسؤول المخاطر أيضًا رفض إعفاء من إحدى البوابات كتبه المحلل. ويؤدي الرفض إلى إعادة التشغيل إلى المطوّر.

مدير المحفظة والتخصيص

تعيد مرحلة مدير المحفظة التحقق برمجيًا من كل بوابة وحد للمخاطر، وتحجب الاستراتيجيات شديدة الارتباط بما هو قيد التشغيل بالفعل، وتقرر ما إذا كانت سترقّي الاستراتيجية إلى التداول الورقي. ويُخصّص رأس المال باستخدام مقلوب التقلب مع حد أقصى لكل استراتيجية؛ وتبدأ الاستراتيجيات الجديدة بأوزان متساوية، وتحصل الاستراتيجيات قيد الاحتضان على نصف الوزن. ولا يكون الانتقال من التداول الورقي إلى التداول المباشر تلقائيًا أبدًا.

حدود التكرار والتخلي

يُتخلى عن الاستراتيجية عندما يكون متوسط عائد الصفقة أقل من تكاليف التداول، أو عندما يفشل أداؤها خارج العينة، أو عندما تفشل مرارًا في التحقق، أو عندما لا يرى المحلل مسارًا نحو الجدوى. يُسجّل السبب ويُعاد إلى وكيل الأبحاث كيلا يُعاد تكرار المأزق نفسه.

تشغيلات المنصة وتشغيلاتك

تجري المنصة أبحاثها باستمرار، ويعمل فضاء عملك بالتوازي معها بسعة محجوزة وأولوية أعلى، لذا لا تنتظر فكرتك خلف أعمال المنصة في قائمة الانتظار. يمكنك إيقاف تشغيلاتك مؤقتًا أو استئنافها أو إيقافها في أي وقت من صفحة الاستراتيجية.